Всем нам известно, что ситуация на фондовом рынке может быть стабильной, а может быть абсолютно непредсказуемой. Зачастую, инвестор (или спекулянт, называйте как хотите) попадает в «ловушку всевластия»: считает, что его стратегия всегда, при любых обстоятельствах может сделать рынок свои рабом и заставить его приносить денежки… Наверное это одна из основных причин, почему 95 % «стратегов» на рынке ценных бумаг торгуют в убыток.

Я не кичусь тем, что могу предсказать поведение рынка (тогда чем же я буду отличаться от остального стада?), однако, есть некоторые системы, которые позволяют оценить наличие изменений в климате рынка.

Одна из таких систем (на примере американского рынка) – изучение движения индекса S&P500 и стандартного отклонения: того самого волшебного SD.

Для начала, простыми словами, определим, что такое стандартное отклонение.

Стандартное отклонение – это величина, которая показывает, на сколько фактическое значение какой-либо величины отличается от ее наиболее вероятного, высчитанного математически, значения (математического ожидания). Иными словами, если система всегда выдает результат, равный 2, стандартное отклонение будет равно 0. Когда система «отклонится» от своего мат ожидания и станет равна 3 в одном из случаев, стандартное отклонение изменится.