За каждой карточкой, каждым разбором стен и прочего у меня стояла одна идея: собрать собственную базу опционных данных, где история OI по каждому страйку, тик-флоу, GEX, дельта агрессоров. Не чужие скрины, не пересказ, а своя БД, которая пишет рынок каждый день....Читать далее

• Режим прежний: SET ниже flip — короткая гамма, дилеры усиливают движение вниз
• Главная гамма-стена путов: 2.75P ($476M гэп-экспозиции) + 3.0P ($459M) — магнит и поддержка одновременно
• Колловая надстройка: 3.25C ($146M) — самый крупный call-GEX; зона 3....Читать далее

Индикатор новых стен: объём дня к вчерашнему OI. Чем выше кратность, тем быстрее позиция собирается прямо сейчас.
03.11 — коллы: C3.00 ×0.44, стройка сопротивления над спотом.
04.11 — разворот: путы. P2.40 ×0.63, P2.65 ×0.51 — самая быстрая пересборка серии....Читать далее

NGZ26 закрыл неделю на 2.898. До экспирации 25 дней — вторник, 24 ноября. Зима NGF27 — 3.371. Спред +$0.47, экспирация зимы 28 декабря.
▫️ Премия за 5 сессий ~$573M. Путы вели 4 дня из 5. Пятница: $117M в пут против $59M в колл. Четверг единственный день, где коллы чуть впереди (49 против 46)....Читать далее

Нетто управляющих по Henry Hub: −205k, Δ за неделю −49k. Это новый минимум ряда — ниже не было ни одной недели за пять лет. Неделю назад было −157k. Прирост почти весь из шорт-ноги: 360k → 405k (+45k), лонг срезан символически, 203k → 200k. Направленная ставка, не перекладка спреда....Читать далее

NGX26 закрыл неделю на 2.64 ниже put wall 2.75. До экспирации 2 дня. Зима NGZ26 — 3.05. Спред +$0.41 на 28 дней до 24 ноября.
▫️ Премия за 5 сессий — ~$245M, путы каждый день. Пятница: $94M в пут против $8M в колл.
▫️ Стены фронта тают: 2.75 — 74 253 → 44 761 (−29 492), 2....Читать далее

Нетто управляющих: −157k контрактов, Δ за неделю −31k, перцентиль 2%: медвежья позиция на локальном минимуме за 4 месяца. Управляющие срезали лонги (−24k) и нарастили шорты (+6k) — это направленная ставка, спреды тоже сокращаются.
Что по фундаменталу:...Читать далее

Ход цены. Фьючерс 3.276 против 3.138, +0.089 за сессию — самый большой шаг вверх с 24.09. От минимума четверга 2.928 это уже +0.35, то есть всё сползание 3.267 → 2.928 отыграно и перекрыто. Окно поднялось до 2.76–3.64, до экспирации 20 дней.
Гамма — главное....Читать далее

 
Фронт за два дня прошёл полный цикл: пробой 3.00 на короткой гамме, затем гамма схлопнулась почти в ноль, и цена оказалась над флипом. При DTE 2 это уже не трендовый режим, а пин. Магнит снова 3.00, коридор ожидаемого хода 2.88–3.17. Продавцы премии сели в путы прямо под ценой (2....Читать далее

Как и прогнозировал в посте раньше smart-lab.ru/blog/1352576.php отчет показал запасы на прошлой неделе в 44 BCf. На этих событиях мы чуть выросли, где я и смог закрыть свой спекулятивный лонг. Главный вопрос теперь, а что дальше? 
По фундаменталу все остается на месте, а именно:...Читать далее