Привет ребята, тут давеча написали пост про календарные спреды
smart-lab.ru/blog/690925.php с кучей лайков, я уж обрадовался что по приведённой ссылке накачаю данные по спредам и зафигачу своих стратегий с блекджеком и массажистками. Но блин, это же смартлаб, это же мосбиржа. Здесь никому нельзя доверять. Данные оказались кривые и бесполезные для анализа, соответственно что и как наш коллега торгует и какие стратегии делает по этим данным хз.
В экселе делаем двухуровневую сортировку сначала по дате а потом по номеру isin.
Удаляем дубликаты чтобы остались ближайшие контракты.
И видим что до 01.09.2020 данные очень рваные с кучей дней без торгов и без обновления цен даже на ближайших контрактах. То есть это данные только по инструменту спред который неликвид, а не по самому спреду. Ну блин, как же так.
Вообще я скептически настроен к торговле спредами, поэтому и лень было качать данные по контрактам отдельно и сшивать всё это дело. Но если вдруг кто поделится то буду рад и выложу более подробно своё мнение по торговле спредами уже после тестов, как я обычно делаю
smart-lab.ru/blog/650899.php
Интересует брент, ртс, си, сбер. Желательно таймфрейм 30 мин.
Напишите сразу, что думаете.
Наверное, с Вашим опытом какое-то количество данных не сильно повлияют на итоговый вывод?