19 апреля 2021, 08:58
никто не хочет поделиться данными по календарным спредам?
Привет ребята, тут давеча написали пост про календарные спреды
smart-lab.ru/blog/690925.php с кучей лайков, я уж обрадовался что по приведённой ссылке накачаю данные по спредам и зафигачу своих стратегий с блекджеком и массажистками. Но блин, это же смартлаб, это же мосбиржа. Здесь никому нельзя доверять. Данные оказались кривые и бесполезные для анализа, соответственно что и как наш коллега торгует и какие стратегии делает по этим данным хз.
В экселе делаем двухуровневую сортировку сначала по дате а потом по номеру isin.
Удаляем дубликаты чтобы остались ближайшие контракты.
И видим что до 01.09.2020 данные очень рваные с кучей дней без торгов и без обновления цен даже на ближайших контрактах. То есть это данные только по инструменту спред который неликвид, а не по самому спреду. Ну блин, как же так.
Вообще я скептически настроен к торговле спредами, поэтому и лень было качать данные по контрактам отдельно и сшивать всё это дело. Но если вдруг кто поделится то буду рад и выложу более подробно своё мнение по торговле спредами уже после тестов, как я обычно делаю smart-lab.ru/blog/650899.php
Интересует брент, ртс, си, сбер. Желательно таймфрейм 30 мин.
smart-lab.ru/blog/690925.php с кучей лайков, я уж обрадовался что по приведённой ссылке накачаю данные по спредам и зафигачу своих стратегий с блекджеком и массажистками. Но блин, это же смартлаб, это же мосбиржа. Здесь никому нельзя доверять. Данные оказались кривые и бесполезные для анализа, соответственно что и как наш коллега торгует и какие стратегии делает по этим данным хз.
В экселе делаем двухуровневую сортировку сначала по дате а потом по номеру isin.
Удаляем дубликаты чтобы остались ближайшие контракты.
И видим что до 01.09.2020 данные очень рваные с кучей дней без торгов и без обновления цен даже на ближайших контрактах. То есть это данные только по инструменту спред который неликвид, а не по самому спреду. Ну блин, как же так.
Вообще я скептически настроен к торговле спредами, поэтому и лень было качать данные по контрактам отдельно и сшивать всё это дело. Но если вдруг кто поделится то буду рад и выложу более подробно своё мнение по торговле спредами уже после тестов, как я обычно делаю smart-lab.ru/blog/650899.php
Интересует брент, ртс, си, сбер. Желательно таймфрейм 30 мин.
Да, при последующих техдефолтах скорее всего котировки этой бумаги уже не будут испытывать серьезных колебаний, как на первом и втором. Для примера посмотрите РКК, там было уже 5 техдефолтов суммарно ...
Vic, Похоже Байден фальстартнул)) Зеля укоряет — ничего нет, а ты разрешаешь, трепло! Всё пожгли при недавнем налете на Одессу.
Кстати, а отчего ни один смартлабовский военкор, не выкладывает простыни с экспертизой одного из самых массированных ракетных ударов ВС РФ по энерго инфраструктуре братского, со слов Путина, украинско...
1:22
И вообще. НЛМК такое красивое двойное дно нарисовал.
вамсат вамирекс, какой смысл смотреть этот тенек внебиржевой? Вы посмотрите какие там копеешные обьемы. Это вообще ни о чем не говорит
Сергей Аноним, Император ясно дал понять, что применение таких ракет по нашим тылам будет рассматриваться как прямое участие стран НАТО в конфликте. Т.ч., если вся история не попытка усилить перего...
Александр Ядрихинский, ничего умнее не смог придумать в ответ!
Ну ты давай, тренируй мозг, может, через годик-другой начнут получаться умные мысли.
Один из лучших сайтов!!!
khornickjaadle, Сечин изначально заявил бредовые цифры в которые никто не поверил, со строительством городов на Севере, безумным количеством рабочих и т.д.
Запасы природного газа в ПХГ Европы составляют 112.2 миллиарда кубометров
Данные запасы включают запасы в ЕС, Великобритании и на Украине. Заполненность хранилищ 78% (при общей вместимости — 143 ми...
Напишите сразу, что думаете.
Наверное, с Вашим опытом какое-то количество данных не сильно повлияют на итоговый вывод?
Как раз к торговле диапазона наиболее скептически отношусь — комис, го и проскальзывания хуже в 2 раза, и движения меньше в хз сколько раз чем в базовом активе.
Но интересно проверить влияние спреда на свои текущие страты, вдруг его раздвижку можно будет как ещё один фильтр\фактор использовать.
да, все именно так и есть!
Удивлен, что кто-то кроме меня это знает :)
Как то на СЛ бессмысленно про страты писать, они все однотипные, поэтому для тебя наверное открытие )
я не об этом. Когда у меня началось расхождение тестов и фактического исполнения я грешил на код. После тщательной проверки пошел в сообщество арбитражных трейдеров в телеге и задал прямой вопрос по синтетическому матчингу.
Так вот, разумного ответа я там не получил, хотя аудитория там строго профессиональная, а тема вопроса далеко не «интимная».
А в более специфичные не лезут. Насчет календарей на экспиру даже наверное сказал бы с большей уверенностью, так как видел воочую, что поляна не особо была занята. Либо занята, но немного позади меня
я сильно позади, значит еще кто-то есть ;)
основная проблема в том, что в MT5 не доступны инструменты собственно календарного спреда, а без них теперь не создать адекватной модели.
В общем я этот портфель стратегий пока свернул.
я уверен, что поляна сильно освободилась из за «пока свернул». Так что если оно того стоит ради 200-300т руб в квартал, то может имеет смысл
могу, но что-то мне подсказывает, что тогда я упрусь в несинхронизированность данных.
Да и все равно это не решит проблему того, что в этот инструмент мне будет не встать в стакан. А именно там и лежит решение.