01 марта 2021, 21:40
Статистика тренд vs. контртренд
Джоп
Читайте на SMART-LAB:
✔️ Рыночное положение: всё с̶л̶о̶ж̶н̶о̶ надежно
Вчера мы получили статус официального администратора финансовых индикаторов. После внесения в соответствующий реестр Московская биржа стала первой организацией, а RUSFAR — первым финансовым...
18:27
Портфель облигаций с ежемесячной выплатой. Январь 2026
С увеличением капитала должна расти не только цифра на счёте, но и качество жизни. Решить эту задачу поможет портфель, который ежемесячно приносит дополнительную «зарплату» в виде процентных...
18:06
Итоги первичных размещений ВДО и некоторых розничных выпусков на 25 декабря 2025 г.
Следите за нашими новостями в удобном формате: Telegram , Youtube , Смартлаб , Вконтакте , Сайт
18:33
Я только пришел, так планки стоят, я думал тело погасили, а в НРД информации нет по телу, пояснительную бригаду можно?
Donbass, Как это при ставке 26 бакс 120+.
ЧИГ Калита, нечего обсуждать, на сегодня без повесток
19:45
В следующем году два черных лебедя сойдутся: цена на нефть пойдет еще ниже и цена на золото обвалится когда республиканцы будут проигрывать в конгрессе и фрс перестанет снижать ставку, тогда настанет ...
Вовочка!,
Графиком квадратичной функции, которая является квадратным трёхчленом, является парабола
Чингачгук (Великий Змей), наверно все генерал лейтенанты фсб. потому и такая секретность.
думаю максимум что мы увидим в этом году это 302,18, в лучшем случае
ЕвроТранс: технический обзор
СД Евротранса рекомендовал дивиденды за 3кв 2025г в размере 9,17 руб/акция (ДД 7%), ВОСА — 25 декабря, отсечка — 14 январяАкции торгуются лучше рынка, демонстрируя восх...
Глава Роснефти Игорь Сечин подверг критике предложения правительства РФ по компенсации дефицита топлива за счет выпуска бензина сниженного качества — Ъ Глава «Роснефти» Игорь Сечин подверг критике пре...
MooH, есть
нет, все линейное. Нейтральное к тренду, это значит, в моем понимании, что в стратегии нет зависимости от цены. Ни от текущей цены, ни от динамики текущей цены.
На памяти только парный трейдинг и арбитраж, но не слышал, чтобы они давали прибыль сопоставимую с трендовыми системами
здесь писал:
https://smart-lab.ru/blog/658223.php
и почему они тогда называются нейтральные к тренду, когда по факту у нас рынок из года в год по одним трендам ходит с разностью в полтора месяца ?
да, все верно, я торгую недельные (около 50 сделок в год) или месячные (10-12 сделок в год) закономерности.
Вся фишка в том, что практически все эти сделки внутри одного дня.
При чем тут год, квартал и тренд?
а не " Нейтральные к тренду " )))))))
вы наверное Ынвестор? ошиблись веткой? Вам на синюю, до конечной!
Нейтральную позу можно собрать, это опционную конструкцию делать, но на продолжительности внутри дня, мало имеет смысла.
Значит направленная сделка, а любая направленная сделка, тем более внутридневная — это просто спекуляция.
коллега, я пишу об одном, вы читаете что-то совсем свое.
Где я писал про нейтральность позиции? Я писал про нейтральность к тренду!
Опционные конструкции тоже в соседнюю ветку, извините.
не торгую на сверхвысокой волатильности ничего, кроме контртренда.
тренды обычно входят ДО появления экстремальной сверхволатильности.
не выходят.
Фильтр волатильности применяется только ко входу.
Может быть опубликую результаты корреляции при случае. Надо будет подумать как это сгруппировать для публикации.
спасибо за комментарий. Это самый сложный для меня сейчас вопрос.
Трендовые и нейтральные стратегии хуже по перфомансу, но существенно более емкие, поэтому рано или поздно они будут занимать бОльшую долю и в моем портфеле, если я, конечно, к тому времени не придумаю чего-нибудь еще :)
я ничего не сокращаю и не увеличиваю в зависимости от состояния рынка.
У каждого класса систем есть свои характеристики и особенности. Я занимаюсь распределением капитала между системами на основании статистики и своих умозаключений. Как правило это происходит раз в квартал, если нет форс-мажоров. Далее не лезу, а собираю статистику и присматриваю, как бы они там чего не натворили (это я про биржу).
Спокойно торгуйте то что есть.
Лично у меня такого нет.
спокойно не получается, вы же знаете.
Все время опасаешься, что:
-это все всего лишь подгонка под историю
-сейчас что-нибудь сломается в коде, терминале и/или у брокера(биржи)
-придут быстрые и умные молодые hft и «выцарапают всю прибыль до последнего пипса» ©, а мы останемся со своими поделками у разбитого корыта
1. Все мы торгуем подгонки так или иначе. Все по разному.
2. Сломается это да. Я имею в виду рыночную инфраструктуру. Эта наша «вредная привычка». Избавится от этого вряд ли возможно. «Что-то пошло не так» — это про это.
Ну а в своем коде каждый сам разберется — это не проблема.
3. Все мои бывшие знакомые и коллеги hft-шники уже давно не торгуют.
Не рентабельно. Ушли на заслуженный отдых. Медленно торговать не умеют.
4. Микроструктура рынка заметно изменилась.
«Высушили» его (рынок) кардинально. Маркетмэйкеры грамотные пришли.
5. Необходимо уметь меняться, адаптироваться под эти изменения — вот главная задача.
Что-то новое придумать в трейдинга уже вряд ли возможно.
А вот «идти в ногу» с изменениями, вовремя их распознавать, правильно на них реагировать — это задача посложнее будет, чем просто выискивать новые сигналы и тесты гонять до посинения.
Тут вот какое дело. Всё мы, как правило, работаем в одиночку. С одной стороны многое хочется обсудить, с другой стороны практически всё, чем мы занимаемся, является в той или иной мере конфиденциальным. По крайней мере вытаскивать такую информацию в открытый доступ не хочется.. Вот и приходится публиковать то, в чем никакого смысла вроде бы и нет. Смысл, для меня, в том, чтобы потом коллеги, способные оценить такие публикации, общались в других каналах более открыто, понимая кто я и чем занимаюсь.
Могу на основании своего опыта ваше предположение подтвердить ))
После супер волатильности 2014-2015 и рекордных прибылей, в 2016-2017 «легло» практически все. И это не в тестах, а в реальном режиме.
на сегодня примерно так
Трендовые: Не совсем трендовые: Нейтральные к тренду: Контртендовые
1:0.5:1:1.25