Влияние задержки исполнения на результаты арбитражных стратегий

Дло

арбитраж Парный трейдинг MIX алготрейдинг торговые роботы

Дмитрий Овчинников

Санкт-Петербург

373

4 649

с 8 июля 2016

64 Комментария

profynn
31 января 2021, 12:55
надо быть быстрее или существенно быстрее 1 мс
а как?
+2
- Дмитрий Овчинников
  31 января 2021, 12:56
  profynn,
  в MT5 никак :)
  Надо использовать специализированный софт и коллокацию.
  +2
  - asfa
    31 января 2021, 13:43
    Дмитрий Овчинников, а какое там минимально возможное время задержки?
    +1
    - Дмитрий Овчинников
      31 января 2021, 13:52
      asfa,
      думаю, что не быстрее 5мс.
      +1
      - Андрей К
        31 января 2021, 14:12
        Дмитрий Овчинников, по коло цифра давно не секрет. Вот написал и сам забыл. Ну пусть будет сотка мкс
        +2
- Himno a la paz
  31 января 2021, 13:12
  profynn, народ давно задержки считает в наносекундах=))
  0
vito333
31 января 2021, 13:03
Дмитрий, привет! Стандартная задержка 50мс — при торговле из дома, не ВПС?
там обычно задержки намного лучше
хотя и не 1 мс
+1
- Дмитрий Овчинников
  31 января 2021, 13:11
  vito333,
  да, сервер дома. В этом году планирую его переместить в датацентр поближе к бирже, но 1 мс там не будет в любом случае. Именно об этом и опыты :)
  0
  - vito333
    31 января 2021, 13:20
    Дмитрий Овчинников, ну всяко на порядок ниже будет задержка
    а вообще у тебя уж больно чувствительная стратегия
    в стратегиях, что ты спрашивал голосом меня как-то, всё не так критично
    +1
    - Дмитрий Овчинников
      31 января 2021, 13:26
      vito333,
      есть советы/опыт датацентра, куда можно поставить физический сервер, да так, чтобы это было максимально быстро до Открытия?
      0
      - vito333
        31 января 2021, 13:33
        Дмитрий Овчинников, по физическому серверу не подскажу
        сам базируюсь (vps) на ultravds.com мне хватает, терминал показывает 2-3 мс до сервера, сбоев не помню
        но у меня, правда, и ботов не полторы сотни, а поменьше, так что vps хватает
        +1
        Дмитрий Овчинников
        31 января 2021, 13:41
        vito333,
        vps меня не потянет :(
        0
      - Himno a la paz
        31 января 2021, 13:39
        Дмитрий Овчинников, не проще перенести счет в финам и взят ьу них колокацию на виртуальном сервере в зоне колокации биржи. 6000 эта услуга у них стоит в месяц +4000 за логины для фастфикс и твайм Но естественно код с мт5 нужно будет перепилить. В сумме около 10 000 в месяц выходит за такую колокацию.
        +1
        Дмитрий Овчинников
        31 января 2021, 13:40
        Жирный трейдер из Лондона,
        пока перепелить не готов. Не потому, что не готов, а потому, что не понимаю в куда перепиливать :)
        0
        Himno a la paz
        31 января 2021, 13:52
        Дмитрий Овчинников, broker.finam.ru/landings/direct-access
        У вас будет по сути прямое подключение к бирже. Софта брокера не будет в качестве прослойки. Следовательно нужно решить вопрос с потоком котировок, бизнес логикой, отправкой заявок, логированием. Андрей К, вам более полно может подсказать.
        +1
        Дмитрий Овчинников
        31 января 2021, 13:56
        Жирный трейдер из Лондона,
        спасибо, почитаю.
        Андрей К скоро будет выступать, выложит видео, может быть там чего-то будет на эту тему для начинающих :)
        0
        Himno a la paz
        31 января 2021, 14:03
        Дмитрий Овчинников, еще можно позвонить в отдел ДМА финама, и просто попросить консультации по подключениям. Раньше та были очень адекватные ребята, бывшие сотрудники биржи. Совершенно спокойно консультировали по телефону.
        0
        Андрей К
        31 января 2021, 14:14
        Дмитрий Овчинников, в видео не будет. Договорились подрезать немного. Я честно говоря не планировал как то углубляться, но приехало много коллег и пришлось пообщатсья
        0
        Schurik
        31 января 2021, 14:59
        Дмитрий Овчинников, а где он будет выступать?
        +1
Replikant_mih
31 января 2021, 13:03
Нуу, да, с этим сложно спорить). А где интрига, где неожиданные выводы, где граали в конце концов?)
+3
- Дмитрий Овчинников
  31 января 2021, 13:09
  Replikant_mih,
  выводы например такие:
  — надо торговать неклассические пары
  — переходить на впс или двигать сервер ближе к бирже для того, чтобы торговать классический арбитраж на MT5 бессмысленно, надо менять ПО
  0
  - Himno a la paz
    31 января 2021, 13:13
    Дмитрий Овчинников, колокация+сильно разогнанный сервер+fpga вместо сетевой платы. В идеале логика тоже на fpga.
    +1
    - Дмитрий Овчинников
      31 января 2021, 13:16
      Жирный трейдер из Лондона,
      всему свое время :)
      0
      - Himno a la paz
        31 января 2021, 13:19
        Дмитрий Овчинников, это не предложение. Вся колокация мосбиржи утыкана fpga. Конкуренция уже в сфере оптимизации кода для плисов.
        Сами то стратегии примитивные.
        +1
        Дмитрий Овчинников
        31 января 2021, 13:23
        Жирный трейдер из Лондона,
        да я все понимаю, но занимаюсь тем, что делаю сейчас и что планирую делать в ближайшее время. Заниматься отдаленной перспективой для меня контрпродуктивно. Придет время, коллокация попадет в ближайшую перспективу, буду заниматься ей.
        0
        Himno a la paz
        31 января 2021, 13:28
        Дмитрий Овчинников, тогда по вашей стратегии, есть смысл просто ждать более крупные раздвижки. По опыту… при более менее серьезной волатильности, HFT роботы быстро используют все свои лимиты, а раздвижки остаются. То есть можно зайти относительно небыстро. На глаз раз в квартал такое происходит. Рекомендую посмотреть пары из конкретных акций и фьючей.
        +3
        Replikant_mih
        31 января 2021, 13:32
        Жирный трейдер из Лондона, Мм, интересная мысль.
        0
        Дмитрий Овчинников
        31 января 2021, 13:34
        Жирный трейдер из Лондона,
        да, разумеется, как раз этим и начал заниматься. Но так как мой опыт арбитража весь сосредоточен на срочном рынке, начал изучение классического арбитража именно с этой пары. В этой паре увеличие раздвижек приводит к прямой горизонтальной линии эквити.
        Будем искать в акция/фьючерс второго эшелона.
        0
    - AV
      31 января 2021, 14:09
      Жирный трейдер из Лондона, ну тратить fpga на такую страту как то рука не поднимается, Косты никогда не окупятся. Количество kle то ограничено, кучу логики на много инструментов не зальешь ;)
      0
      - Himno a la paz
        31 января 2021, 14:11
        AV, по инету ходила фотка с офиса Твардовского, с платами Altera в руках сотрудников.
        0
        AV
        31 января 2021, 14:16
        Жирный трейдер из Лондона, ну так не экзотика давно, это верно подметили.
        А чей офис на Твардовского?
        0
        Himno a la paz
        31 января 2021, 14:19
        AV, офис В.В. Твардовского.
        0
        AV
        31 января 2021, 14:26
        Жирный трейдер из Лондона, а, понял, ex it invest.
        Только смысловую нагрузку этого меседжа пока не усвоил — что такого, ну держали альтеру? Кстати стратикс 5 или 10? Может циклон вообще (интересно)))
        0
        Himno a la paz
        31 января 2021, 14:29
        AV, че там на арии 10 стояло?
        0
        AV
        31 января 2021, 14:31
        Жирный трейдер из Лондона, Ария 10 тоже отдельный чип, ясно)
        0
  - Replikant_mih
    31 января 2021, 13:29
    Дмитрий Овчинников, Ну эт да.
    
    Для меня второе — темный лес — в смысле у меня нет там конкурентных преимуществ, а в рамках первого варианта можно играться.
    0
GOLD
31 января 2021, 13:07
эээ.... MIX против MXI — это классическая арбитражная стратегия?))
+1
- Дмитрий Овчинников
  31 января 2021, 13:10
  $100,
  ну а куда классичнее то?
  0
  - vito333
    31 января 2021, 13:34
    Дмитрий Овчинников, самая классика была всегда Сбер-СберП, но там денег нет )
    0
    - Дмитрий Овчинников
      31 января 2021, 13:38
      vito333,
      Сбер-СберП это не классический арбитраж, так как базовые активы пары разные. Но деньги там есть. Вот так выглядит с моим задержками и комиссией:
      
      +1
      - Павел Ку
        31 января 2021, 20:29
        Дмитрий Овчинников, это примерно 0.5% годовых?
        0
        Дмитрий Овчинников
        31 января 2021, 20:35
        Павел Ку,
        почему 0.5% годовых?
        Это более 50% если считать от ГО
        0
        Павел Ку
        31 января 2021, 21:43
        Дмитрий Овчинников, я не знал, какой капитал используется. Там профит в районе 5 т.р. за год при старте в 1М. Если это на 1 контракт сбер и сберП, тогда понятно, спасибо!
        0
        Дмитрий Овчинников
        31 января 2021, 21:50
        Павел Ку,
        да, это 1 контракт. Капитал в 1М сделан для того, чтобы тестирование постоянным лотом не влияло на результаты с точки зрения максимальной просадки.
        0
    - Андрей К
      31 января 2021, 13:39
      vito333, В топике самый классический прямой арбитраж. А в вашем примере классический статистический арбитраж.
      0
  - GOLD
    31 января 2021, 14:52
    Дмитрий Овчинников, ИМХО, было бы разумнее играть разницу между активом и фьючерсом… например, акция против фьюча
    +1
    - Дмитрий Овчинников
      31 января 2021, 16:24
      $100,
      с этим немного сложнее в рамках MT5, но видимо придется все равно осваивать именно такой способ.
      0
Андрей К
31 января 2021, 13:38
Это ты еще Микс взял, от куда все скоростные ушли и плюнули на него. Соревнуешься с оставшимися не самыми быстрыми
+1
- Дмитрий Овчинников
  31 января 2021, 13:39
  Андрей К,
  я там не соревнуюсь, я пока только пристреливаюсь.
  0
  - Андрей К
    31 января 2021, 13:42
    Дмитрий Овчинников, ааа… удачи. Пристреляешься, не рассказывай, а то вдруг результат норм будет и вернутся =)). На самом деле микс в го подорожал, ликвидность так себе в триггерные моменты. Морозить деньги и мощности железа не всегда целесообразно. Но если у тебя на мт5 получится, рад буду за тебя, тогда молоток
    +1
    - Дмитрий Овчинников
      31 января 2021, 13:43
      Андрей К,
      спасибо, думаю что конкретно в MIX-MXI ничего не наловлю конечно, поищу более рыбные места.
      0
- Schurik
  31 января 2021, 14:57
  Андрей К, а быстрые какой tick to trade имеют по нынешним временам? Скажем, 5 мкс это еще быстрый или уже нет?
  0
  - Андрей К
    31 января 2021, 15:00
    Schurik, 5 давно нет. Объедки можно подбирать около 2. Вчера вот услышал, что последняя SF с плис на борту показывает 300нс, но это тоже на грани объедков в классе «формула 1»
    +1
Kot_Begemot
31 января 2021, 14:12
Серьезный пост, спасибо.
+2
Павел Ку
31 января 2021, 20:30
Дмитрий, можно ли поинтересоваться, где берете тиковые данные с дискретностью лучше, чем 1 секунда? Спасибо!
0
- Дмитрий Овчинников
  31 января 2021, 21:13
  Павел Ку,
  тиковые данные есть в терминале МТ5 от моего брокера Открытие Брокер.
  0
  - Павел Ку
    31 января 2021, 21:44
    Дмитрий Овчинников, круто, и там миллисекунды указаны? А какую глубину дают? Спасибо!
    +1
    - Дмитрий Овчинников
      31 января 2021, 22:00
      Павел Ку,
      да, там полная история на уровне Тип B с 2015 по всем ликвидным фьючерсам.
      +1
    - Андрей К
      01 февраля 2021, 09:36
      Павел Ку, финам на своем сайте то же начал миллисеки выдавать, где то года 2 назад. МТ5 только удобней, что там все в одном: и готовые данные и удобная интерпретация результатов
      +1
      - Павел Ку
        01 февраля 2021, 09:58
        Андрей К, о, спасибо, а это только клиенты могут скачать?
        0
        Андрей К
        01 февраля 2021, 10:08
        Павел Ку, нет. Зайдите на их сайт, там раздел «Про рынок» и далее «Экспорт». Прямую ссылку не могу пока вставить
        +1
        Андрей К
        01 февраля 2021, 11:43
        Андрей К, я прошу прощение, все смешалось у меня в голове. Финам стал публиковать не млсек, а направление трейда (buy, sell). А миллисеки, помимо MT5, можно брать в архивав QSCALP, конвертируя их в удобный формат (утилит полно)
        0

Читайте на SMART-LAB:

Что ждёт рубль и российскую экономику в январе 2026 года?

30 декабря российский рубль завершает финальные в текущем году торги падением, пришедшем на смену смешанной динамике на утренних торгах. Биржевой курс юаня подскочил выше 11,4 руб. На внебиржевом...

Freedom Finance Global

30.12.2025

Облигации «Атомэнергопрома» стали еще интереснее

На фоне ограниченного выбора длинных выпусков на российском рынке новые облигации «Атомэнергопрома» закономерно становятся одними из самых заметных инструментов для долгосрочных стратегий. С...

Финам Брокер

30.12.2025

🎊Дорогие друзья!

Вот и подходит к концу еще один год — полный важных событий не только в инвестициях и строительной отрасли, но и в жизни каждого из нас. Пришло время ненадолго забыть про графики и цифры и...