Собираем железного кондора на NG-9.23

Часть первая: продан пут 2.455 (0,149), куплен колл 3.100 (0,034).
Часть вторая будет после подъема выше 2.8, планирую продать колл не выше 3.050 и купить пут не выше 2.450, чтобы освободить ГО до экспирации.

Таким образом, при полностью собранной конструкции, даже при резких движениях до экспирации, профиль позиции будет положительным.

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

опционы газ ng натуральный газ

натуральный газ

AndreyV

Пермь

107

с 7 января 2022

19 Комментариев

Stanis
06 сентября 2023, 17:21
На NG конь еще не валялся, а кондоры вообще в диковинку
Но соотношение ГО/премия шикарное при такой IV...
Удачи!
+2
- AndreyV
  06 сентября 2023, 18:06
  Stanis, хотя нафиг этого кондора. закрою оффсетной сделкой, при необходимости через синтетику. В общем, посмотрим как пойдет!
  Давеча открыл стреддл на MXI через синтетику по дико низкой волатильности и сразу получил вармаржу на счет.
  С удовольствием читаю Ваши посты. Позволяют держать в памяти полезные приёмы.
  0
  - Stanis
    06 сентября 2023, 18:22
    Андрей Вотяков,
    
    напишите себе шпаргалку!
    тоже полезно.
    хотя и так вы лихо с еще не родившимся кондором расправились )))
    
    по MXI мне понравилось.
    свежая идея.
    а как именно по синтетике открыли стрэддл?
    там же дикое поле было на опционах…
    0
    - AndreyV
      06 сентября 2023, 18:41
      Stanis, было предложение по коллам значительно ниже теоретики, взял по рынку две штуки, перекрыл шортом фуча. Сейчас стараюсь поднимать профиль, играя дельтой. Получается плохо, т.к. амплитуда колебаний тут же резко упала.
      0
      - Stanis
        06 сентября 2023, 19:40
        Андрей Вотяков,
        
        на опционах MXI пусто, может, днем что-то появляется.
        но раз удалось открыться, попрактикуйтесь.
        хотя у вас не классический стрэддл, а покрытый фьюч получился.
        
        меня по MXI пока больше привлекает идея фьючерсный квази-стрэддл
        
        +10 мишек= +3 сишки
        
        что-то в этом есть, если внимательно посмотреть на график сравнения.
        
        0
Stanis
07 сентября 2023, 08:36
--,
успешные и на неликвиде умудряются зарабатывать )))
а неуспешные только пытаются злословить...

0
AndreyV
07 сентября 2023, 11:33
Добавляю важную информацию, пригодится для анализа прибыли/убытков после закрытия позиции.

Итак, ГО по позиции составило около 4900 руб. Премия за открытие позиции (если БА останется на месте) на момент создания составляла (0,149-0,034)*9834=1131 руб. Соотношение Премия/ГО = 23,08% за 20 дней, или 421,2% годовых (по 365 дней в году).

Профиль позиции P/L:

Профиль дельты:

Скрины сделаны с сайта Мосбиржи, раздел «Опционный калькулятор». Доступен по ссылке www.moex.com/msn/ru-options-calc
0
- Stanis
  07 сентября 2023, 10:27
  Андрей Вотяков,
  
  отлично, супер!
  
  но с 5770% переборщили, подправьте.
  0
  - AndreyV
    07 сентября 2023, 10:40
    Stanis, да, уже сам заметил и подправил
    0
    - Stanis
      07 сентября 2023, 11:18
      Андрей Вотяков,
      
      вообще-то принято считать годовые из расчета 360 дней.
      но это индивидуально.
      лучше меньше, да чаще!
      
      0
      - AndreyV
        07 сентября 2023, 11:31
        Stanis, согласен. Тэтта и в выходные капает.
        0
        Stanis
        07 сентября 2023, 12:13
        Андрей Вотяков,
        
        да, правильно.
        но можно не пересчитывать, чтобы не пугать доходностью )))
        хотя и так мало энтузиастов, что огорчает ...(((
        0

Читайте на SMART-LAB:

Рынок облигаций. Расходы бюджета несут риски

Игорь Галактионов Рассказываем о ключевых событиях прошедшей недели и интересных выпусках облигаций. Низкая инфляция, но большой дефицит Четыре недели подряд инфляция остаётся околонулевой....

Альфа-Инвестиции

18:34

Иранский конфликт провоцирует дефицит авиатоплива

Глава Saudi Aramco предупредил, что, если Ормузский пролив не откроется, мировые запасы бензина и авиатоплива могут опуститься до критически низких уровней еще до начала летнего сезона. По оценке...

Freedom Finance Global

16:57

USD/CAD: канадец начал слабеть под давлением плохой статистики

Канадский доллар достиг очередного максимума, после чего развернулся и практически полностью растерял весь предыдущий прирост. Ключевым фактором укрепления в начале выступали синхронные решения...

Tickmill

17:20

ФСК-Россети. Новая инвестпрограмма. Капекс по прогнозу растёт, а дивиденды нет… да уж

Компания ФСК-Россети опубликовала отчет РСБУ за Q1 2026г.: 👉Выручка — 102,00 млрд руб. (+14,6% г/г) 👉Себестоимость — 59,98 млрд руб. (+11,5 г/г) 👉Прибыль от продаж — 42,02 млрд руб....