Eduard

Читают

User-icon
21

Записи

13

ETF на US IT: сравнение доходности FXIT, TECH и AKNX

    • 29 сентября 2020, 15:28
    • |
    • Eduard
  • Еще
Всем привет!

Хотел сравнить ETF и БПИФ на американских ИТшников: FXIT, TECH и AKNX. Делюсь своими результатами
После запуска TECH я стал добавлять его в портфель, вместо FXIT. Было желание сравнить показатели этих фондов. Плюс посмотреть, а что там с AKNX, которого в моем портфеле нет.
TECH имеет всего месяц истории, поэтому сравнение ограничено месяцем.
Дисклеймер: делал для себя и результаты не перепроверял. Если найдете странность/неточность/ошибку, дайте пожалуйста знать.

1. TECH (синий) и AKNX (красный) в долларах.
TECH vs AKNX

2. TECH, AKNX и FXIT. Для TECH и AKNX пересчет в рубли веду по close USDTOD, так как они закрываются одновременно.
За точку отсчета взята цена close от 26.08.2020. Изменение стоимости в рублях в процентах

ETF на US IT: сравнение доходности FXIT, TECH и AKNX

( Читать дальше )

Становлюсь инвестором. Доходность 481% годовых (для привлечения внимания, на самом деле 30%)

    • 03 сентября 2020, 12:44
    • |
    • Eduard
  • Еще
Добрый день, СЛ!

Оказалось, что в трейдера я не смог.
Мой опыт алкготрейдинга был полон фана, но результаты по соотношению затраченого времени к профиту меня не устраивают. Так что тоже не смог.
Решил, что пора начать инвестировать. 

Идея была вкладываться в российские дивидендные компании.
Риск умеренный, никаких защитных активов (золото, облигации и прочее делающее эквити стройнее за счет снижения доходности). Ежемесячное пополнению счета и покупка в равных пропорциях дивитикеров:
  • Сбер-п
  • Лукойл
  • Алроса
  • НЛМК
  • Татнефть-п
  • Детский мир
  • Норникель
  • МТС
  • ФосАгро
  • ВСМПО-Ависма
  • МосБиржа
  • ТГК-1


Для диверсификации ETF:
  • FXIT
  • FXUS
  • ну и FXWO, как копилка для сдачи

Структура

на текущий момент:
Становлюсь инвестором. Доходность 481% годовых (для привлечения внимания, на самом деле 30%)



( Читать дальше )

Вопрос алготрейдерам (hft или около того)

    • 28 июля 2016, 13:45
    • |
    • Eduard
  • Еще
Всем доброго дня!

Честно говоря вопросов много и понимаю, что без контекста они будут звучать странно, а посоветоваться не с кем.

Я исхожу из гипотезы, что совершив сделку с заданным временем удержании позиции (например через 5, 10, 30, 60, 120 секунд) в случайном направлении, вероятности закрыть ее в плюс или минус — 50/50. Т.е. счет будет уменьшаться на кол-во сделок * комиссия за сделку (брокер+биржа).
Чтобы торговать в плюс, необходима система торговли, которая имеет статистическое преимущество, обладая заранее известными прогностическими свойствами. Т.е. совершая сделки, следуя прогнозам модели, статистика будет не 50/50, а другая. Например 60/40 для постоянного интервала времени удержания позиции. Предположим, что существует модель, предсказания которой статистически отличаются от 50/50 на коротких промежутках времени (до нескольких минут) и она устойчива во времени. Модель на выходе дает предсказание, где будет рынок через заданный промежуток времени, выше текущей точки или ниже (направление, а не приращение). Модель может выдавать свой прогноз хоть каждый тик, т.о. не существует времени, когда торгуя по предсказаниям модели находимся вне рыка.

( Читать дальше )

Крутое обновление SmartX

Только что увидел, что пришло обновление терминала SmartX от ITInvest (похоже что обновление от 20.05). Одна вещь зацепила мое внимание: горизонтальный объем рынка. Они назвали это профиль рынка. Пример по Ри:
Крутое обновление SmartX

Все это чудо настраивается по глубине (количество периодов) и по шагу цены.
ИМХО крутая штука!

у брокера нет ИИС. Это как?

    • 02 февраля 2015, 15:16
    • |
    • Eduard
  • Еще
Доброго всем дня.

Сегодня решил узнать процедуру открытия у своего брокера (АйТи Инвеста) индивидуального инвестиционного счета.
Мне по телефону ответили, что такие счета не  открываются и когда будут открывать пока не знают.

Вопрос: это как? :) Я по наивности считал, что это обязанность брокера открывать ИИС, а не право. Я ошибся?

Какой может быть алгоритм действий, если брокера пока менять не хочу, но при этом хочется открыть ИИС? Сориться с брокером тоже не слишком хочется.

Результаты роботорговли за месяц. Сегодня увидел первые +10% к счету.

    • 23 января 2015, 12:07
    • |
    • Eduard
  • Еще
Ровно год назад начал писать своего робота. Брокект ITInvest (не сочтите за рекламу), потому что понравился их терминал и API.

За год я серьезно переписывал робота три раза. Две идеи не прошли проверку жизнью. Первая (~1000% годовой доходности) принципиально не работала на реальном счете, только на тесте и бэктесте (скорости не те), поэтому про скорую покупку теслы и нового домика в Майями пришлось забыть.

Вторая идея сулила ~400% годовой доходности, судя по бэктестам (все тесты самописные, хотя и амиброкер тоже использовал в какой-то момент). Запуск этой стратегии показал нелинейный рост убытков при линейном росте доходов. Про эту версию я не забываю, но придется  подождать роста счета для обеспечения хорошего резерва под эту стратегию.

Третья версия робота была запущена на реальном счете ровно месяц назад (22 декабря). Перешел на акции. Идея в том, что если спекуляция не удастся, то хотябы инвестирую в акции :) В минус уйти будет сложно. Чтобы что-то шортить, сначала это закупается, чтобы было что продавать своего, а не брокерского.

( Читать дальше )

Про либерастов и инфантилизм

    • 15 января 2015, 11:01
    • |
    • Eduard
  • Еще

С удивлением прочитал пост про российское экономическое чудо. Конечно не хочется вступать в дискуссии, но при этом и не хочется оставлять без внимания столь странные сообщения.

А между тем автор ставит в абсолют бездоказательные вещи, ничем их не подкрепляя, упрекая критиков власти в инфантилизме. Это главный тезис поста.

Вспоминается парадокс в психологии, который звучит так: «Люди, имеющие низкий уровень квалификации, делают ошибочные выводы, принимают неудачные решения и при этом неспособны осознавать свои ошибки в силу низкого уровня своей квалификации».

Ок, давайте попробуем разобраться вместе.

Одно из свойств психологического инфантилизма – это нежелание брать ответственность. Например, тезисы «Всем известно, что в кризисе в России виноват Обама» или «Сама мысль о том, что России сейчас достаточно тяжело, что Вашингтон объявил нам войну на уничтожение, не достигает их сознания», «Запад против России» и пр. нефальсифицируемы в первую очередь, не имея под собой никаких фактов. Склонность искать внешнего врага это самый первый признак проявления инфантилизма («Мама, это кошка разбила вазу»). При этом конечно вопросов к тезису с Вашинктоном очень много, хотя вопрос должен быть один: где факты, Зин? Не абстрактные печенюшки, а что-то что бы имело четкую причинно-следственную связь.



( Читать дальше )

Вилка в курсе между банками и биржей

    • 24 декабря 2014, 16:02
    • |
    • Eduard
  • Еще
Доброго дня!

Кто может пояснить, что происходит?
Смотрю рынок наличной валюты в питере:
лиговка покупка доллара по 55
quote.rbc показывает по Питеру список из около 30 банков, покупающих по 55 и выше (до 55,2)
quote.rbc  показывает еще банков 15, предлагающих купить выше курса на бирже.

При этом на момент когда я начал смотреть курс наличной валюты были
  TOD — 54,5
  TOM — 54,55

Зачем банки хотят купить валюту по ценам выше, чем могут сделать это на межбанке? ЦБ им запретил валюту покупать?
 

Старый анекдот на новый лад

    • 15 декабря 2014, 14:20
    • |
    • Eduard
  • Еще
Помните, смешную шутку:

«Встретились как-то евро, бочка нефти и Путин.
И всем немножко за шестьдесят...»
?

Сегодня можем проапгрейдить шутку до:

«Встретились как-то доллар, бочка нефти и Путин.
И всем немножко за шестьдесят... »

Объем интервенций ЦБ за 03.12

    • 05 декабря 2014, 10:21
    • |
    • Eduard
  • Еще
Добрый день!

Как уже говорили, ЦБ публикует данные об интервенциях на следующий день после расчетов. Так как сделки совершаются в режиме Т+1, то операции (интервенции) совершенные 03.12, имеют фактическую дату расчетов 04.12.

В дневном отчете ЦБ эти операции появятся только 05.12 с датой 04.12.
Таким образом сегодня видно, что интервенции 03.12 составили 1 миллиард 900 миллионнов долларов США:

Объем интервенций ЦБ за 03.12

UPD: ссылка на данные центробанка
www.cbr.ru/hd_base/default.aspx?PrtId=valint_day


теги блога Eduard

....все тэги



2010-2020
UPDONW