Рынок нефти и его переменные

Новак заявил, что с первого августа страны OPEC могут облегчить квоты добычи нефти, а в Июле рынок может столкнуться с дефицитом нефти на рынке. Однако, стоит понимать, что несмотря на то, что определенные члены картеля могут с августа начать увеличивать добычу, остаются страны, которые обещали компенсировать свои предыдущие месяцы добычи сверх квоты. Таким образом, суммарный уровень добычи может остаться таким же как сейчас. Более того, например, Ангола говорит, что сможет начать компенсировать только в Октябре-Декабре, то есть период сокращенной добычи может продлиться дольше.

В Китайских портах не успевают разгружать дешевую нефть, купленную весной. Более 80 миллионов баррелей ожидают разгрузки, танкера стоят в очереди по несколько недель и скорее всего такая ситуация сохранится и в Июле. Примерно такая же ситуация в Америке, где запасы импортной нефти по дешевым ценам не дают расти цене на WTI. На данный момент объема слишком много, спрос еще не такой интенсивный чтобы можно было полностью загрузить НПЗ. Однако, для WTI ситуация более интересная так как Европа нуждается в более легких сортах нефти для производства бензина. Складывается ситуация, когда покупать российскую Urаls больше неэффективно, и в Северные порты Европы приходит более легкий и более дешевый WTI.

Вчера торговал лонг+шорт. Европейская сессия была в очень узком диапазоне в 0.20 центов, рынок был довольно скучный. Тем не менее — это уже четвертый день подряд в плюс, что довольно позитивно, если учитывать насколько неровные результаты были в мае и июне. Результат работы алгоритма за 02.07.2020:

∙BRNO — +0,14$

Ниже торговый журнал сделок по контракту BRNO.

В период с 11.05 по текущий момент результативность работы алгоритма значительно просела. Со второй половины мая количество сделок увеличилось, вырос процент убыточных сделок из-за значительного количества закрытий по стопам. Май закрывался +8.00$, где 50% прибыли сделала первая неделя; Июнь всего +2.52$, где половину результата сделали два дня.

В последние недели краткосрочные тренды формировались хаотично: алгоритм входил в хорошие сделки, однако, рынок забирал стоп и уходил дальше без нас. В связи с этим я приостановил платную подписку, и, соответсвенно, публикацию результатов работы.

Предыдущие четыре дня прошли хорошо: количество сделок и стопов вернулось в норму, появились закрытия по тейк профитам. Результат прошедших трёх дней +2.32$. Четыре дня не дают уверенности, что ценовое движение нормализовалось и дальше все будет хорошо, тем не менее я возобновляю публикацию статистики. Вместе с этим, до 10.07.2020 использование алгоритма будет бесплатным.

Каждый день я торгую Brent на срочном рынке ММВБ при помощи собственной стратегии, которую переложил на алгоритм. Веду небольшой канал с отчетами и информацией по рынку. Буду рад комментариям и обсуждениям.