DELETED50

Как-то ко мне в личку постучался @Дмитрий Овчинников и предложил обменяться системами. Хотя бы не кодом, а торговой логикой.
Вообще, мне такие штуки были не по душе, но учитывая кучу вполне боеспособных алгоритмов, которые я не использую, то подумал почему бы и нет.

По моему разумению, трейдинг, как бесконечный итерационный процесс принятия ответственных решений является отпечатком нашей личности.
Нашего мышления, наших знаний, наших умений, нашей психологии, нашей воли, наших желаний, наших страхов, наших стремлений,
наших надежд, нашего прошлого, нашего быта, нашего счастья, нашего ..., нашего равновесия. Трейдинг — это ментальные «отпечатки пальцев».
Трейдинг — это визуализация нашей сущности, нашей личностной зрелости, нашего понимания себя, нашей способности не только локкировать
свои слабые черты, но и контролировать сильные. В конечном итоге, трейдинг, как «бизнес решений», проводит проверку личности на
предпринимательские свойства и, при желании этой личности, трансформирует оную. Сложность самотрансформации заключается в размытости
конечной цели и в отсутствии «нити Ариадны». Путь этот начинается с «алгоритмизации», а для многих он ею и заканчивается,
ибо именно с этого начинается «статистический плюс» на счёте. Это «Путь ремесла» — житие по инструкции ради конечной цели (прибыли).
В ручном трейдинге это очень сложно, т.к. в нём всегда существует «человеческий зазор», контроль которого становится основной задачей.
И лишь когда человек поплавает в своём море разнообразных инструкций/алгоритмов, поймёт их взаимосвязь и условность, вот только тогда
он ВОЗМОЖНО трансформируется в «дитё Рынка» — станет «серфить» не головой, а сердцем. Он перестанет быть исполнителем инструкций
и алгоритмов, пусть и даже своих, а станет творцом «Пути», нанизывая свои решения на нить депозита. Вот тогда и начинается «искусство».
Искусство трассировки. Искусство исполнителя.©

Добрый день. 
Может вопрос покажется глупым но как одновременно тестировать стратегию на истории в несколько лет? Если в МТ то на склейках ужасное качество истории, если на каждом квартальном (месячном) фьючерсе — то эквити как в вашем посте надо как то склеивать из нескольких.

Сам часто тестировал стратегии, но использовать склейки не представлялось возможным. В итоге каждый квартал проверял.