Статистика по секторам:
- uptrend 0
- downtrend 9
- sideways 24
Экстремальная перепроданность стала ещё экстремальней, таких цифр ещё не встречалось (u/d рынка 0.02, индекса 0.01). Треть рынка в bear-market-grade даунтренде, на неделе выход на новый максимум в «тушёнке» распродан, много continuation-сетапов на шорт. Всё написанное ранее остаётся в силе — отскок если и будет, только кратковременный, для боттом-фишинга сейчас не время.
Композиты секторов фондового рынка США построены по
разбивке на секторы IBD. Графиков секторов 33, в конце добавлены ещё 3 графика, чтобы место не пропадало зря — Nasdaq composite, NYSE composite, Russell 2000.
Краткое руководство по использованию графиков
Краткое руководство по использованию таблиц
Примеры профилей акций каждой категории
Таблица по лидерам/отстающим — относительная инерция
| 2020-03-20 Список |
Всего акций |
%Лид. |
#Лид. |
%Отст. |
#Отст. |
% Акций |
% Лид. |
% Отст. |
% от sp500 |
| RS>80 |
RS<20 |
(от всех 4844) |
| Длительный аптренд |
15 |
100% |
15 |
0% |
0 |
0% |
0% |
0% |
0% |
| Откат в аптренде |
14 |
100% |
14 |
0% |
0 |
0% |
0% |
0% |
0% |
| Консолидация / потеря инерции в аптренде |
19 |
100% |
19 |
0% |
0 |
0% |
0% |
0% |
0% |
| Пробой растущей 50МА |
8 |
100% |
8 |
0% |
0 |
0% |
0% |
0% |
0% |
| Пробой падающей 50МА |
2 |
100% |
2 |
0% |
0 |
0% |
0% |
0% |
0% |
| Недавний пробой растущей 50МА |
14 |
100% |
14 |
0% |
0 |
0% |
0% |
0% |
0% |
| Недавний пробой падающей 50МА |
4 |
100% |
4 |
0% |
0 |
0% |
0% |
0% |
0% |
| Слом растущей 50МА |
9 |
100% |
9 |
0% |
0 |
0% |
0% |
0% |
0% |
| Слом падающей 50МА |
13 |
84% |
11 |
0% |
0 |
0% |
0% |
0% |
0% |
| Недавний слом растущей 50МА |
21 |
100% |
21 |
0% |
0 |
0% |
0% |
0% |
0% |
| Недавний слом падающей 50МА |
11 |
100% |
11 |
0% |
0 |
0% |
0% |
0% |
0% |
| Консолидация под 50МА |
203 |
75% |
154 |
0% |
0 |
4% |
3% |
0% |
0% |
| Отскок вниз от 50МА |
51 |
100% |
51 |
0% |
0 |
1% |
1% |
0% |
0% |
| Подскок вверх от 200МА к 50МА |
29 |
100% |
29 |
0% |
0 |
0% |
0% |
0% |
0% |
| Консолидация под 200МА |
5 |
80% |
4 |
0% |
0 |
0% |
0% |
0% |
0% |
| Отскок вниз от 200МА |
9 |
88% |
8 |
0% |
0 |
0% |
0% |
0% |
0% |
| Подскок вверх от 50МА к 200МА |
29 |
86% |
25 |
0% |
0 |
0% |
0% |
0% |
0% |
| Консолидация на дне |
1691 |
31% |
530 |
8% |
138 |
34% |
10% |
2% |
48% |
| Подскок со дна |
347 |
25% |
89 |
19% |
68 |
7% |
1% |
1% |
1% |
| Длительный даунтренд |
2350 |
4% |
107 |
32% |
773 |
48% |
2% |
15% |
45% |
Aкции по категориям
Длительный аптренд (15 акций) 20.03.2020
| 40.0% |
6 |
1% |
из |
549 акций в |
|
отрасли с рангом |
5 |
Медицина-биомед/биотехнологии |
| |
| 40.0% |
6 |
|
из |
15 акций показано |
Откат в аптренде (14 акций) 20.03.2020
| 21.4% |
3 |
0% |
из |
549 акций в |
|
отрасли с рангом |
5 |
Медицина-биомед/биотехнологии |
| |
| 21.4% |
3 |
|
из |
14 акций показано |
Консолидация / потеря инерции в аптренде (19 акций) 20.03.2020
| 26.3% |
5 |
0% |
из |
549 акций в |
|
отрасли с рангом |
5 |
Медицина-биомед/биотехнологии |
| |
| 26.3% |
5 |
|
из |
19 акций показано |
Пробой растущей 50МА (8 акций) 20.03.2020
| 50.0% |
4 |
0% |
из |
549 акций в |
|
отрасли с рангом |
5 |
Медицина-биомед/биотехнологии |
| |
| 50.0% |
4 |
|
из |
8 акций показано |
Пробой падающей 50МА (2 акций) 20.03.2020
| |
| 0.0% |
0 |
|
из |
2 акций показано |
Недавний пробой растущей 50МА (14 акций) 20.03.2020
| 21.4% |
3 |
0% |
из |
549 акций в |
|
отрасли с рангом |
5 |
Медицина-биомед/биотехнологии |
| |
| 21.4% |
3 |
|
из |
14 акций показано |
Недавний пробой падающей 50МА (4 акций) 20.03.2020
| |
| 0.0% |
0 |
|
из |
4 акций показано |
Слом растущей 50МА (9 акций) 20.03.2020
| |
| 0.0% |
0 |
|
из |
9 акций показано |
Слом падающей 50МА (13 акций) 20.03.2020
| |
| 0.0% |
0 |
|
из |
13 акций показано |
Недавний слом растущей 50МА (21 акций) 20.03.2020
| 33.3% |
7 |
1% |
из |
549 акций в |
|
отрасли с рангом |
5 |
Медицина-биомед/биотехнологии |
| |
| 33.3% |
7 |
|
из |
21 акций показано |
Недавний слом падающей 50МА (11 акций) 20.03.2020
| |
| 0.0% |
0 |
|
из |
11 акций показано |
Консолидация под 50МА (203 акций) 20.03.2020
| 19.7% |
40 |
7% |
из |
549 акций в |
|
отрасли с рангом |
5 |
Медицина-биомед/биотехнологии |
| 19.2% |
39 |
49% |
|
79 |
ЛИДИР. |
|
6 |
Финансы-пустые чеки |
| 5.4% |
11 |
18% |
|
60 |
|
|
49 |
Горная добыча-золото/серебро/драг камни |
| 2.5% |
5 |
5% |
|
95 |
|
|
96 |
Банки-северо-восток |
| 2.0% |
4 |
3% |
|
125 |
ЛИДИР. |
|
41 |
Медицина-изделия |
| 2.0% |
4 |
22% |
|
18 |
ЛИДИР. |
|
26 |
Интернет-сетевые решения |
| 2.0% |
4 |
12% |
|
32 |
|
|
18 |
Энергия альтернативная |
| 2.0% |
4 |
5% |
|
69 |
ЛИДИР. |
|
7 |
ПО-корпоративное |
| |
| 54.7% |
111 |
|
из |
203 акций показано |
Отскок вниз от 50МА (51 акций) 20.03.2020
| 52.9% |
27 |
4% |
из |
549 акций в |
|
отрасли с рангом |
5 |
Медицина-биомед/биотехнологии |
| 5.9% |
3 |
4% |
|
61 |
|
|
45 |
Медицина-системы/оборудование |
| 5.9% |
3 |
2% |
|
125 |
ЛИДИР. |
|
41 |
Медицина-изделия |
| |
| 64.7% |
33 |
|
из |
51 акций показано |
Подскок вверх от 200МА к 50МА (29 акций) 20.03.2020
| 34.5% |
10 |
1% |
из |
549 акций в |
|
отрасли с рангом |
5 |
Медицина-биомед/биотехнологии |
| 13.8% |
4 |
23% |
|
17 |
|
|
0 |
|
| |
| 48.3% |
14 |
|
из |
29 акций показано |
Консолидация под 200МА (5 акций) 20.03.2020
| |
| 0.0% |
0 |
|
из |
5 акций показано |
Отскок вниз от 200МА (9 акций) 20.03.2020
| 33.3% |
3 |
2% |
из |
125 акций в |
ЛИДИР. |
отрасли с рангом |
41 |
Медицина-изделия |
| |
| 33.3% |
3 |
|
из |
9 акций показано |
Подскок вверх от 50МА к 200МА (29 акций) 20.03.2020
| 27.6% |
8 |
1% |
из |
549 акций в |
|
отрасли с рангом |
5 |
Медицина-биомед/биотехнологии |
| |
| 27.6% |
8 |
|
из |
29 акций показано |
Консолидация на дне (1691 акций) 20.03.2020
| 10.9% |
185 |
33% |
из |
549 акций в |
|
отрасли с рангом |
5 |
Медицина-биомед/биотехнологии |
| 3.5% |
60 |
34% |
|
173 |
НАРОЖД. |
|
93 |
Финансы-инвестиционный трест недвижимости |
| 2.6% |
44 |
35% |
|
125 |
ЛИДИР. |
|
41 |
Медицина-изделия |
| 1.7% |
29 |
30% |
|
95 |
|
|
96 |
Банки-северо-восток |
| 1.7% |
28 |
45% |
|
62 |
ЗАМЕДЛ. |
|
100 |
Финансы-управление инвестициями |
| |
| 20.5% |
346 |
|
из |
1691 акций показано |
Подскок со дна (347 акций) 20.03.2020
| 22.5% |
78 |
14% |
из |
549 акций в |
|
отрасли с рангом |
5 |
Медицина-биомед/биотехнологии |
| 7.8% |
27 |
45% |
|
60 |
|
|
49 |
Горная добыча-золото/серебро/драг камни |
| 4.0% |
14 |
11% |
|
125 |
ЛИДИР. |
|
41 |
Медицина-изделия |
| 2.9% |
10 |
14% |
|
69 |
ЛИДИР. |
|
7 |
ПО-корпоративное |
| 2.6% |
9 |
13% |
|
69 |
ОТСТ. |
|
195 |
Нефть и газ-разведка и добыча в США |
| 2.3% |
8 |
36% |
|
22 |
|
|
48 |
Телеком-инфраструктура |
| 2.3% |
8 |
26% |
|
30 |
ЛИДИР. |
|
39 |
ПО-защита информации |
| 1.7% |
6 |
12% |
|
48 |
НАРОЖД. |
|
69 |
Химикаты-особые |
| 1.7% |
6 |
16% |
|
37 |
|
|
190 |
Нефть и газ-полевые услуги |
| |
| 47.8% |
166 |
|
из |
347 акций показано |
Длительный даунтренд (2350 акций) 20.03.2020
| 7.1% |
168 |
30% |
из |
549 акций в |
|
отрасли с рангом |
5 |
Медицина-биомед/биотехнологии |
| 4.6% |
107 |
61% |
|
173 |
НАРОЖД. |
|
93 |
Финансы-инвестиционный трест недвижимости |
| 2.5% |
59 |
62% |
|
95 |
|
|
96 |
Банки-северо-восток |
| 2.2% |
51 |
40% |
|
125 |
ЛИДИР. |
|
41 |
Медицина-изделия |
| 2.1% |
50 |
70% |
|
71 |
ЗАМЕДЛ. |
|
133 |
Банки-запад/юго-запад |
| 2.1% |
50 |
64% |
|
77 |
|
|
113 |
Банки-юго-восток |
| 2.0% |
48 |
69% |
|
69 |
ОТСТ. |
|
195 |
Нефть и газ-разведка и добыча в США |
| 2.0% |
46 |
70% |
|
65 |
|
|
146 |
Нефть и газ-перевозка/трубопроводы |
| 1.7% |
41 |
63% |
|
65 |
НАРОЖД. |
|
90 |
Страхование-собственности/от ущерба/титула |
| 1.7% |
39 |
66% |
|
59 |
ЗАМЕДЛ. |
|
101 |
Банки-средний-запад |
| |
| 28.0% |
659 |
|
из |
2350 акций показано |
Базирующиеся акции
В 15% от годового максимума (135 акций) 20.03.2020
| 47.4% |
64 |
81% |
из |
79 акций в |
ЛИДИР. |
отрасли с рангом |
6 |
Финансы-пустые чеки |
| 7.4% |
10 |
58% |
|
17 |
|
|
0 |
{тут IPO, которым отрасль ещё не назначена} |
| 3.7% |
5 |
0% |
|
549 |
|
|
5 |
Медицина-биомед/биотехнологии |
| 3.0% |
4 |
5% |
|
69 |
ЛИДИР. |
|
7 |
ПО-корпоративное |
| 3.0% |
4 |
2% |
|
173 |
НАРОЖД. |
|
93 |
Финансы-инвестиционный трест недвижимости |
| 2.2% |
3 |
18% |
|
16 |
ЛИДИР. |
|
28 |
Коммунальные услуги-вода |
| 2.2% |
3 |
25% |
|
12 |
ЛИДИР. |
|
13 |
Розница-супер/мини маркеты |
| 2.2% |
3 |
11% |
|
27 |
ЛИДИР. |
|
31 |
Продукты-консервы |
| 1.5% |
2 |
3% |
|
65 |
НАРОЖД. |
|
90 |
Страхование-собственности/от ущерба/титула |
| 1.5% |
2 |
20% |
|
10 |
|
|
135 |
Продукты-мясные |
| 1.5% |
2 |
4% |
|
48 |
НАРОЖД. |
|
69 |
Химикаты-особые |
| 1.5% |
2 |
50% |
|
4 |
ЛИДИР. |
|
12 |
Розница-крупные дисконтные сети |
| |
| 77.0% |
104 |
|
из |
135 акций показано |
Bonus inline-ликбез - CYWAABO
Can You Walk Away And Be Okay? © Dave Landry
Покупать только если сетап настолько идеален, что вы просто не можете пройти мимо, а если пройдёте, вас по ночам будут терзать сомнения по поводу того, что вы пропустили такую возможность.
Возможные варианты развития событий:
- акция восстанавливается до 300 (вероятность 1%)
- акция подскакивает и лежит на боку 1+ лет (вероятность 29%)
- акция продолжает падение до 50 (вероятность 70%)
Can you walk away and be okay? Когда рынок играет мизер, не пытайтесь перебивать его и заказывать 9 взяток, имея на руках в лучшем случае 7 и надеясь на туз в прикупе. При виде такого графика нужно думать не о «покупке века», а о том, что сетапа нет и вероятность не в вашу пользу, а тем, кто терзается по поводу того, что пропустил такую «возможность» купить «хорошую» компанию по сходной цене, скорее всего, нечего делать на рынке, и он скоро популярно им это объяснит.
Таблица отношений маркет-тайминга (EXPERIMENTAL)
Подробнее про маркет-тайминг с помощью категорий широты читайте в цикле статей
здесь (там также есть перечень концепций для освежения памяти)
2020-03-16 Correction probability 60% Weak 1,Sidew 1,RTQ 0,StopManip 1
| general market vs |
index |
m 0.01 |
i 0.01 |
uptrend/downtrend ratio |
| trendabove50 |
0.15% |
0.00% |
|
|
|
| pullingback |
0.66% |
0.40% |
|
|
|
| lostmomentum |
0.37% |
0.80% |
U 1.33% |
1.39% |
1.05 uptrend balance |
| breakabove50up |
0.06% |
0.00% |
|
|
|
| breakabove50dn |
0.02% |
0.00% |
|
|
|
| wentabove50up |
0.08% |
0.20% |
|
|
|
| wentabove50dn |
0.00% |
0.00% |
|
|
|
| breakbelow50up |
1.18% |
1.79% |
|
*** |
|
| breakbelow50dn |
0.37% |
0.40% |
|
|
|
| wentbelow50up |
0.81% |
0.20% |
|
|
|
| wentbelow50dn |
0.19% |
0.00% |
|
|
|
| consbelow50 |
2.30% |
1.79% |
*** |
|
|
| bouncebelow50 |
1.16% |
1.19% |
|
|
|
| bounceabove200 |
0.17% |
0.00% |
|
|
|
| consbelow200 |
0.17% |
0.20% |
|
|
|
| bouncebelow200 |
0.08% |
0.00% |
|
|
|
| bounceabove50 |
0.44% |
0.00% |
|
|
|
| bottoming |
41.40% |
55.86% |
D 91.87% |
93.04% |
1.01 downtrend balance |
| bottombounce |
2.20% |
1.39% |
|
|
|
| trendbelow50 |
48.19% |
35.79% |
|
|
|
2020-03-17 Correction probability 60% Weak 1,Sidew 1,RTQ 0,StopManip 1
| general market vs |
index |
m 0.02 |
i 0.04 |
uptrend/downtrend ratio |
| trendabove50 |
0.42% |
1.19% |
|
|
|
| pullingback |
0.42% |
0.00% |
|
|
|
| lostmomentum |
0.19% |
0.20% |
U 1.67% |
3.17% |
1.90 uptrend balance |
| breakabove50up |
0.58% |
1.79% |
|
|
|
| breakabove50dn |
0.56% |
0.99% |
|
|
|
| wentabove50up |
0.06% |
0.00% |
|
|
|
| wentabove50dn |
0.00% |
0.00% |
|
|
|
| breakbelow50up |
0.25% |
0.00% |
|
|
|
| breakbelow50dn |
0.02% |
0.00% |
|
|
|
| wentbelow50up |
1.36% |
0.99% |
|
|
|
| wentbelow50dn |
0.79% |
1.19% |
|
|
|
| consbelow50 |
3.21% |
3.57% |
*** |
*** |
|
| bouncebelow50 |
1.83% |
2.38% |
|
|
|
| bounceabove200 |
0.46% |
0.60% |
|
|
|
| consbelow200 |
0.15% |
0.00% |
|
|
|
| bouncebelow200 |
0.02% |
0.00% |
|
|
|
| bounceabove50 |
0.54% |
0.40% |
|
|
|
| bottoming |
37.11% |
48.81% |
D 89.16% |
86.71% |
0.97 downtrend balance |
| bottombounce |
3.69% |
1.39% |
|
|
|
| trendbelow50 |
48.33% |
36.51% |
|
|
|
2020-03-18 Correction probability 60% Weak 1,Sidew 1,RTQ 0,StopManip 1
| general market vs |
index |
m 0.02 |
i 0.03 |
uptrend/downtrend ratio |
| trendabove50 |
0.45% |
0.99% |
|
|
|
| pullingback |
0.45% |
0.00% |
|
|
|
| lostmomentum |
0.23% |
0.40% |
U 1.46% |
2.58% |
1.77 uptrend balance |
| breakabove50up |
0.12% |
0.20% |
|
|
|
| breakabove50dn |
0.12% |
0.20% |
|
|
|
| wentabove50up |
0.21% |
0.99% |
|
|
|
| wentabove50dn |
0.23% |
0.60% |
|
|
|
| breakbelow50up |
0.35% |
0.79% |
|
|
|
| breakbelow50dn |
0.47% |
0.40% |
|
|
|
| wentbelow50up |
0.72% |
0.00% |
|
|
|
| wentbelow50dn |
0.21% |
0.00% |
|
|
|
| consbelow50 |
2.47% |
4.76% |
*** |
*** |
|
| bouncebelow50 |
1.05% |
1.19% |
|
|
|
| bounceabove200 |
0.37% |
0.40% |
|
|
|
| consbelow200 |
0.14% |
0.00% |
|
|
|
| bouncebelow200 |
0.04% |
0.00% |
|
|
|
| bounceabove50 |
0.72% |
0.40% |
|
|
|
| bottoming |
36.84% |
47.42% |
D 91.69% |
88.69% |
0.97 downtrend balance |
| bottombounce |
3.48% |
3.17% |
|
|
|
| trendbelow50 |
51.34% |
38.10% |
|
|
|
2020-03-19 Correction probability 60% Weak 1,Sidew 1,RTQ 0,StopManip 1
| general market vs |
index |
m 0.02 |
i 0.02 |
uptrend/downtrend ratio |
| trendabove50 |
0.33% |
0.40% |
|
|
|
| pullingback |
0.29% |
0.00% |
|
|
|
| lostmomentum |
0.23% |
0.00% |
U 1.51% |
1.39% |
0.92 uptrend balance |
| breakabove50up |
0.23% |
0.00% |
|
|
|
| breakabove50dn |
0.23% |
0.00% |
|
|
|
| wentabove50up |
0.43% |
0.99% |
|
|
|
| wentabove50dn |
0.12% |
0.20% |
|
|
|
| breakbelow50up |
0.21% |
1.39% |
|
|
|
| breakbelow50dn |
0.08% |
0.40% |
|
|
|
| wentbelow50up |
0.37% |
0.00% |
|
|
|
| wentbelow50dn |
0.12% |
0.00% |
|
|
|
| consbelow50 |
6.95% |
10.12% |
*** |
*** |
|
| bouncebelow50 |
1.01% |
0.20% |
|
|
|
| bounceabove200 |
1.18% |
1.39% |
|
|
|
| consbelow200 |
0.12% |
0.00% |
|
|
|
| bouncebelow200 |
0.04% |
0.00% |
|
|
|
| bounceabove50 |
0.76% |
0.40% |
|
|
|
| bottoming |
32.72% |
38.10% |
D 87.33% |
84.52% |
0.97 downtrend balance |
| bottombounce |
17.92% |
17.06% |
|
|
|
| trendbelow50 |
36.65% |
29.37% |
|
|
|
2020-03-20 Correction probability 60% Weak 1,Sidew 1,RTQ 0,StopManip 1
| general market vs |
index |
m 0.02 |
i 0.01 |
uptrend/downtrend ratio |
| trendabove50 |
0.31% |
0.40% |
|
|
|
| pullingback |
0.29% |
0.20% |
|
|
|
| lostmomentum |
0.39% |
0.40% |
U 1.45% |
1.19% |
0.82 uptrend balance |
| breakabove50up |
0.17% |
0.00% |
|
|
|
| breakabove50dn |
0.04% |
0.00% |
|
|
|
| wentabove50up |
0.29% |
0.20% |
|
|
|
| wentabove50dn |
0.08% |
0.00% |
|
|
|
| breakbelow50up |
0.19% |
0.20% |
|
|
|
| breakbelow50dn |
0.27% |
0.20% |
|
|
|
| wentbelow50up |
0.43% |
0.20% |
|
|
|
| wentbelow50dn |
0.23% |
0.00% |
|
|
|
| consbelow50 |
4.19% |
0.79% |
*** |
*** |
|
| bouncebelow50 |
1.05% |
0.79% |
|
|
|
| bounceabove200 |
0.60% |
0.00% |
|
|
|
| consbelow200 |
0.10% |
0.00% |
|
|
|
| bouncebelow200 |
0.19% |
0.00% |
|
|
|
| bounceabove50 |
0.60% |
0.00% |
|
|
|
| bottoming |
34.91% |
48.61% |
D 90.77% |
96.63% |
1.06 downtrend balance |
| bottombounce |
7.16% |
1.98% |
|
|
|
| trendbelow50 |
48.51% |
46.03% |
|
|
|
