Статистика тренд vs. контртренд

Джоп

алготрейдинг тренд контр тренд портфель систем

Дмитрий Овчинников

Санкт-Петербург

376

4 651

с 8 июля 2016

49 Комментариев

Врач-бондиатОр
01 марта 2021, 22:10
Нейтральные к тренду стратегии? Это не опционы случайно?
+1
- Дмитрий Овчинников
  01 марта 2021, 22:12
  Врач-бондиатОр,
  нет, все линейное. Нейтральное к тренду, это значит, в моем понимании, что в стратегии нет зависимости от цены. Ни от текущей цены, ни от динамики текущей цены.
  +2
  - Врач-бондиатОр
    01 марта 2021, 22:17
    Дмитрий Овчинников, а примеры можете привести?
    На памяти только парный трейдинг и арбитраж, но не слышал, чтобы они давали прибыль сопоставимую с трендовыми системами
    +2
    - Дмитрий Овчинников
      01 марта 2021, 22:18
      Врач-бондиатОр,
      здесь писал:
      https://smart-lab.ru/blog/658223.php
      +1
      - Skifan
        02 марта 2021, 00:17
        Дмитрий Овчинников, а зачем годовой сезонный трейдинг сравнивать с 1 кварталом всего ?
        и почему они тогда называются нейтральные к тренду, когда по факту у нас рынок из года в год по одним трендам ходит с разностью в полтора месяца ?
        +1
        Дмитрий Овчинников
        02 марта 2021, 00:20
        Skifan,
        а зачем годовой сезонный трейдинг
        Откуда взялось слово «годовой»и что оно означает? У меня такого нет :)
        0
        Skifan
        02 марта 2021, 00:23
        Дмитрий Овчинников,
        
        2. Сделки очень редкие, ведь основной парадокс сезонного трейдинга в том, что чем выше таймфрейм, тем более выражена закономерность
        
        Торговая система, не использующая индикаторов. Количество сделок в год- около 20.
        0
        Дмитрий Овчинников
        02 марта 2021, 00:26
        Skifan,
        да, все верно, я торгую недельные (около 50 сделок в год) или месячные (10-12 сделок в год) закономерности.
        Вся фишка в том, что практически все эти сделки внутри одного дня.
        При чем тут год, квартал и тренд?
        0
        Skifan
        02 марта 2021, 00:30
        Дмитрий Овчинников, так тогда и надо называть внутридневные спекуляции ))))
        а не " Нейтральные к тренду " )))))))
        0
        Дмитрий Овчинников
        02 марта 2021, 00:33
        Skifan,
        вы наверное Ынвестор? ошиблись веткой? Вам на синюю, до конечной!
        0
        Skifan
        02 марта 2021, 00:38
        Дмитрий Овчинников, не нравится, когда правду говорят ?
        
        Нейтральную позу можно собрать, это опционную конструкцию делать, но на продолжительности внутри дня, мало имеет смысла.
        Значит направленная сделка, а любая направленная сделка, тем более внутридневная — это просто спекуляция.
        0
        Дмитрий Овчинников
        02 марта 2021, 01:16
        Skifan,
        коллега, я пишу об одном, вы читаете что-то совсем свое.
        Где я писал про нейтральность позиции? Я писал про нейтральность к тренду!
        Опционные конструкции тоже в соседнюю ветку, извините.
        0
      - vito333
        02 марта 2021, 11:04
        Дмитрий Овчинников, как фильтруешь волатильность?
        +1
        Дмитрий Овчинников
        02 марта 2021, 11:24
        vito333,
        не торгую на сверхвысокой волатильности ничего, кроме контртренда.
        +1
        Павел Ку
        05 марта 2021, 12:25
        Дмитрий Овчинников, даже тренд не торгуете? Обычно тренды на Си приносят всю прибыль именно в волатильный период.
        0
        Дмитрий Овчинников
        05 марта 2021, 13:00
        Павел Ку,
        тренды обычно входят ДО появления экстремальной сверхволатильности.
        +2
        Павел Ку
        05 марта 2021, 13:24
        Дмитрий Овчинников, да, согласен. Но они у вас принудительно (из-за роста волы) выходят потом на экстремальной?
        +1
        Дмитрий Овчинников
        05 марта 2021, 13:44
        Павел Ку,
        не выходят.
        Фильтр волатильности применяется только ко входу.
        +1
  - Иван Иванов
    02 марта 2021, 12:14
    Дмитрий Овчинников, цена это начало, исток. И от нее всегда будет зависимость.
    0
Replikant_mih
01 марта 2021, 22:43
Ох, не люблю я классификации). Я б скорее у себя кластеризовал — по результатам, кто с кем кучкуется — тот тому и брат. Но пока у меня нет ни того ни другого — просто окрошка из стратегий).
+1
- Дмитрий Овчинников
  01 марта 2021, 22:47
  Replikant_mih,
  Может быть опубликую результаты корреляции при случае. Надо будет подумать как это сгруппировать для публикации.
  +2
Артур
01 марта 2021, 23:01
Тут дело ещё в том, как депо делить между системами. Трендовухам я в разы больше даю денег, чем контртренду, хотя просадка от этого и растёт.
+1
- Дмитрий Овчинников
  01 марта 2021, 23:05
  Артур,
  спасибо за комментарий. Это самый сложный для меня сейчас вопрос.
  Трендовые и нейтральные стратегии хуже по перфомансу, но существенно более емкие, поэтому рано или поздно они будут занимать бОльшую долю и в моем портфеле, если я, конечно, к тому времени не придумаю чего-нибудь еще :)
  +1
  - Вельвет
    01 марта 2021, 23:41
    Трендовые и нейтральные стратегии хуже по перфомансу, но существенно более емкие
    То есть в случае тренда-нейтрали Вы сокращаете количество сделок. Наращиваете большее объем в редких сделках( меньше расходов комиссов..?), держите позиции.Что то вроде Buy and Hold..?
    +1
    - Дмитрий Овчинников
      01 марта 2021, 23:48
      Вельвет,
      я ничего не сокращаю и не увеличиваю в зависимости от состояния рынка.
      У каждого класса систем есть свои характеристики и особенности. Я занимаюсь распределением капитала между системами на основании статистики и своих умозаключений. Как правило это происходит раз в квартал, если нет форс-мажоров. Далее не лезу, а собираю статистику и присматриваю, как бы они там чего не натворили (это я про биржу).
      +1
Артур
01 марта 2021, 23:13
Вы молодец — интересно вас читать. Я вот туповат и ленив, торгую сма и все(
+1
_sg_
02 марта 2021, 00:17
Судя по картинкам Вам делать больше ничего не надо. Респект.
Спокойно торгуйте то что есть.

Лично у меня такого нет.
+1
- Дмитрий Овчинников
  02 марта 2021, 00:32
  _sg_,
  спокойно не получается, вы же знаете.
  
  Все время опасаешься, что:
  -это все всего лишь подгонка под историю
  -сейчас что-нибудь сломается в коде, терминале и/или у брокера(биржи)
  -придут быстрые и умные молодые hft и «выцарапают всю прибыль до последнего пипса» ©, а мы останемся со своими поделками у разбитого корыта
  
  +1
  - _sg_
    02 марта 2021, 09:05
    Дмитрий Овчинников,
    1. Все мы торгуем подгонки так или иначе. Все по разному.
    2. Сломается это да. Я имею в виду рыночную инфраструктуру. Эта наша «вредная привычка». Избавится от этого вряд ли возможно. «Что-то пошло не так» — это про это.
    Ну а в своем коде каждый сам разберется — это не проблема.
    3. Все мои бывшие знакомые и коллеги hft-шники уже давно не торгуют.
    Не рентабельно. Ушли на заслуженный отдых. Медленно торговать не умеют.
    4. Микроструктура рынка заметно изменилась.
    «Высушили» его (рынок) кардинально. Маркетмэйкеры грамотные пришли.
    5. Необходимо уметь меняться, адаптироваться под эти изменения — вот главная задача.
    Что-то новое придумать в трейдинга уже вряд ли возможно.
    А вот «идти в ногу» с изменениями, вовремя их распознавать, правильно на них реагировать — это задача посложнее будет, чем просто выискивать новые сигналы и тесты гонять до посинения.
    +8
vito333
02 марта 2021, 03:47
Спасибо, информативный и полезный пост.
+1
- Михаил К.
  02 марта 2021, 04:15
  vito333, можете пояснить, в чем его информативность и полезность? Просто, я его дважды прочитал, но так и её понял, что я могу из него вынести.
  0
  - Sergey Pavlov
    02 марта 2021, 04:50
    Михаил К., Чтобы понять, нужно торговать это раз. И два — торговать системно. Тогда полезность такого поста будет очевидно. Дмитрию респект!
    +4
    - Михаил К.
      02 марта 2021, 08:54
      Sergey Pavlov, ну так объясните мне, в чем его польза. Раз уж вы понимаете.
      0
  - vito333
    02 марта 2021, 11:07
    Михаил К., не напрягайтесь, если не информативно для вас — это нормально, значит вам это не нужно. Мне информативно, что и почему — долго объяснять, но касается действительно, только алготорговцев с зоопарком роботов.
    0
    - Михаил К.
      02 марта 2021, 12:53
      vito333, что там объяснять то? Что трендовым системам не нужен тренд? Ну это же бред. Я ведь о том и говорю, что в посте нет вообще никакой информации, ни полезной, ни бесполезной. Это вот когда очень хочется чего то написать, а нечего.
      0
      - vito333
        02 марта 2021, 13:00
        Михаил К., засираете топик
        0
        Михаил К.
        02 марта 2021, 13:04
        vito333, вообще я думал дискуссию какую то наладить. Но раз уж вам сказать нечего, то ладно.
        0
        Дмитрий Овчинников
        02 марта 2021, 13:28
        Михаил К.,
        Тут вот какое дело. Всё мы, как правило, работаем в одиночку. С одной стороны многое хочется обсудить, с другой стороны практически всё, чем мы занимаемся, является в той или иной мере конфиденциальным. По крайней мере вытаскивать такую информацию в открытый доступ не хочется.. Вот и приходится публиковать то, в чем никакого смысла вроде бы и нет. Смысл, для меня, в том, чтобы потом коллеги, способные оценить такие публикации, общались в других каналах более открыто, понимая кто я и чем занимаюсь.
        +7
noTrust
02 марта 2021, 07:44
Могу на основании своего опыта ваше предположение подтвердить ))
После супер волатильности 2014-2015 и рекордных прибылей, в 2016-2017 «легло» практически все. И это не в тестах, а в реальном режиме.
+2
dip
02 марта 2021, 19:04
Спасибо за топик. Жаль не застал топик от Krolix
+2
- krolix
  23 марта 2021, 21:13
  dip, да бросьте, уже десятки раз всё перемолото и тут, и в головах у давно торгующих, ничего там особого не было, просто обновленное бэктестное эквити портфолио за последние годы после добавления еще одной системки… чукча теперь нечастый читатель, а не писатель
  0
  - dip
    23 марта 2021, 23:43
    krolix, да, я сам именно такой :)
    0
Павел Ку
05 марта 2021, 12:32
Дмитрий, супер пост, все понятно, благодарю. Один вопрос возникает (т.к. у меня зоопарк на российском ФР меньше вашего): как примерно соотносятся максимальные ординаты у четырех графиков Трендовые: Не совсем трендовые: Нейтральные к тренду: Контртендовые, что-то типа 2:1:1:1.5?
+1
- Дмитрий Овчинников
  05 марта 2021, 13:04
  Павел Ку,
  на сегодня примерно так
  Трендовые: Не совсем трендовые: Нейтральные к тренду: Контртендовые
  1:0.5:1:1.25
  +1

Читайте на SMART-LAB:

Биткоин попробует разыграть «треугольную карту»?

«Цифровое золото» прорвало верхнюю границу восходящего треугольника на уровне 94 500 и сейчас тестирует пробитую горизонталь, формируя серию коротких свечей типа «доджи». Учитывая относительно...

Tickmill

15:15

Инвестиции без спешки: торгуем в выходные

Рынок часто движется импульсами, и тем важнее оценивать активы без спешки, не отвлекаясь на инфошум. Для этого отлично подходят выходные дни. В конце недели разбираем самые заметные события и...

Альфа-Инвестиции

16.01.2026

Народный портфель. Норникель снова заменил Роснефть

Московская биржа опубликовала данные о «Народном портфеле» на конец 2025 г. Рассмотрим, какие бумаги были популярны у российских частных инвесторов, а также проанализируем их выбор....

БКС Мир инвестиций

16.01.2026

Стратегия 2026 по рынку акций от Mozgovik Research: трудный год, но, возможно, последний год низких цен

Сегодня у меня первый день официального отпуска. За окном темная звездная ночь, яркая белая луна, +24С и шум волн Андаманского моря. Неудачный перелет и джетлаг приводят к бессоннице, поэтому я...