$70 000 публичный депозит и последняя "фича" которая до сих пор раздражает в системном трейдинге...

… других за много лет работы не осталось. С какими-то получилось справиться убрав их физически — с помощью повышения эффективности торговых роботов, работой с паттернами сделок, диверсификацией и тд. То есть такие вещи которые являются «багом» торгового метода и могут быть скорректированы непосредственно изменением торговой системы. 
    Другая категория это не баг, а «фича». Такое убирается только психологическим принятием самого факта такого явления, а практически принятие заключается в постоянном повторении максимально формализованной логики явления, чтобы мозг перестал воспринимать это событие как негатив. Нужно прописать в мозг причину неизбежности этого явления после того как провел брутфорс-атаку на это явление по дефолту считая все негативно воспринимаемые психикой явления в трейдинге как "баги" торговой системы.
     


       Это сделка по s&p500 которую 2 недели вёл робот Alfa-R. Видите НЕДОХОД до тэйка 4 тика из 224… то есть пройдя 220 тиков, цена не доходит немножко до тэйка и валиться в стоп после чего оттолкнувшись от стопа исполняет тэйк!
       Так вот ситуация со стопом и ситуация с тэйком — это две стороны одной монеты и у них одинаковая логика, просто инверсированная. Суть в том что когда такая сделка отображена статистически, то это просто еще один стоп в серии сделок. Какая разница 4 тика недоход или 200? Никакой. И именно так правильно воспринимать сделки, есть точка «а» (вход) и точка «б» (выход), всё что происходит с ценой между ними нужно выбросить из головы. Кажущиеся очевидными решения типа пододвинуть ближе тэйк или отодвинуть стоп, а также более сложные решения с использованием трэйлинга и так далее, не дают повышения эффективности по сравнению с чистой логикой «вход+выход». И не могут дать, потому что это фича, а не баг. То есть это «баг», но не торгового метода, а «баг» восприятия, т.е. когнитивное искажение когда трейдеру кажется что есть разница между НЕДОХОДОМ в 100 тиков и откатом в стоп (такая сделка воспринимается нормальным убытком) и НЕДОХОДОМ 4 тиков и откатом в стоп (это воспринимается как трагедия). Хотя статистически обе сделки равнозначны — это очередной стоп и всё.

        Мы также исключаем из своего поля зрение тот факт, что если бы сделка закрылась в профит "тик в тик" и далее цена уже без нас бы откатила на уровень стопа, то наша реакция — это эйфория от осознания своей гениальной точности)) Но я напомню, что моя цель торговать исключительно статистику и отказаться от интуитивного трейдинга полностью, т.е. решение должно быть цикличным и исполняться без проблем роботом. А значит все должно быть приведено к какому-то оптимальному значению, соотношение уровней стопов и профитов тоже. И портфель торговых стратегий Alfa-R - это и есть механизм обеспечивающий этот оптимальный баланс. Лучше уже не сделаешь. Остается только технология интеллектуального ведения сделок, сейчас проверяю различные схемы, но уверен что толку от этого будет не много и останется только принять это как факт на который опирается баланс торгового робота. И если нет способов каким-то образом вести сделки так чтобы побить чистый результат вот с такими НЕДОХОДАМИ и ОТСТОПАМИ, то радуемся тому что у нас уже есть готовое простое решение зашитое в базовый код робота. Да бывает недоход 4 тика и СТОП, а бывает ДОХОД 4 тика и профит… просто статистика...


        А теперь новости управления

Вот эти сделки были продублированы на моем брокерском счете:


           На момент подключения к портфелю Alfa-R на счету было $39 616:


       
          На 19.01.2024 имеем $32 029:


        Итого сейчас потери на продолжающейся по портфелю просадке составили для меня $7 587


Вспомним как выглядит BIG DEAL по портфелю: меняем терпимость к вон тому красному риску на вон те столбики дохода в сохраняющейся пропорции, в обеспечение риска положили депо $40 000 и в текущем моменте просадка находится в пределах нормального рабочего отклонения. Но я бы сказал что по этому портфелю давно проситься перелой в район $27 000… но надеюсь не в этот раз)) 


Напомню что мы подключились когда просадка была минус $11 548, а текущая просадка $19 348.
           
Такая просадка позволила нам подключить в пятницу (19.01.2024) еще один наш счет который торгуется у брокера NinjaTrader


Дальше пойдем двумя начальными депозитами $39 616 + $30 435 = $70 051 и соответственно доходность каждый месяц буду считать от кумулятивного результата по этим двум счетам и добавлять в это публичное эквити


Сегодня на этом всё! Всем успехов в торгах! Подписывайтесь, добавляйтесь в друзья)

Топ полезности для трейдера:

БАЙКА: Сказ о том как Biopsyhose в TopStepTrader торговал 👁4.9К ☆3 💚69

Псалм #10: мой путь в трейдинге — «околорынок», управление счетами инвесторов, алготрейдинг  👁8.5К ☆88  💚235


Псалм #1: гэмблер => трейдер, околорынок/доверительное управление, ориентация Smart-Lab  👁6.4К ☆27 💚54


Псалм #4: Лучший проп по условиям. TopstepTrader, LMI, UTprop, SDG, SMB и т.д. 👁5.8К ☆30 💚35

Псалм #6: его величество Backtesting  👁5.9К ☆15  💚91


Псалм #9: моя торговая система – видео. $2000 в месяц — полный разбор статистики торгового робота  👁3.1К ☆4 💚57

Псалм #11: риск/доходность — эффективное инвестирование и управление капиталом. Как грамотно инвестировать в системный трейдинг 👁2.9К ☆13 💚64

Telegram: @Biopsyhose

Трек-рекорд: 416%