Продолжаю серию постов про Арбитражи.
Сегодня подробнее поговорим про парный. Что это такое. Как торгуется. И самое главное, почему это не торгуем мы.
Рис. 1. Счастливая пара
Это когда берутся два инструмента. Их цена делиться (или отнимается) одна на другую – получается отношение цены двух инструментов.
Когда это отношение вдруг меняется, мы один инструмент покупаем, а другой продаём. Ожидая что индекс (отношение инструментов) вернётся в первоначальное состояние.
В большинстве торговых платформ для алготрейдинга есть встроенные индекс билдеры. И запариваться с их подсчётом и тестами вообще не надо.
Это доступно как в OsEngine, так и в TsLab, так и в других мало известных платформах… )))
Например в OsEngine есть генератор индекса встроенный с формулой:
Пара клацаний кнопок и получаем уже этот самый индекс:
Далее, осталось бросить на него какой-то индикатор канала, и на его пробоях покупать один инструмент и продавать второй.
В итоге такой робот может занимать от 50 до 200 строк кода. И технически очень, очень прост.
3. Почему не торгуем ПАРНЫЙ арбитраж?
Не нашли достаточно прибыли
По результатам многолетних подходов к тестированию данного вопроса мы не нашли в данном подходе достаточно прибыли для запуска. Всё в области комиссии и проскальзывания. А я, со своей консервативностью – люблю когда косты хотябы раз в 5 (а лучше 10) таки перекрываются.
Много рыбы из-за простоты
И в целом, тема одна из самых заезженных в арбитраже. Поэтому мы её оставили в покое.
Если посмотреть на тот же Хабр. Не будем тут кормить его ссылками)) Тимофей этого не любит, а меня там забанили (суки).
Так вот, если посмотреть на Хабр, то основной упор математиков сводиться к поиску коинтегрированных пар (стационарности) инструментов и запуску их в торговлю. После чего товарищи получают очень много плюсов на хабре, и сливают нахрен депозиты, потому-что про робастность не слышали (ой!).
Но суть такая что исследований именно этого типа арбитража ОЧЕНЬ много. А там где много рыбаков – дядя Лёша (Ваш покорный слуга) предпочитает отложить кучу и не задерживаться.
Я от него устал
И личная вендетта у меня есть к этому вопросу.
Собственно – я начинал алготрейдинг с этой истории.
Заканчивая свой второй институт, это который по программированию, я писал Дипломную работу именно по этому направлению.
Забил на готовые торговые платформы, и в рамках диплома написал первую версию OsEngine за год, чтобы торговать парный арбитраж. И очень расстроился, когда прибыли там не обнаружил…
ВАЖНО!
Я пишу про свой опыт здесь. И если что-то у меня конкретно не запущено и заброшено – вовсе не означает что этот подход не работает или не эффективен. У кого получается – вы молодцы. И вероятно наша команда и сами когда-то к этому вернёмся!
Удачных Алготирмов!
Более подробно, на ютубчике:
P.S.
Напоминаю, что для того чтобы задавать вопросы, нужно добавиться ко мне в друзья. Давайте учиться жить дружно. И… Задавайте свои вопросы на ютубе, постараюсь ответить на все.
Также, вступай в чатик алготрейдеров: https://t.me/o_s_a_chat
Подписывайся на канал: https://t.me/bad_quant
P.S. 2
Камрады – не стесняйтесь ставить лайки. Ваши плюсики – мотивация для меня к дальнейшему написанию статей и видео.
Бэттанейтральный (прарный трейдинг) это и есть одна из форм арбитража
парный трейдинг — это далеко не арбитраж.
как и все остальные перечисленные виды из предыдущего топика, можно отнести к статистическим. Скорее всего это какие то переведенные топики с английского, потому что у нас в русском в нашей среде нет как такого понятия треугольного, есть трехногий. Так же никогда не слышал парный межбиржевой, обычно у нас говорят либо просто межбиржевой, либо пространственный.
бывает одноногий, когда в рынок выводится одна нога из пары :)
Через пару дней напишу про это.
Вкусный проверяют уже на OOS. Прошел — в бой. «Коинтеграция» — это для книжек/статей.
Недавно пару новых статей прочитал, хотелось плакать.