Мой первый робот, или как я чуть не собрал все деньги мира

В предыдущей публикации я рассказывал, как начал задумываться об алготрейдинге: https://smart-lab.ru/blog/984432.php

Так вот, на этом пути, почти два года назад, меня посетила гениальная идея. Смотрю я, значит, на график EURGBP, прокручиваю его и замечаю, что почти ежедневно в одно и то же время — в 22:55 времени брокера, появляется разрыв, и цена после него оказывается ниже, чем была.

 На Tradingview такого не было. Мне вдруг пришла мысль, что это какой-то сбой моего брокера, и никто просто не обращает на это внимание. Чувство жадности и нетерпения меня поглотило, и я принял решение срочно создать торгового робота, вместо того чтобы разбираться в причинах этого явления. Робот был необходим, во-первых, для тестирования, и, во-вторых, чтобы не приходилось вставать в 2 часа ночи для совершения сделок.

 Я посмотрел видеоролики на Youtube по программированию на MQL4, изучил примеры и через несколько часов был готов советник для МТ4, который в 22:50 продавал и в 23:03 откупал. Посмотрев на график ещё, я заметил, что после разрыва цена часто росла на его закрытие, поэтому я добавил условие купить в 23:02 и закрыть позицию в 23:45, чтобы не упускать прибыль.


Рис.3 Шок от моей идеи)

 Начал проводить тестирование. В настройки не углублялся, указал только начальный депозит и период. Эквити росло, однако из-за небольшого количества сделок, невысокого профита в пунктах и использования минимального лота стратегия не приносила значительного прироста в денежном выражении. Но вариант казался безупречным — ведь я нашел святой Грааль). Я принял решение увеличить лот до 0,3 и тестер уже показывает прирост на 140% за 4 месяца.

Рис.4 Результаты тестирования в МТ4

Подключил советника на реальный счет, размер лота, все-таки, для начала указал 0,01 и жду 2 часов ночи чтобы посмотреть, как он будет открывать сделки.

В 22:50 советник совершает сделку SELL и тут я замечаю, как спред, который обычно составляет 20 пунктов увеличивается до 130 пунктов и предполагаемая цена закрытия сделки не ниже, а выше цены входа.


Рис.5 Увеличение спреда после разрыва

Отключил советника и стал наблюдать. Спред был увеличенным по всем валютным парам. Стало понятно, что никто на этой «неэффективности» не заработает. Погуглив, я узнал, что в течение пяти минут на бирже проходит клиринг, после него цена падает и брокер из-за этого увеличивает спред.

 До нормальных значений спред вернулся почти через час и цена, естественно, выросла, закрыв гэп. Ну а я пошел спать.

Таким образом, я получил первые навыки программирования торговых роботов и узнал о существования проблемы несоответствия результатов тестирования бота на исторических данных от результатов его работы на реальном рынке.

Сейчас мои роботы прежде, чем получить деньги тестируются, оптимизируются, не менее месяца работают на реальном рынке с минимальным лотом и, бывает, отправляются в архив, провалив испытания.

Всем профита.