RTS-9.21: резкое изменение ОИ, физики переобулись)

Загляните сюда. По данным МосБиржи физики вчера резко нарастили лонги по фьючерсу РТС.

Давно такого не было, чтобы за день ОИ физлиц изменился сразу на 27000 контрактов. Обычно максимальное приращение составляло 8000 — 15000 контрактов. Такое эмоциональное поведение может ещё больше толкнуть цену фьючерса вниз.
Будьте осторожны, ближайшие два — три дня лучше понаблюдать за рынком со стороны, находясь без позиций. Тем же кто рискнет сыграть на отскок могу порекомендовать закрывать позиции вблизи больших скоплений объёма на 156700, 157800 и 158100.

торговые роботы фьючерс ртс

фьючерс ртс

Glago

Калуга

1 265

с 13 апреля 2019

30 Комментариев

Йонатан Берсон
20 июля 2021, 10:21
подключите себе онлайн позиции чтобы отслеживать как там быстро все переобуваются))) вчерашние данные уже не так сильно актуальны
0
- Glago
  20 июля 2021, 10:27
  Йонатан Берсон, у меня комбинированная система: скрипт мониторит текущее изменение позиций, а потом по итогам дня анализирую инфу с разбивкой по классам участников торгов.
  При таком резком скачке интереса, фактически вчера произошла эмоциональная покупка на серии черных ножей, вчерашние данные все ещё будут актуальны до вечернего клиринга.
  0
Константин
20 июля 2021, 10:27
Пора шортить
0
- Glago
  20 июля 2021, 10:29
  Константин, ок, а указанные мной уровни скопления объёма по вашему актуальны?
  0
  - Константин
    20 июля 2021, 13:38
    Glago, думаю да 158 хороший момент
    0
Принцип Парето
20 июля 2021, 10:28
Новоиспеченным физикам последний год вдалбливали что коррекция — лучший повод для закупки. К сожалению, мудрость про ловлю ножей и второе дно в подарок не работает на текущем рынке.
Пока не работает.
+2
- Glago
  20 июля 2021, 10:31
  Принцип Парето, когда долго сидишь в убыточной позиции часто возникает соблазн переобуться на первой серьезной коррекции.
  +2
Андрей К
20 июля 2021, 10:53
Это последствия с опционного рынка. На фьюче всего лишь одна из ног
+1
- Glago
  20 июля 2021, 10:55
  Андрей К, а что произошло на опционном рынке?
  0
- Glago
  20 июля 2021, 11:10
  Андрей К, судя по данным СОТ мало кто из физиков хеджировался опционами, поэтому их позиция всё ещё уязвима.
  0
  - Андрей К
    20 июля 2021, 11:32
    Glago, в опционах сидят маркетосы физики. Во фьюче они берут одну из ног. Вчера в опционах была движуха, поэтому так сильно нога во фьюче у физиков проявилась
    0
    - Glago
      20 июля 2021, 11:58
      Андрей К, вот просто не верится, что большинство физиков торгует ришкой в плюс)
      +1
      - Андрей К
        20 июля 2021, 12:56
        Glago, а я про них и не говорил
        0
      - asfa
        22 июля 2021, 19:42
        Glago, получается так:
        на дне кто-то затарился серьезно коллами 157.5, 160 и 162.5,
        ММ-ы продали коллы и пошли хеджить фьючом лонг.
        
        Интересно а сколько физиков-ММ-ов у нас на РТС и какие они делают объёмы?? (Блин, надоело почти вслепую всё делать! )
        0
        Glago
        22 июля 2021, 22:12
        asfa, объёмы торговли путами ри у физиков в разы больше юриков, значит физики-мм преимущественно в путах. по коллам за сегодня не могу ничего сказать, тут всё мутно из-за экспирации (много поз закрылось и как отфильтровать не знаю)
        +1
        asfa
        22 июля 2021, 22:18
        Glago, не сегодня, а на дне 19-го и 20-го июля, ниже ответил.
        По путам тоже набирали позиции, но после обеда много подслили.
        0
Атласов Михаил
20 июля 2021, 11:52
У меня поза га фьючерсы убыточная не больше 5 минут живет, сто раз переворачиваюсь, и главное ликвидность,
0
- Glago
  20 июля 2021, 11:59
  Атласов Михаил, сколько сделок в день делаете?
  0
  - orbit
    20 июля 2021, 14:54
    Glago, правильный вопрос: сколько итоговый минус от таких метаний и истерик. ))
    +1
Ivan Gurov
20 июля 2021, 14:59
Ну и? Ситуация неопределенности. Нафиг лезть?
0
Kirjan Piterskiy
20 июля 2021, 17:19
Ракета на днях… входим на всю котлету смело.
0
- Glago
  20 июля 2021, 21:56
  Kirjan Piterskiy, S&P500 сегодня прилично подрастает, почти выкупили вчерашний пролив
  +1
  - asfa
    22 июля 2021, 19:48
    Glago, коллы РТС инсайдеры покупали или тупо ставка на отскок?
    0
    - Glago
      22 июля 2021, 22:06
      asfa, не понял когда покупали, сегодня? если говорить за сегодня, то сегодня больше всего кто-то продаёт недельные путы 155000 и 157500.
      0
      - asfa
        22 июля 2021, 22:16
        Glago, ну вот 19-го и 20-го. И ещё 21-го.
        Открытые интересы сильно выросли на коллах на недельках. Сегодня уже скидывали, особенно когда выше 160 Кукл не пустил.
        0
        Glago
        22 июля 2021, 22:36
        asfa, у меня нет тиковых данных по опционам за эти дни, только по фьючам. Если у тебя вдруг они есть перекинь мне через файлообменник, может что выудим. получится примерно такая картина (к-во проданных купленных опционов)
        
        0
        asfa
        22 июля 2021, 23:29
        Glago, ??
        основная жизнь на РТС ведь «кипит» на ближней серии — на недельках! И по объёмам, и по изменению и величине Открытого интереса. И именно эта серия влияет на фьюч.
        И я всё говорил про недельки сегодняшние.
        (Крупные сделки на кварталах и месяцах тоже иногда влияют, но редко и в этом месяце такого не было.)
        
        А какие именно данные ты хочешь? В принципе могу попытаться построить графики цен и объёмов, только толку в них особо не вижу.
        
        У меня всё просто: был барьер на опционах на 155, прокололи немного и вверх. Был барьер на 160 — кольнули ровно в него и откат. Теперь экспирация прошла, новая серия, новая жизнь (до 29.07.21 включительно).
        0
        Glago
        22 июля 2021, 23:32
        asfa, т. е. вероятно ближайшую неделю цена будет консолидироваться 150 -160?
        0
        asfa
        23 июля 2021, 00:18
        Glago, не знаю, наверно нет.
        Всё очень динамично меняется даже за несколько часов. Сейчас явных барьеров нет, немного есть 155 снизу, сверху свободно (стало!)
        Фон позитивный, 160 завтра утром превысят, дальше — непонятно.
        Там же заседание ЦБ ещё, на нём могут Си поколбасить.
        
        Вообще, вижу повторяемость в РТС: набирают некритичные позиции в опционах перед выходными и ждут. И уже в понедельник-вторник начинают активность и обычно растут барьеры. Дальше, если всё спокойно, то фьюч никуда не уходит, и все покупатели опционов теряют. Иначе движ есть, но слабый и с откатами. «Жести» давно не было (может уже в августе??)
        0
        Glago
        23 июля 2021, 09:50
        asfa, я почему спрашивал — в позапрошлом году была похожая ситуация и там продавал стрэдлы на цс, сейчас пока нет понимания, поэтому на выходных буду анализировать, если будут идеи спишемся)
        +1