Практически по всем активам имеющим высокую корреляцию (выше0.8) с индексом ММВБ, наблюдается схожая картина. Так фьючерс РТС, Газпром, Сбербанк, Лукойл и Роснефть находятся на линии поддержки восходящего тренда, точно также как и индекс ММВБ.  Поэтому ориентируясь исключительно на индекс ММВБ, в понедельник буду работать по данным пяти активам на основании следующих условий:

1.Пока цена будет выше 1390 — буду ждать паттерны для открытия позиций на лонг.

2. Пробитие индексом ММВБ диапазона 1390 -1370 является хорошим сигналом для шорта. Поэтому если цена индекса ММВБ будет ниже 1390, по вышеописанным активам буду ждать паттерны для открытия позиций на шорт.

Таким образом, значение индекса ММВБ относительно ключевого уровня 1390 будет главным индикатором для определения тренда.



P.S.: на данный момент нефть, S&P и EUR/USD находятся в негативной зоне, поэтому если к 10 утра ситуация не исправится, будем иметь все шансы для пробития поддержки на открытии рынка.

Не знаю почему некоторые так категорично критикуют технический анализ, ведь как ни крути — это самый популярный инструмент среди трейдеров, позволяющий анализировать рынок и строить торговую стратегию.

Даже занимаясь скальпингом, я с удовльствием использую теханализ, потому что он работает. Это не пустые слова, они, если выражаться научно, эмпирически доказуемы)

Вот наприемер сегодняшнее снижение цены с 14.30 до 17.30. Примерно за три часа цена прошла 3500 пунктов. Только скальпируя на этом движении я снял более 4000 пунктов, при максимальной потере 300 пунктов (Дроудаун) в течении этого времени. В данном случае я ловил откаты, так как сегодня было мало инмпульсных движений.



( Читать дальше )

Добрый вечер!
Хотел бы несколько своих первых тем на данном ресурсе посвятить психологии, как важной составляющей живого трейдинга (в противоположность торговым роботам).

Данная статья является частью конспекта, основанного на книге Канеман Д., П. Словик,  Тверски А. «Принятие решений в неопределённости: Правила и предубеждения». Интерпретировал данную книгу исключительно в контексте трейдинга.



Так, наиболее известными исследователями теории «поведенческих финансов» являются Канеманом Д. и Тверски А., которые ввели понятия эвристика и отклонение. Эвристика определяется как подсознательный приём для упрощения процесса анализа сложных ситуаций и вероятностей, то есть, не осознанно, на уровне подсознания создаётся правило для решения проблемы путём упрощения информации.
 
Отклонения – это предрасположенность нашего сознания к определённым процессам, которые приводят к нерациональным решениям. Причина заключается в индивидуальных (не всегда рациональных) принципах отбора информации. Например, инвестор, не обладая достаточным уровнем объективных знаний в области оценки ценных бумаг, может, в итоге, принимая очевидные ошибочные инвестиционные решения, и не иметь сомнений в своей правоте. Соответственно, Канеман Д., и Тверски А.выделяют несколько типов эвристики: подобия, наличия и якоря.


( Читать дальше )