Artemunak
Artemunak личный блог
19 апреля 2021, 08:58

никто не хочет поделиться данными по календарным спредам?

Привет ребята, тут давеча написали пост про календарные спреды
smart-lab.ru/blog/690925.php с кучей лайков, я уж обрадовался что по приведённой ссылке накачаю данные по спредам и зафигачу своих стратегий с блекджеком и массажистками. Но блин, это же смартлаб, это же мосбиржа. Здесь никому нельзя доверять. Данные оказались кривые и бесполезные для анализа, соответственно что и как наш коллега торгует и какие стратегии делает по этим данным хз.
В экселе делаем двухуровневую сортировку сначала по дате а потом по номеру isin.
Удаляем дубликаты чтобы остались ближайшие контракты.
И видим что до 01.09.2020 данные очень рваные с кучей дней без торгов и без обновления цен даже на ближайших контрактах. То есть это данные только по инструменту спред который неликвид, а не по самому спреду. Ну блин, как же так.

Вообще я скептически настроен к торговле спредами, поэтому и лень было качать данные по контрактам отдельно и сшивать всё это дело. Но если вдруг кто поделится то буду рад и выложу более подробно своё мнение по торговле спредами уже после тестов, как я обычно делаю smart-lab.ru/blog/650899.php

Интересует брент, ртс, си, сбер. Желательно таймфрейм 30 мин.
18 Комментариев
  • Тейконавт
    19 апреля 2021, 09:35
    так спреды живые только 1-2 недели перед экспирацией, в остальное время там будет «с кучей дней без торгов и без обновления цен»
  • ch5oh
    19 апреля 2021, 12:01

    Напишите сразу, что думаете.

    Наверное, с Вашим опытом какое-то количество данных не сильно повлияют на итоговый вывод?

  • Дмитрий Овчинников
    19 апреля 2021, 23:34
    Если хотите заниматься календарными спредами, необходимо научится оперировать данными бестаск/бестбид синхронизированно по обеим ногам. Все остальное бред и профанация.
  • Андрей К
    23 апреля 2021, 15:45
    С такими стратами сейчас нужно быть аккуратней. Как ввели синтетический матчинг, ряд страт на календарях конкретно слегли. А бектест может это не показать

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн