Ларри Вильямс "Долгосрочные секреты краткосрочной торговли". Добавим немного жизни. Часть 2

Артур, 
у вас обычный «инвесторский» подход.
Мне, по большому счету не важен b&h конкретного инструмента и доходность конкретной стратегии. Вместо этого мне интересен доход и просадка всех систем в совокупности. При этом на каких инструментах работают отдельные системы не важно, более важно когда и сколько находится в рынке система и насколько доходность конкретной системы коррелирует с остальным зоопарком.
Приведу простой пример на конкретном инструменте, чтобы было понятно о чем я говорю.
Допустим есть инструмент Х с доходностью b&h на уровне 30% и системы A, B и С c доходностями 50, 40 и 20% соответственно.
Исходя из вашей логики надо торговать системы A и B, а систему C торговать безсмысленно.
Теперь представьте себе, что системы A и B работают в лонг и находятся в рынке 80% времени, т.е. практически полностью скоррелированы. Использование в таком раскладе системы B нецелесообразно, ведь она просто уменьшит результаты системы A. 
C другой стороны известно, что система C работает в шорт и отлично складывается с системой A или B.
То есть в данном случае A+B будет в сумме давать ~45%, а A+C~70%.

SaOLin, 
при всем уважении, категорически не согласен. 
Разбираем по пунктам:

Доходность в % к текущему номиналу контракта это единственное что должно быть интересно любому спекулянту. Именно она дает понимание эффективности системы.

Простой пример. Есть система а с доходностью 30% к номиналу на инструменте А и система b с доходностью 30% к номиналу на инструменте B. Исходя из ваших умозаключений, эти системы равнозначны вне зависимости от номинала инструментов. ОК, согласен. А теперь давайте введем понятие ГО. ГО по инструменту А составляет 10% от номинала, а по инструменту B составляет 50% от номинала. 
Вопрос: остаются ли системы равнозначными для спекулянта? Мой ответ — «Нет» и это очевидно. Если ваш ответ «Да», готов продолжить обсуждение. 

Оптимально проводить тест на фиксированной сумме рублей. Чтобы не было влияния округления (числа контрактов) можно условно взять сумму 1 млрд.

Тест это всего лишь способ заглянуть из сегодня во вчера. К сожалению это единственный способ оценить систему. Если бы можно было заглянуть в завтра, было бы намного удобнее. 
К чему это я? К тому, что если за 7 лет стоимость инструмента изменилась в 10 раз, то это уже совсем иной инструмент и его свойства 7-летней давности меня не очень интересуют. Если система там откровенно не льет, это уже вполне достаточно для меня.
Более того, я строю свою модель всегда в «обратном» направлении. То есть отсюда в прошлое. Исходя из этого все базовые константы принимаются равными сегодняшним значениям (как то аллокация капитала в системы, ГО, комиссии и прочее). Мне именно так удобнее оценивать текущее состояние комплекса своих систем. Как бы текущее состояние работало в прошлом. Иного способа оценки я пока не придумал. И именно в такой модели важны тесты каждой системы фиксированным лотом, а не на фиксированную сумму.

SaOLin, 

Доходность в % к текущему номиналу контракта это единственное что должно быть интересно любому спекулянту.

Не могу решить проблему с арбитражными стратегиями. Есть баскеты условно полные и условно не полные. И в том и в другом случае номинал будет практически одинаков, но ГО будет отличаться на 25-30%. Затраты на неполные баскеты будут также ниже на сопоставимую величину.
Как в вашей парадигме решается такая задача?

Денис, 
в MT5.