Робот "набиратель" по тренду
Собрали пример алгоритма (в данном случае полностью автоматизированный, далее снова вернемся к полуавтоматическим) который будет набирать позицию с указанным шагом, и тянуть шлейфом стоплосс.
Выглядет так (Кстати кому какой цвет интерфейса приятнее?)
Скачивайте скрипт и пробуйте у себя. В примере скрипта диапазон настроек под фьюч сбера, если поменяете тикер — учитывайте что и диапазоны оптимизации нужно менять.
Точки входа простые — аномалия в объемах и размерах бара — далее открывается сделка, и через указанный процент движения цены начинаются докупки, и в примере сделан жесткий стоп, который сразу подтягивается на такой же шаг. Сделано только потому, что начальный вход лотом больше, чем докупки, и если случится докупка, то даже закрываясь по стоплосу — мы закроем позицию в плюс. Соответственно чем выше цена будет тем больше мы затарим, и в убыток будет закрываться только последняя часть докупки сделки.
Блоков не так много чтобы разобраться в логике, как что работает и сделано
Больше логики не добавлял, даже комисс забыл... тут кому интересно — можете уже или сами допилить, или запросить улучшения.
Вопросы предложения пишите, можно так же в телеграмм канал t.me/tslabprorugroup
TSLab лучше брать последней сборки тут www.tslab.pro
Мне черная тема ближе.
Любопытно. Насколько эффективно докупаться по тренду? По идее, при этом увеличивается риск. А стопы срабатывают не мгновенно, как мы знаем.
Чужой, Тут нужно контекст учесть. В комментарии указанно что риск растет так как докупка идет, но докупаемся только если цена движется в нашу сторону, то есть открыли сделку, купили, через 1% купили еще раз, и так далее. на 10й сделке, от первоначального входа уже более 10% доход, а стоп стоит на 1% ниже от последнего входа, то есть выходя из сделки — зафиксируется 9% профита. Это лишь ответ на комментарий.
Ну результаты тестов не очень. Если прогонять на стате с вырезанными гэпами между контрактами, на которых он не залезет, но если не вырезать считает что проедет… Оно еще и в момент резких движений лезет, так что проскальзывания будут большие. А комиссия и проскальзывания не учтены еще...
prntscr.com/vm9e2n
Итого выходит за 2017 год результат -21%, а макс просадка -80%. По факту не вынырните....
Laukar, мы тоже не оптимизировали. просто настроили диапазоны и приблизительные параметры чтобы 1-2 сделки хотя б были))
Вообще кстати тренды чаще всего вялотекущие… вот добавку лотов можно было сделать и с меньшими фильтрами или вообще без фильтрации — всегда добирать… надо отключить второй вход от изменяемой позиции по тейк профиту.
Laukar, А вот вопрос гэпов не совсем понял. если гэп в нашу сторону, то мы просто чуть позже войдем, стопы все равно расчитываются от фактических входов. А против нас гэпов такие большие чтоб проскальзование существенное дало — будет ну 1 или 2 в год, так как стопы все же не самые близкие да и гэпы не такие уже страшные.
ICEDONE, https://docs.tslab.pro/pages/viewpage.action?pageId=10748042 тут детально все расписали.