04 августа 2021, 00:04
Ранние мысли о конкурсе
Доброй ночи, коллеги!
Есть идея проверить текущие скиллы community на предмет умений в оптимизации / curve fitting.
Первый конкурс предполагается очень простой, поэтому приз — 5,000 руб. Но и задача простая. Можно и поднять ставку, но пока не ясно, зачем?
Есть массив минутных баров EURUSD длины, к примеру, 14400 баров (2 недели) и сколь угодно длинная предыстория для обучения (до 250,000 баров в целом. Думаю, будет более, чем достаточно))))
Требуется подобрать оптимальный линейный индикатор, который покажет максимум эквити.
Эквити маркетная, считается по формуле dEq(t) = (x(t)-x(t-1))*sign(ind(t-1))
Здесь t — время, x — цена
Эквити в целом = сумма приращений эквити (dEq(t)))
Индикатор ind(t) — линейная комбинация приращений цен до момента t (в будущее не заглядываем)
Глубина этой комбинации особо не ограничивается (см. ниже)
Задача — показать максимум эквити на тестовом участке
От участника требуется массив коэффициентов индикатора в формате csv определенной длины (любой до 16000, дабы можно было легко делать верификацию в Excel) и его понимание финреза стратегии на тестовой выборке. В случае аномально большого количества заявок можно ввести символическую плату (100 руб.?) за проверку данных, чтобы отсекать разную лажу. Возможно, я договорюсь с исполнителем и о меньшей цене, благо надо всего лишь вставить массив данных в таблицу и сравнить результат с анонсом. В любом случае, я лично этой хней заниматься не буду.
Ваше мнение, коллеги?
Работаем или ну его нах?
С уважением
P.S. Предупреждаю, что многие «традиционные» оптимизаторы на таймфрейме 1m косячат изрядно. Про TSLab мне это известно точно, про MT4/5 со слов вполне опытного коллеги.
P.P.S. Мне известен абсолютный максимум, который невозможно перебить. Обозначать его изначально нет смысла, т.к. резко сократится количество интерессантов. Однако, я могу сообщить его некоему согласованному escrow и поднять приз х10 в случае его превышения )))
Есть идея проверить текущие скиллы community на предмет умений в оптимизации / curve fitting.
Первый конкурс предполагается очень простой, поэтому приз — 5,000 руб. Но и задача простая. Можно и поднять ставку, но пока не ясно, зачем?
Есть массив минутных баров EURUSD длины, к примеру, 14400 баров (2 недели) и сколь угодно длинная предыстория для обучения (до 250,000 баров в целом. Думаю, будет более, чем достаточно))))
Требуется подобрать оптимальный линейный индикатор, который покажет максимум эквити.
Эквити маркетная, считается по формуле dEq(t) = (x(t)-x(t-1))*sign(ind(t-1))
Здесь t — время, x — цена
Эквити в целом = сумма приращений эквити (dEq(t)))
Индикатор ind(t) — линейная комбинация приращений цен до момента t (в будущее не заглядываем)
Глубина этой комбинации особо не ограничивается (см. ниже)
Задача — показать максимум эквити на тестовом участке
От участника требуется массив коэффициентов индикатора в формате csv определенной длины (любой до 16000, дабы можно было легко делать верификацию в Excel) и его понимание финреза стратегии на тестовой выборке. В случае аномально большого количества заявок можно ввести символическую плату (100 руб.?) за проверку данных, чтобы отсекать разную лажу. Возможно, я договорюсь с исполнителем и о меньшей цене, благо надо всего лишь вставить массив данных в таблицу и сравнить результат с анонсом. В любом случае, я лично этой хней заниматься не буду.
Ваше мнение, коллеги?
Работаем или ну его нах?
С уважением
P.S. Предупреждаю, что многие «традиционные» оптимизаторы на таймфрейме 1m косячат изрядно. Про TSLab мне это известно точно, про MT4/5 со слов вполне опытного коллеги.
P.P.S. Мне известен абсолютный максимум, который невозможно перебить. Обозначать его изначально нет смысла, т.к. резко сократится количество интерессантов. Однако, я могу сообщить его некоему согласованному escrow и поднять приз х10 в случае его превышения )))
Вася Баффет, а я и не спорю. Весь посыл в том диверсификация снижает риски, без потери доходности, а пассивное индексное инвестирование демократизирует эффективное инвестирование, без необходимости...
10:32
Генеральный штаб ВС РФ по поручению Владимира Путина начал подготовку к проведению в ближайшее время учения с ракетными соединениями Южного военного округа и сил ВМФ.
В ходе учения будет осущест...
10:31
HYG1978, я ориентируюсь на продолжение роста, потенциал есть
а текущее снижение прибыли было за счет неденежных статей, по сути ничего критичного
khornickjaadle, АТР? Смотришь часовик?
10:27
Максим Пелихов, я в лонге, а джипа по сценарию не было
10:27
Дмитрий, спам
10:27
скоро по рубль пятьдесят
10:25
Загорский трубный завод хочет в суде взыскать с ММК 5,45 млрд руб — Интерфакс АО «Загорский трубный завод» (ЗТЗ) намерено взыскать с ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ММК) 5 млрд 448,805...
Засосало хомяков опять)) теперь будут выжимать лосей)
10:19
да уж… точно завалится...
к бабке не ходи…
1. Я выложу массив из 250000 минутных баров в формате OHLC
2. Первые 235600 баров для обучения системы
3. Последние 14400 баров боевые
4. Задача — подобрать коэффициенты (до 16000 шт.) линейного индикатора, который будет делать сделки на тестовых 14400 баров
5. Коэффициенты индикатора (в количестве N) умножаются на приращения соседних цен (в количестве N) для получения значений самого индикатора. Если результат >=0, то покупаем на текущем баре, если <0, то продаем на текущем баре
6. Задача — получить максимально возможный максимум эквити на боевом участке
С уважением
Линейный индикатор — это линейная комбинация предыдущих приращений цен. К примеру:
1. Если все коэффициенты линейного индикатора равны 1 — получаем «моментум»
2. Если все коэффициенты индикатора — прямая, получаем «текущая цена минус скользящее среднее (с тем же размером окна)»
С уважением
1) Я согласен с @$100, что путь подбора линейной комбинации — тупиковый
2) В свое время, когда я ковырял нейросети, думал, а зачем нам вообще умничать. Берем нейросеть, а она уж как-нибудь сама найдет зависимость между свечами и будет торговать в плюс. И нейросеть находит этот универсальный ключ для тестируемых 100 дверей, но уже 101 открыть не может, не говоря о 102.
3) Раз вам известен абсолютный максимум — скорее всего, это значит, что оптимизация проводилась Out of Sample участке, поэтому можно сказать, что ваша идея работает, потому что работает у вас, но это лишь курфитинг. Поэтому это я должен дать 14400 свечей Out of Sample, чтобы вы убедились в работоспособности «системы».
4) Если бы результат «подгонки» работал, хотя бы некоторое время, нам достаточно бы было алгоритма, который постоянно оптимизирует параметры на последнем участке и у вот у нас грааль за три копейки. Но, так не работает.
5) Лично мой принцип подбора коэффициентов системы противоположен идее: «обучаемся на большом участке, тестируем на малом». Наоборот, коэффициенты я подбираю на участке в месяц, а профит должен быть на участке в годах.
6) Есть результаты у @fxsaber которые он описал в этом посте. Но вряд ли в основе лежит подбор линейных коэффициентов.
это же золотое дно.
Результат покажете публично?
Логичнее было бы выложить только первые 235600 баров, чтобы последние 14400 оставались тайной. Иначе, зачем подгонять первые 235600 баров, если можно сразу подогнать боевой участок, за который положено вознаграждение)
Аномально много кандидатов не будет, не переживайте)
Будет меньше 50 — сам посчитаю for free
Благо несложно )))
С уважением
P.S. Следующие этапы будут сильно сложнее. Интерессантов не будет?
Добавлю столько же в призовой фонд, если массив данных будет на криптуле (просто потому что Тим её не очень жалует).
Можно устроить частный спор на крипте)
Без ансамбля… Сам бля… Один бля...
С уважением
P.S. С Вас провайдер котировок. У меня аудированные тиковые массивы только по BitMEX и Deribit
Принимаю частный спор.
Если подписываетесь — завтра выложу тестовый массив минутных баров в отдельном топике (поспать еще надо).
Скажем, бессрочный BTCUSD с BitMEX.
С уважением
Участвовать в конкурсе пока желания нет, посмотреть на результаты желание есть.
Принято, дружище
С уважением
Пусть это будет бутылка вина (ординарного, но вкусного).
Ну или просто смайлик на СЛ)
С уважением
Линейный бэкстесты на сколь угодно длинном периоде и сколь угодно малом таймфрейме — развлечение для бедных мечтателей))
Я не знаю ни одного алгоритма, способного показать приемлемую эквити на многоповторном WFT… а я их перепробовал сотни)
Кстати, Вы так и не ответили на мой вопрос, можно ли предсказать будущий профит на основании предыдущих исторических данных?
В этой же теме речь идет строго про curve fitting )))
С уважением
f(x,p) = f(y,p)
где:
f — некая функция (простая или акуенно сложная)
p — параметры
x — прошлые данные
y — будущие данные
Мечтатели тупо верят в эту нелепую формулу потому, что они тупо смотрят на график и видят, что он выглядит всегда примерно одинаково — год назад, два года назад, месяц назад, вчера, сегодня. Они не видят разницы.
Но покажите эту формулу математику — и он обоссыт вас кипятком))
А вы, похоже, слабо владеете предметом.
Без обид.
Решение существует для широкого класса процессов.
В т.ч. для ряда приращений цен.
С уважением
И что?
С уважением
Они-с миллисекунды полощут роботами…
уйдите за дневки и почувствуете себя Историческим Человеком…
там денег не меньше… если не больше…