Парный арбитраж. Арбитраж #2

Продолжаю серию постов про Арбитражи.

Сегодня подробнее поговорим про парный. Что это такое. Как торгуется. И самое главное, почему это не торгуем мы.

Рис. 1. Счастливая пара

Это когда берутся два инструмента. Их цена делиться (или отнимается) одна на другую – получается отношение цены двух инструментов.

Когда это отношение вдруг меняется, мы один инструмент покупаем, а другой продаём. Ожидая что индекс (отношение инструментов) вернётся в первоначальное состояние.

В большинстве торговых платформ для алготрейдинга есть встроенные индекс билдеры. И запариваться с их подсчётом и тестами вообще не надо.

Это доступно как в OsEngine, так и в TsLab, так и в других мало известных платформах… )))

Например в OsEngine есть генератор индекса встроенный с формулой:

Пара клацаний кнопок и получаем уже этот самый индекс:

Далее, осталось бросить на него какой-то индикатор канала, и на его пробоях покупать один инструмент и продавать второй.

В итоге такой робот может занимать от 50 до 200 строк кода. И технически очень, очень прост.

Не нашли достаточно прибыли

По результатам многолетних подходов к тестированию данного вопроса мы не нашли в данном подходе достаточно прибыли для запуска.  Всё в области комиссии и проскальзывания. А я, со своей консервативностью – люблю когда косты хотябы раз в 5 (а лучше 10) таки перекрываются.

Много рыбы из-за простоты

И в целом, тема одна из самых заезженных в арбитраже. Поэтому мы её оставили в покое.

Если посмотреть на тот же Хабр. Не будем тут кормить его ссылками)) Тимофей этого не любит, а меня там забанили (суки).

Так вот, если посмотреть на Хабр, то основной упор математиков сводиться к поиску коинтегрированных пар (стационарности) инструментов и запуску их в торговлю. После чего товарищи получают очень много плюсов на хабре, и сливают нахрен депозиты, потому-что про робастность не слышали (ой!).

Но суть такая что исследований именно этого типа арбитража ОЧЕНЬ много. А там где много рыбаков – дядя Лёша (Ваш покорный слуга) предпочитает отложить кучу и не задерживаться.

Я от него устал

И личная вендетта у меня есть к этому вопросу.

Собственно – я начинал алготрейдинг с этой истории.

Заканчивая свой второй институт, это который по программированию, я писал Дипломную работу именно по этому направлению.

Забил на готовые торговые платформы, и в рамках диплома написал первую версию OsEngine за год, чтобы торговать парный арбитраж. И очень расстроился, когда прибыли там не обнаружил…

ВАЖНО!

Я пишу про свой опыт здесь. И если что-то у меня конкретно не запущено и заброшено – вовсе не означает что этот подход не работает или не эффективен. У кого получается – вы молодцы. И вероятно наша команда и сами когда-то к этому вернёмся!

 

Удачных Алготирмов!


Более подробно, на ютубчике:

P.S.

Напоминаю, что для того чтобы задавать вопросы, нужно добавиться ко мне в друзья. Давайте учиться жить дружно. И… Задавайте свои вопросы на ютубе, постараюсь ответить на все.

Также, вступай в чатик алготрейдеров: https://t.me/o_s_a_chat

Подписывайся на канал: https://t.me/bad_quant

P.S. 2

Камрады – не стесняйтесь ставить лайки. Ваши плюсики – мотивация для меня к дальнейшему написанию статей и видео.