Алго Грааль. Есть? Какой он? Правда?

Чем трейдер опытнее, тем меньше мыслей о Граале. Так уж сложилось!
Я трейдер опытный (не вижу причин отрицать очевидное))). Поэтому к концепту Грааля, бывает, возвращаюсь как к умозрительной концепции, зарядке для ума. Сегодня был повод вернуться) И вот, что надумал.

Граалем что называют? Некую безубыточную стратегию. В которой что ни вход – то профит!
Единственная загвоздка – в масштабировании. Если есть стратегия, КАЖДОЙ сделкой берущая 0,1%, – логично ли предположить, что увеличение риска даст пропорциональный икс? Из «0,1% профита, 10% годовых», например – в «10% профита, 1000% годовых». Всё же сходится?)
Не совсем.

Искренне надеюсь, даже ярые сторонники «кнопки бабло» понимают: нет, магия происходит между открытием сделки и закрытием в +0,1%. В заветном промежутке немало дичи может произойти! Незафиксированная просадка в -1% мгновенно рушит фактор восстановления. Кредитное плечо становится токсичным (чем оно больше, тем опаснее). Приходится учитывать комиссии.

Поэтому Граали (именно так, во множественном числе!) существуют, факт проверенный. Нюанс в другом: их годовая прибыль составит 15-20% (зато non-riskly).

📍Закрою форточку (чтобы подушнить):
Грааль это любая система, чья минимальная доходность объективно превышает ставку ЦБ на банковский вклад. В банке дают +19% годовых, а вы чудом разработали систему +20%?
Вот, да. Грааль)

Последний год+ я занимаюсь тем, что подбираю «низкодоходные» Граали.
Хочу сварить из них кашу из топора (в роли топора – технология «мультибот», складывающая индекс из различных стратегий).
Если системы РЕАЛЬНО НЕ КОРРЕЛИРУЮТ, открыты горизонты к тому самому масштабированию. Собственная просадка «донора» оказывается исчезающе малой в структуре большого портфеля; сам портфель при том получает соразмерный буст.

По итогу, глобальная задача сводится к конструированию сбалансированного портфеля, где доля «донора» – отдельный торговый параметр. Как период индикатора или таймфрейм.