ДТС №2: Как заработать на дивидендах МосБиржи 13.05.2020
ДТС №2: Как заработать на дивидендах МосБиржи 13.05.2020
Введение
13.05.2020 последний день с дивидендами торгуются акции МосБиржи (MOEX). Уже в четверг 14.05.2020 мы увидим дивидендный гэп в этих акциях.
Не так давно я описал три дивидендных стратегии, которыми пользуюсь уже не один год. Вот ссылки на подробное описание этих стратегий:
- Как заработать на дивидендах? ДТС №1
- Как заработать на дивидендах? ДТС №2
- Как заработать на дивидендах? ДТС №3
А вот здесь вы можете посмотреть, сколько можно было бы заработать на каждой из этих дивидендных стратегий в 2019 году:
В данной статье я хочу поделиться с вами тем, как я собираюсь заработать на дивидендах в акциях МосБиржи по системе ДТС №2.
Описание ДТС №2
Ниже приведено подробное описание ДТС №2:
- Покупаем акцию в последний день, когда она торгуется с дивидендами, за несколько минут до закрытия торгов.
- Устанавливаем стоп-лосс на уровне: цена закрытия — размер дивидендов * 0.87 – 1%.
- Тэйк-профит устанавливаем на уровне: цена закрытия — размер дивидендов * 0.87 +1%.
- Если на следующий день акция не была продана по стоп-лоссу или тэйк-профиту, то продаем ее в самом конце торгового дня.
Комментарии к описанию ДТС №2:
- Основная идея этой торговой системы заключается в том, что во время дивидендного гэпа бумага падает меньше, чем размер дивидендов * 0.87 (вычитаем 13% НДФЛ). Как правило, на следующий день есть возможность заработать до 1% с учетом полученных позже дивидендов.
- Покупка осуществляется в самом конце торгового дня. При тестировании я считаю цену покупки равной цене закрытия. В реальной торговле, покупая в конце дня за несколько минут до закрытия, вы когда-то купите чуть лучше, а когда-то чуть хуже цены закрытия.
- 1% при расчете стоп-заявок берется относительно цены закрытия в последний день, когда акция торгуется с дивидендами.
- Продажа осуществляется в самом конце торгового дня (если не сработали стоп-заявки). При тестировании я считаю цену продажи равной цене закрытия. В реальной торговле, продавая в конце дня за несколько минут до закрытия, вы когда-то продадите чуть лучше, а когда-то чуть хуже цены закрытия.
Подробное описание алгоритма ДТС №2 для МосБиржи
Цена закрытия T-3: 128,3 рубля
Размер дивидендов: 7,93 рубля
Среднедневная волатильность: 4,28 рубля
Цена безубыток: цена закрытия T-2 – 6,9 рубля
Итак, вот что я буду делать, чтобы попытаться заработать на акциях МосБиржи по системе ДТС №2.
- 13 мая, я куплю акции МосБиржи за 1-2 минуты до закрытия торгов.
- Сразу после закрытия торгов я установлю стоп-лосс на уровне: цена безубыток – 1,26 рубля.
- Сразу после закрытия торгов я установлю тэйк-профит на уровне: цена безубыток + 1,26 рубля.
- Если 14 мая мои акции МосБиржи не будут проданы по стоп-заявкам, то я продам их за 1-2 минуты до закрытия торгов.
Заключение
В отличие от ДТС №1 и №3, ДТС №2 срабатывает всегда. К тому же эта система показывает большую результативность, чем остальные две системы вместе взятые.
В этом году система ДТС №2 демонстрирует просто потрясающую результативность! Уже отработали по тэйк-профиту 4 из 5 дивидендных отсечек! Прибыль принесли покупки Магнита, МТС, ФСК ЕЭС и Новатэка. И только в одном случае (НЛМК) продажа прошла по цене безубытка.
Берегите свои деньги! Торгуйте грамотно!
Дело в том, что для дивидендных стратегий я выделяю до 50% от размера депозита, это, конечно, некоторое безрассудство с моей стороны, но стопы стоят, да и результативность этих систем уж больно хороша. А если покупаешь на 700-800 тысяч за 1-2 минуты до закрытия, то ликвидность бумаги приходится учитывать.