Алексей Ван <o-s-a.net>
Алексей Ван <o-s-a.net> личный блог
13 октября 2022, 17:58

Парный арбитраж. Арбитраж #2

Продолжаю серию постов про Арбитражи.

Сегодня подробнее поговорим про парный. Что это такое. Как торгуется. И самое главное, почему это не торгуем мы.

 

 Парный арбитраж. Арбитраж #2

Рис. 1. Счастливая пара

 

 

 

1.    Что такое парный арбитраж?

 

 

Это когда берутся два инструмента. Их цена делиться (или отнимается) одна на другую – получается отношение цены двух инструментов.

Когда это отношение вдруг меняется, мы один инструмент покупаем, а другой продаём. Ожидая что индекс (отношение инструментов) вернётся в первоначальное состояние.

 

 

 

2.    Как торговать технически?

 

 

В большинстве торговых платформ для алготрейдинга есть встроенные индекс билдеры. И запариваться с их подсчётом и тестами вообще не надо.

Это доступно как в OsEngine, так и в TsLab, так и в других мало известных платформах… )))

Например в OsEngine есть генератор индекса встроенный с формулой:

 Парный арбитраж. Арбитраж #2 

Пара клацаний кнопок и получаем уже этот самый индекс:

 Парный арбитраж. Арбитраж #2
 

Далее, осталось бросить на него какой-то индикатор канала, и на его пробоях покупать один инструмент и продавать второй.

В итоге такой робот может занимать от 50 до 200 строк кода. И технически очень, очень прост.

 

 

3.    Почему не торгуем ПАРНЫЙ арбитраж?

 

 

Не нашли достаточно прибыли

По результатам многолетних подходов к тестированию данного вопроса мы не нашли в данном подходе достаточно прибыли для запуска.  Всё в области комиссии и проскальзывания. А я, со своей консервативностью – люблю когда косты хотябы раз в 5 (а лучше 10) таки перекрываются.

 

Много рыбы из-за простоты

И в целом, тема одна из самых заезженных в арбитраже. Поэтому мы её оставили в покое.

Если посмотреть на тот же Хабр. Не будем тут кормить его ссылками)) Тимофей этого не любит, а меня там забанили (суки).

Так вот, если посмотреть на Хабр, то основной упор математиков сводиться к поиску коинтегрированных пар (стационарности) инструментов и запуску их в торговлю. После чего товарищи получают очень много плюсов на хабре, и сливают нахрен депозиты, потому-что про робастность не слышали (ой!).

Но суть такая что исследований именно этого типа арбитража ОЧЕНЬ много. А там где много рыбаков – дядя Лёша (Ваш покорный слуга) предпочитает отложить кучу и не задерживаться.

 

Я от него устал

И личная вендетта у меня есть к этому вопросу.

Собственно – я начинал алготрейдинг с этой истории.

Заканчивая свой второй институт, это который по программированию, я писал Дипломную работу именно по этому направлению.

Забил на готовые торговые платформы, и в рамках диплома написал первую версию OsEngine за год, чтобы торговать парный арбитраж. И очень расстроился, когда прибыли там не обнаружил…

 

ВАЖНО!

Я пишу про свой опыт здесь. И если что-то у меня конкретно не запущено и заброшено – вовсе не означает что этот подход не работает или не эффективен. У кого получается – вы молодцы. И вероятно наша команда и сами когда-то к этому вернёмся!

 

Удачных Алготирмов!


Более подробно, на ютубчике:



P.S.

Напоминаю, что для того чтобы задавать вопросы, нужно добавиться ко мне в друзья. Давайте учиться жить дружно. И… Задавайте свои вопросы на ютубе, постараюсь ответить на все.

Также, вступай в чатик алготрейдеров: https://t.me/o_s_a_chat

Подписывайся на канал: https://t.me/bad_quant

 

P.S. 2

Камрады – не стесняйтесь ставить лайки. Ваши плюсики – мотивация для меня к дальнейшему написанию статей и видео.

15 Комментариев
  • Aleksandr II
    13 октября 2022, 18:07
    Отличная программа стала! Надеюсь дождусь там хорошего бота. А то что то сам никак!
  • Gypsy
    13 октября 2022, 18:11
    По ходу имеется в виду парный трейдинг…
    • Sergio Fedosoni
      13 октября 2022, 18:15
      Gypsy, масло масляное и слегка маслянистое
      Бэттанейтральный (прарный трейдинг) это и есть одна из форм арбитража
      • Gypsy
        13 октября 2022, 18:22
        Sergio Fedosoni, если уж хочется назвать арбитражем, тогда пусть называет статистическим арбитражем
      • Андрей К
        13 октября 2022, 19:55
        Sergio Fedosoni, сижу с температурой и решил залогиниться, чтобы откомментить )
        парный трейдинг — это далеко не арбитраж. 

        как и все остальные перечисленные виды из предыдущего топика, можно отнести к статистическим. Скорее всего это какие то переведенные топики с английского, потому что у нас в русском в нашей среде нет как такого понятия треугольного, есть трехногий. Так же никогда не слышал парный межбиржевой, обычно у нас говорят либо просто межбиржевой, либо пространственный.
  • Sergio Fedosoni
    13 октября 2022, 18:16
    а бывает одиночный (одинарный), моно, уно арбитраж ???
    • Дмитрий Овчинников
      13 октября 2022, 18:26
      Sergio Fedosoni, 
      бывает одноногий, когда в рынок выводится одна нога из пары :)
  • Laukar
    13 октября 2022, 19:19
    Я тоже арбитраж уже не торгую. Но по причине системных рисков рынков — за рубежом могут забанить как русского, у нас может пропасть инструмент, потерять ликвидность, разойтись навеки… Ненадежность она сейчас везде… Да еще и комиссию подняли так что нерентабельно стало. Не до арбитража. А жаль. Денег давало нормально. Хорошо работало для диверсификации заработка.
    • Value
      13 октября 2022, 22:36
      Laukar, так если разойдутся… можно же отстопится, разве нет?
      • Laukar
        13 октября 2022, 23:26
        Value, ага. Но это бывает гэпом. Часто нет ликвидности в эти моменты. Пролетает так что то что полгода зарабатывал теряется…
  • Astronomer
    13 октября 2022, 23:11
    Спасибо.
  • fxsaber
    16 октября 2022, 00:13
    основной упор математиков сводиться к поиску коинтегрированных пар (стационарности) инструментов
    Так делают теоретики. Практики ищут флетовые кусочки (торговые интервалы внутри суток, например) синтетического инструмента. Затем эти кусочки пересекаются между собой, образовывая вкусный торговый интервал.

    Вкусный проверяют уже на OOS. Прошел — в бой. «Коинтеграция» — это для книжек/статей.
  • zhorzh
    13 января 2023, 15:31
    Я бы такое арбитражем называть не стал, монеты обычно не имеют фундаментальной привязки друг к другу за исключением имеющих один базовый актив (например, стейблкойны), но и там бывают нюансы, типа UST
  • zhorzh
    12 сентября 2023, 17:20
    На хабре, кстати, ещё то сборище бездарностей, плюсующее статьи — бездарные высеры по крипте и люто минусующие тех, кто имеет мнение, отличное от мнения толпы.
    Недавно пару новых статей прочитал, хотелось плакать.

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн