Аналитический обзор активности профессиональных денег CME Group на четверг 04 августа 2017 года

( Читать дальше )

Аналитический обзор активности профессиональных денег CME Group на четверг 03 августа 2017 года

( Читать дальше )

     По состоянию на открытие европейской сессии последнего рабочего дня второй недели июля наличный рынок валютной пары EURUSD закрепился ниже уровня наибольшего накопления открытого интереса по опционным контрактам типа Call европейского месячного опционного контракта AUG17 на Euro Fx Futures. Касание, а также ложный пробой данного уровня на отметке 1.4466, который мы наблюдали на протяжении ведения торговли 11-12 июля говорит о двух вещах:      
     Первое,- мы фактически стали свидетелями начала набора крупными хеджерами среднесрочной позиции на продажу фъючерса Euro Fx, так как ранее по данной ценовой отметке было добавлено опционных локирующих позиций на сумму свыше 216 mln USD 15 июня, 290 mln USD 27 июня, а также 172 mln USD 05 июля.      Второе,- на текущий момент цена находиться внутри важной долгосрочной ценовой зоны 1.1374 — 1.1477, в которой более 40% покупателей фиксируют прибыль по ранее открытым с начала текущего 2017 календарного года бычьим позициям, что создает зону сопротивления последующего движения вверх из-за совершения сделок на продажу при принятии торговых решений про закрытия покупок путем совершения противоположных действий тем же самым объемом (закрытие ранее открытых сделок на покупку по общему правилу осуществляется  путем совершением сделок на продажу по данному торговому инструменту тем же самым объемом).

( Читать дальше )

     Аналитический обзор активности профессиональных денег CME Group на пятницу 07 июля 2017 года
    За прошедший торговый день ранее обозначенный основной сценарий развития событий,- продолжение понижение по валютной паре EURUSD до отметки максимально возможной прибыли маркетмейкера (котировка 1.1250) по ранее проданным опционным контрактам европейского стиля на фъючерс Euro Fx на крупнейшей бирже в мире,- CME Group Inc., не отработал.
     Цена начала рост, поэтому ранее обозначенная конечная цель повышения по котировке  1.1480 скорее всего будет достигнута на протяжении последнего торгового дня как текущей календарной недели, так и июльского месячного опционного контракта европейского стиля. Кроме этого сегодня ожидаем повышение волатильности рынка в момент публикации отчетов по количеству занятых рабочих мест в несельскохозяйственном сектора США, которое произойдет в 15.30 по Мск за час до открытия американских фондовых площадок.
     Исходя из данных ожиданий, а также учитывая тот факт, что:
    а) по ожиданиям крупных участников рынка по ранее опубликованным данным Обязятельств Трейдеров (Commitments of Traders) по валютной паре EURUSD крупные хеджеры и инвесторы «голосуют» открытием своих позиций за продолжение тренда вверх;
    б) окончательная цель повышения по ранее обозначенному опционному уровню прибавления позиций  на продажу(отметка 1.1480),- еще не преодолена;
    в) по состоянию на момент проведения дневного клиринга за прошедшие сутки на бирже CME цена закрепилась выше уровни 4% покупателей (1.1404), на котором данное обозначенное количество участников бычьего движения (4% от общего числа покупателей), которые  открыли позиции в long на минимумах среды 05 июля, должны были фиксировать прибыль, поэтому с высокой долей вероятности ожидаю тестирование уровня 4% покупателей с последующим движением по продолжению импульса вверх до отметки 8% покупателей в ценовой зоне 1.1480 — 1.1497.


     После достижения данной отметки ожидаю коррекционного снижения, которое должно продлится на протяжении понедельника — вторника следующей торговой недели. Более подробный анализ активности профессиональных денег CME Group по основным валютным парам на текущий торговый день смотрите в видео обзоре далее.  



( Читать дальше )

      Аналитический обзор активности профессиональных денег CME Group на четверг 06 июля 2017 года

      В преддверии завтрашнего проведения экспирации июльских месячных опционных контрактов на фъючерсы основных валют CME Group ситуация по основным валютным парам на текущий момент является особо интересной, так как продавец опционных контрактов, который скорее всего с большой долей вероятности предполагает последующее импульсное движение после публикации отчетности по количеству изменения числа занятых рабочих мест в несельскохозяйственном секторе экономики США.
     По валютной паре EURUSD на текущий рабочий день ожидается снижение до зоны фиксации прибыли 8% покупателей, которая располагается по котировкам от 1.1277 до 1.1260. Данный расчетный уровень совпадает с уровнем прибавления хеджирующих опционных позиций по месячным опционным контрактам на сумму 268 миллионов долларов США, что с большой долей вероятности свидетельствует о намерении крупного участника рынка набрать суммарную позицию на покупку фъючерса в данной ценовой зоне на указанную сумму денег или в два раза больше (зачастую крупные участники рынка хеджируют опционами только половину суммарной позиции по фъючерсу). После достижения данной ценовой области окончания нисходящего движения и начала набора позиции на покупку, рассматриваем конечной целью роста по  валютной паре EURUSD котировку 1.1480, по которой 28 июня по месячным опционным контрактам было прибавление позиций на сумму свыше 290 миллионов долларов США. также данный ценовой уровень граничит с ценовой зоной 40% покупателей, которая выступает «красной линией»  долгосрочной коррекционной волны на дневном интервале, которая длится еще с начала 2017 года. Более подробную информации о вероятных ценовых движений внутри текущего торгового дня четверга 06 июля 2017 года по валютной паре EURUSD, а также по другим пяти основным валютам: GBPUSD, AUDUSD, USDCHF, USDCAD, USDJPY с позиции интересов крупных участников рынка деривативов CME Group Вы сможете в аналитическом видео обзоре.    

( Читать дальше )

Аналитический обзор активности профессиональных денег CME Group на среду 05 июля 2017 года

   На текущий торговый день по фъючерсам шести основных валют прорисовуется тенденция до продолжении коррекционного движения: пары прямого котирования продолжат движение вниз. При этом ключевой точкой для рассмотрения последующего движения будут уровни наибольшего баланса маркетмейкера по ранее проданным ближайшим к экспирации опционным контрактам европейского стиля на фъючерсы шести основных валют.
     Пары обратного котирования, за исключением USDJPY вероятней всего продолжат коррекционное снижение, при том, что цена по инструментам USDCHF и USDCAD уже давно торгуется за границей опционного коридора маркетмейкера. Изменение направления движения предварительно с большой долей вероятности нужно ожидать в пятницу 07 июля 2017 года на премаркете США, до указанного времени изменений в направлении текущих внутринедельных коррекционных движений не ожидаем.
      По валютной паре EURUSD в контексте торговли июльскими месячными опционными контрактами европейского стиля на фъючерс EuroFX (CME Group) цена вышла за верхнюю отметку минимальной прибыли маркетмейкера и по состоянию на открытие европейской сессии 05 июля цена продолжает торговатся в неудобной зоне для маркетмейкера. Вероятней всего до премаркета США в пятницу 07 июля крупный участник рынка предпримет попытки понизить котировки актива до уровня максимально возможной прибыли по ранее проданным ближайшим к экспирации месячным опционным контрактам европейского стиля,- отметке 1.1250.

( Читать дальше )

Аналитический обзор активности профессиональных денег CME Group на вторник 04 июля 2017 года

( Читать дальше )

Аналитический обзор активности профессиональных денег CME Group на понедельник 03 июля 2017 года

( Читать дальше )

Аналитический обзор активности профессиональных денег CME Group на пятницу 30 июня 2017 года

( Читать дальше )

Аналитический обзор активности профессиональных денег CME Group на четверг 29 июня 2017 года

( Читать дальше )