Навеяно постом от АБН капитал — smart-lab.ru/blog/120338.php
Если посмотреть недельный график сбера, то там есть гиганский треугольник. Начало в феврале 2009 года или в середине 2008 по хаю, кому как нравиться. Если выйдет из него вверх, то цель в районе 200 руб. Правда выход будет не в положеных 2/3-х треугольника как в учебниках.
Поэтому может и выползти из треугольника боковиком.

Добрый вечер Коллеги, всех с наступающим праздником Светлой Пасхи Христовой. 
Подскажите, пожалуйста, самый оптимальный впс сервер для размещения роботов.
Главные критерии отбора: скорость размещения заявок у брокера Финам (транзаковский сервер) и цена пользования. Цена чем ниже тем лучше. Ну и надежность, соответственно. 
Заранее благодарю всех.  

Есть за рубежом такая престижная, неплохо оплачиваемая, но в общем являющая собой чистой воды халяву профессия: «специалист по России». При советской власти эти спецы звались еще «советологами» и «кремленологами». Потом название поменялось, но суть осталась. Главное – комментировать уже происшедшее, сплошь и рядом попадая пальцем в небо. Как-то так получалось без малейших усилий русской разведки, что всякий раз, когда происходило нечто по-настоящему эпохальное, «специалисты по России», пусть и весьма дипломатично, признавали, что для них это явилось полной неожиданностью. И, чуть оправившись от удивления, принимались комментировать – со вкусом, цветисто, многословно… как уже говорилось, сплошь и рядом то делая абсолютно неудачные прогнозы, то откровенно ломая голову: как, собственно, это произошло? И что за персона «вдруг» возникла на шахматной доске, которую вроде бы изучили на ощупь? Всякий раз употреблялись термины «феномен», «загадка», «неожиданность».


( Читать дальше )

Надеюсь, что кому-то поможет мой негативный опыт.
Роботы работают в ТСЛаб на РИ. Пробойного типа. Расчитывались и оптимизировались на данных Финама на периодах 15 минут. Оптимизировались на выборочных периодах длиной 1,5-2 года затем проверялись на предыдущих и последующих временных отрезках. Везде показывали устойчивую прибыль. 
Ошибкой было оптимизировать их с переносом позиции через ночь. Текущая эксплуатация показывает, что суммарно утренние ГЭПЫ работаю против эквити. Дело в том, что на истории ГЭПы в сторону открытой позиции дают, естественно, положительный результат, а ГЭПы в противоположную сторону расчитываются «виртуально» из цены по которой не возможно было закрыть/открыть позицию. Соответственно, если принять вероятность выпадения ГЭПа в нужную сторону за 50%, то получается, что в каждом втором случае теоретический алгоритм будет лучше фактического.
Так было сегодня утром. Вместо двух прибыльных сделок — вчерашнего лонга и якобы открытого на первой минуте шорта, имею две убыточные сделки — закрытый по стоп-лоссу лонг и открытый по рынку вместо лимитной заявки шорт.

График месячный

 

10 апреля 2013, 12:21 (мск) | 

( Читать дальше )