Anton Shabunin личный блог

07 октября 2019, 16:32

S&P 500 под капотом - секторы США в картинках 04.10.19

uptrend 8
downtrend 1
sideways 24

Продажа значительная, но не вполне широкая, нашла поддержку на 200МА. Ключевые секторы выглядят плохо — финансы как кандидат на шорт на подскоке к средней, полупроводники построили базу без признаков накопления. Подскок вышел неубедительный, держатся строительство, коммуналка, недвижимость, страхование, в остальном нормальных сетапов в лонг на рынке нет.

Композиты секторов фондового рынка США построены по разбивке на секторы IBD. Графиков секторов 33, в конце добавлены ещё 3 графика, чтобы место не пропадало зря — Nasdaq composite, NYSE composite, Russell 2000.
Краткое руководство по использованию графиков
Краткое руководство по использованию таблиц
Примеры профилей акций каждой категории

S&P 500 под капотом - секторы США в картинках 04.10.19

Таблица по лидерам/отстающим — относительная инерция

2019-10-04 Список	Всего акций	%Лид.	#Лид.	%Отст.	#Отст.	% Акций	% Лид.	% Отст.	% от sp500
2019-10-04 Список	Всего акций	RS>80		RS<20		(от всех 4842)			% от sp500
Длительный аптренд	114	91%	104	0%	0	2%	2%	0%	3%
Откат в аптренде	92	59%	55	0%	0	1%	1%	0%	2%
Консолидация / потеря инерции в аптренде	757	58%	442	0%	0	15%	9%	0%	22%
Пробой растущей 50МА	130	57%	75	0%	0	2%	1%	0%	4%
Пробой падающей 50МА	93	36%	34	0%	0	1%	0%	0%	5%
Недавний пробой растущей 50МА	33	78%	26	0%	0	0%	0%	0%	0%
Недавний пробой падающей 50МА	18	38%	7	0%	0	0%	0%	0%	0%
Слом растущей 50МА	13	61%	8	0%	0	0%	0%	0%	0%
Слом падающей 50МА	7	28%	2	0%	0	0%	0%	0%	0%
Недавний слом растущей 50МА	101	39%	40	0%	1	2%	0%	0%	1%
Недавний слом падающей 50МА	150	14%	22	0%	1	3%	0%	0%	5%
Консолидация под 50МА	425	32%	137	1%	5	8%	2%	0%	11%
Отскок вниз от 50МА	54	62%	34	0%	0	1%	0%	0%	2%
Подскок вверх от 200МА к 50МА	244	34%	84	0%	0	5%	1%	0%	4%
Консолидация под 200МА	277	1%	3	18%	52	5%	0%	1%	4%
Отскок вниз от 200МА	114	0%	0	18%	21	2%	0%	0%	1%
Подскок вверх от 50МА к 200МА	185	13%	25	15%	28	3%	0%	0%	1%
Консолидация на дне	879	1%	16	35%	315	18%	0%	6%	11%
Подскок со дна	186	2%	5	43%	80	3%	0%	1%	1%
Длительный даунтренд	970	0%	5	49%	476	20%	0%	9%	14%

Aкции по категориям

Длительный аптренд (114 акций) 04.10.2019

7.0%	8	4%	из	176 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	26	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
7.0%	8	1%		537	ЗАМЕДЛ.		133	Медицина-биомед/биотехнологии
5.3%	6	28%		21	ЛИДИР.		3	Строительство-жилое/коммерческое
4.4%	5	15%		33	ЛИДИР.		15	Энергия альтернативная
4.4%	5	15%		32			30	Электроника-полупроводники производители
3.5%	4	6%		64	НАРОЖД.		99	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
3.5%	4	10%		40			27	Строительство-различные изделия
3.5%	4	14%		27	ЛИДИР.		31	Продукты-консервы

38.6%	44		из	114 акций показано

Откат в аптренде (92 акций) 04.10.2019

13.0%	12	2%	из	537 акций в	ЗАМЕДЛ.	отрасли с рангом	133	Медицина-биомед/биотехнологии
4.3%	4	12%		33	ЛИДИР.		15	Энергия альтернативная

17.4%	16		из	92 акций показано

Консолидация / потеря инерции в аптренде (757 акций) 04.10.2019

12.7%	96	54%	из	176 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	26	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
6.3%	48	75%		64			114	Финансы-пустые чеки
3.4%	26	26%		99	НАРОЖД.		87	Банки-северо-восток
2.6%	20	54%		37			103	Финансы-ипотечный инвестиционный трест
2.6%	20	66%		30	НАРОЖД.		43	Коммунальные услуги-диверсифицированные
2.5%	19	27%		70	НАРОЖД.		109	Банки-запад/юго-запад
2.4%	18	29%		61	НАРОЖД.		58	Финансы-сбербанки
2.2%	17	22%		77	НАРОЖД.		61	Банки-юго-восток
2.2%	17	26%		65	ЛИДИР.		11	Страхование-собственности/от ущерба/титула
2.1%	16	50%		32	ЛИДИР.		21	Коммунальные услуги-электричество
2.1%	16	2%		537	ЗАМЕДЛ.		133	Медицина-биомед/биотехнологии
2.0%	15	45%		33	ЛИДИР.		14	Электроника-полупроводниковое оборудование
1.7%	13	32%		40			27	Строительство-различные изделия

45.0%	341		из	757 акций показано

Пробой растущей 50МА (130 акций) 04.10.2019

5.4%	7	10%	из	65 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	11	Страхование-собственности/от ущерба/титула
4.6%	6	6%		99	НАРОЖД.		87	Банки-северо-восток
4.6%	6	10%		58	ЛИДИР.		1	Горная добыча-золото/серебро/драг камни
3.8%	5	8%		56	НАРОЖД.		94	Банки-средний-запад
3.8%	5	6%		77	НАРОЖД.		61	Банки-юго-восток
3.1%	4	13%		30			41	Электроника-полупроводники компании без собственных фабрик
3.1%	4	8%		47			28	Финансовые услуги-особые

28.5%	37		из	130 акций показано

Пробой падающей 50МА (93 акций) 04.10.2019

6.5%	6	7%	из	77 акций в	НАРОЖД.	отрасли с рангом	61	Банки-юго-восток

6.5%	6		из	93 акций показано

Недавний пробой растущей 50МА (33 акций) 04.10.2019

9.1%	3	1%	из	176 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	26	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
9.1%	3	0%		537	ЗАМЕДЛ.		133	Медицина-биомед/биотехнологии

18.2%	6		из	33 акций показано

Недавний пробой падающей 50МА (18 акций) 04.10.2019


0.0%	0		из	18 акций показано

Слом растущей 50МА (13 акций) 04.10.2019


0.0%	0		из	13 акций показано

Слом падающей 50МА (7 акций) 04.10.2019


0.0%	0		из	7 акций показано

Недавний слом растущей 50МА (101 акций) 04.10.2019

7.9%	8	1%	из	537 акций в	ЗАМЕДЛ.	отрасли с рангом	133	Медицина-биомед/биотехнологии
4.0%	4	2%		176	ЛИДИР.		26	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
4.0%	4	5%		77	НАРОЖД.		61	Банки-юго-восток
4.0%	4	22%		18			8	Розница/опт-автомобили

19.8%	20		из	101 акций показано

Недавний слом падающей 50МА (150 акций) 04.10.2019

5.3%	8	12%	из	63 акций в		отрасли с рангом	63	Финансы-управление инвестициями
5.3%	8	11%		70	НАРОЖД.		109	Банки-запад/юго-запад
5.3%	8	8%		99	НАРОЖД.		87	Банки-северо-восток
4.0%	6	20%		30	ЗАМЕДЛ.		71	Финансы-инвестиционные банки/брокеры
4.0%	6	13%		43	ЗАМЕДЛ.		125	Машиностроение-промышленное общее
3.3%	5	6%		77	НАРОЖД.		61	Банки-юго-восток
3.3%	5	0%		537	ЗАМЕДЛ.		133	Медицина-биомед/биотехнологии
3.3%	5	8%		56	НАРОЖД.		94	Банки-средний-запад

34.0%	51		из	150 акций показано

Консолидация под 50МА (425 акций) 04.10.2019

12.5%	53	9%	из	537 акций в	ЗАМЕДЛ.	отрасли с рангом	133	Медицина-биомед/биотехнологии
4.9%	21	16%		124			57	Медицина-изделия
4.7%	20	34%		58	ЛИДИР.		1	Горная добыча-золото/серебро/драг камни
2.4%	10	10%		99	НАРОЖД.		87	Банки-северо-восток
2.1%	9	5%		176	ЛИДИР.		26	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
2.1%	9	34%		26	ЗАМЕДЛ.		72	Финансы-платёжные карты
1.9%	8	16%		49			42	Розница-рестораны
1.9%	8	13%		58	ЗАМЕДЛ.		124	Интернет-контент
1.9%	8	22%		35	ЗАМЕДЛ.		119	Досуг-услуги
1.9%	8	29%		27	ЗАМЕДЛ.		122	Финансы-потребительские займы
1.9%	8	19%		42			13	Аэрокосмос/оборона
1.9%	8	11%		68			33	ПО-корпоративное
1.6%	7	11%		61	НАРОЖД.		58	Финансы-сбербанки
1.6%	7	21%		33			48	Бытовые услуги-образование
1.6%	7	24%		29			65	Медицина-оборудование/услуги по исследованию

44.9%	191		из	425 акций показано

Отскок вниз от 50МА (54 акций) 04.10.2019

13.0%	7	1%	из	537 акций в	ЗАМЕДЛ.	отрасли с рангом	133	Медицина-биомед/биотехнологии
7.4%	4	6%		58	ЛИДИР.		1	Горная добыча-золото/серебро/драг камни
7.4%	4	9%		42			13	Аэрокосмос/оборона
5.6%	3	11%		26	ЗАМЕДЛ.		72	Финансы-платёжные карты

33.3%	18		из	54 акций показано

Подскок вверх от 200МА к 50МА (244 акций) 04.10.2019

5.7%	14	2%	из	537 акций в	ЗАМЕДЛ.	отрасли с рангом	133	Медицина-биомед/биотехнологии
4.5%	11	16%		68			33	ПО-корпоративное
4.5%	11	6%		176	ЛИДИР.		26	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
3.7%	9	9%		99	НАРОЖД.		87	Банки-северо-восток
3.3%	8	10%		77	НАРОЖД.		61	Банки-юго-восток
2.9%	7	12%		56	НАРОЖД.		94	Банки-средний-запад
2.9%	7	11%		61	НАРОЖД.		58	Финансы-сбербанки
1.6%	4	11%		35	ЗАМЕДЛ.		157	Розница-интернет
1.6%	4	6%		58	ЛИДИР.		1	Горная добыча-золото/серебро/драг камни
1.6%	4	5%		70	НАРОЖД.		109	Банки-запад/юго-запад
1.6%	4	12%		33			117	Телеком услуги-зарубежные
1.6%	4	6%		64			114	Финансы-пустые чеки
1.6%	4	6%		65	ЛИДИР.		11	Страхование-собственности/от ущерба/титула

37.3%	91		из	244 акций показано

Консолидация под 200МА (277 акций) 04.10.2019

6.9%	19	3%	из	537 акций в	ЗАМЕДЛ.	отрасли с рангом	133	Медицина-биомед/биотехнологии
4.0%	11	6%		176	ЛИДИР.		26	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
2.9%	8	13%		61	НАРОЖД.		58	Финансы-сбербанки
2.5%	7	7%		99	НАРОЖД.		87	Банки-северо-восток
2.2%	6	24%		25			156	Нефть и газ-комплексные
2.2%	6	9%		65	ЛИДИР.		11	Страхование-собственности/от ущерба/титула
1.8%	5	12%		40			27	Строительство-различные изделия
1.8%	5	13%		36	ОТСТ.		187	Горная добыча-руда
1.8%	5	13%		38			53	Розница-одежда/обувь/аксессуары

26.0%	72		из	277 акций показано

Отскок вниз от 200МА (114 акций) 04.10.2019

11.4%	13	2%	из	537 акций в	ЗАМЕДЛ.	отрасли с рангом	133	Медицина-биомед/биотехнологии
4.4%	5	13%		38			53	Розница-одежда/обувь/аксессуары
4.4%	5	2%		176	ЛИДИР.		26	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
3.5%	4	6%		58	ЗАМЕДЛ.		124	Интернет-контент
3.5%	4	6%		63			63	Финансы-управление инвестициями

27.2%	31		из	114 акций показано

Подскок вверх от 50МА к 200МА (185 акций) 04.10.2019

16.2%	30	5%	из	537 акций в	ЗАМЕДЛ.	отрасли с рангом	133	Медицина-биомед/биотехнологии
3.8%	7	5%		124			57	Медицина-изделия
3.2%	6	9%		64	НАРОЖД.		99	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
2.7%	5	10%		49			42	Розница-рестораны
2.7%	5	6%		75			182	Нефть и газ-разведка и добыча в США
2.7%	5	15%		32	ЛИДИР.		40	Транспорт-водный
2.2%	4	12%		33			117	Телеком услуги-зарубежные
2.2%	4	12%		33			48	Бытовые услуги-образование
2.2%	4	6%		61	ЛИДИР.		19	Медицина-системы/оборудование

37.8%	70		из	185 акций показано

Консолидация на дне (879 акций) 04.10.2019

14.7%	129	24%	из	537 акций в	ЗАМЕДЛ.	отрасли с рангом	133	Медицина-биомед/биотехнологии
3.6%	32	25%		124			57	Медицина-изделия
2.4%	21	32%		64	НАРОЖД.		99	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
1.9%	17	29%		58	ЗАМЕДЛ.		124	Интернет-контент
1.8%	16	16%		99	НАРОЖД.		87	Банки-северо-восток
1.7%	15	22%		68			33	ПО-корпоративное

26.2%	230		из	879 акций показано

Подскок со дна (186 акций) 04.10.2019

22.0%	41	7%	из	537 акций в	ЗАМЕДЛ.	отрасли с рангом	133	Медицина-биомед/биотехнологии
6.5%	12	17%		68			33	ПО-корпоративное
4.3%	8	13%		61	ЛИДИР.		19	Медицина-системы/оборудование
3.2%	6	18%		32			139	ПО-защита информации
2.7%	5	4%		124			57	Медицина-изделия
2.7%	5	8%		58	ЗАМЕДЛ.		124	Интернет-контент
2.2%	4	13%		29			65	Медицина-оборудование/услуги по исследованию

43.5%	81		из	186 акций показано

Длительный даунтренд (970 акций) 04.10.2019

17.5%	170	31%	из	537 акций в	ЗАМЕДЛ.	отрасли с рангом	133	Медицина-биомед/биотехнологии
4.8%	47	62%		75			182	Нефть и газ-разведка и добыча в США
3.2%	31	25%		124			57	Медицина-изделия
2.0%	19	46%		41			186	Нефть и газ-полевые услуги
1.9%	18	35%		51	НАРОЖД.		76	Химикаты-особые
1.6%	16	26%		61	ЛИДИР.		19	Медицина-системы/оборудование

31.0%	301		из	970 акций показано

Базирующиеся акции

В 15% от годового максимума (1717 акций) 04.10.2019

8.7%	149	84%	из	176 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	26	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
3.9%	67	67%		99	НАРОЖД.		87	Банки-северо-восток
3.6%	61	95%		64			114	Финансы-пустые чеки
2.9%	50	64%		77	НАРОЖД.		61	Банки-юго-восток
2.5%	43	66%		65	ЛИДИР.		11	Страхование-собственности/от ущерба/титула
2.3%	40	65%		61	НАРОЖД.		58	Финансы-сбербанки
2.2%	38	54%		70	НАРОЖД.		109	Банки-запад/юго-запад
2.0%	34	60%		56	НАРОЖД.		94	Банки-средний-запад
1.8%	31	5%		537	ЗАМЕДЛ.		133	Медицина-биомед/биотехнологии
1.7%	29	45%		64	НАРОЖД.		99	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
1.6%	28	75%		37			103	Финансы-ипотечный инвестиционный трест
1.6%	27	90%		30	НАРОЖД.		43	Коммунальные услуги-диверсифицированные
1.4%	24	19%		124			57	Медицина-изделия
1.4%	24	38%		63			63	Финансы-управление инвестициями
1.3%	23	71%		32	ЛИДИР.		21	Коммунальные услуги-электричество
1.3%	22	55%		40			27	Строительство-различные изделия
1.2%	21	65%		32			30	Электроника-полупроводники производители
1.2%	20	34%		58	ЛИДИР.		1	Горная добыча-золото/серебро/драг камни
1.2%	20	40%		49			42	Розница-рестораны
1.2%	20	50%		40			39	Компьютеры-техобслуживание
1.2%	20	42%		47			28	Финансовые услуги-особые
1.1%	19	57%		33	ЛИДИР.		14	Электроника-полупроводниковое оборудование
1.0%	18	26%		68			33	ПО-корпоративное
1.0%	18	60%		30			41	Электроника-полупроводники компании без собственных фабрик
1.0%	18	40%		44			83	Девелоперы недвижимости

50.3%	864		из	1717 акций показано

Таблица отношений маркет-тайминга (EXPERIMENTAL)

Подробнее про маркет-тайминг с помощью категорий широты читайте в цикле статей здесь (там также есть перечень концепций для освежения памяти)
2019-09-30 Correction probability 100% Weak 1,Sidew 1,RTQ 1,StopManip 1

general market vs		index	m 0.71	i 2.37	uptrend/downtrend ratio
trendabove50	2.68%	6.15%
pullingback	3.20%	1.79%
lostmomentum	20.31%	33.13%	U 27.61%	44.64%	1.62 uptrend balance
breakabove50up	0.93%	2.58%
breakabove50dn	0.87%	1.79%
wentabove50up	0.49%	0.99%
wentabove50dn	0.43%	0.79%
breakbelow50up	0.78%	0.20%
breakbelow50dn	0.54%	0.40%
wentbelow50up	2.68%	1.98%
wentbelow50dn	2.50%	2.98%
consbelow50	5.28%	9.13%		***
bouncebelow50	1.86%	1.79%
bounceabove200	5.20%	5.95%
consbelow200	8.50%	7.94%	***
bouncebelow200	3.07%	1.39%
bounceabove50	4.66%	3.57%
bottoming	14.06%	8.33%	D 39.10%	18.85%	0.48 downtrend balance
bottombounce	1.48%	1.19%
trendbelow50	20.48%	7.94%

2019-10-01 Correction probability 60% Weak 1,Sidew 1,RTQ 0,StopManip 1

general market vs		index	m 0.56	i 1.48	uptrend/downtrend ratio
trendabove50	1.84%	2.98%
pullingback	2.87%	2.98%
lostmomentum	18.29%	29.96%	U 23.92%	37.10%	1.55 uptrend balance
breakabove50up	0.23%	0.20%
breakabove50dn	0.17%	0.00%
wentabove50up	0.70%	0.99%
wentabove50dn	0.39%	0.00%
breakbelow50up	3.01%	4.76%
breakbelow50dn	1.84%	5.36%
wentbelow50up	2.11%	1.39%
wentbelow50dn	1.78%	1.79%
consbelow50	6.13%	9.72%		***
bouncebelow50	2.08%	2.98%
bounceabove200	4.02%	3.97%
consbelow200	6.98%	5.95%	***
bouncebelow200	2.56%	1.19%
bounceabove50	4.54%	1.98%
bottoming	15.25%	8.73%	D 43.03%	25.00%	0.58 downtrend balance
bottombounce	2.23%	0.40%
trendbelow50	22.99%	14.68%

2019-10-02 Correction probability 60% Weak 1,Sidew 1,RTQ 0,StopManip 1

general market vs		index	m 0.41	i 0.80	uptrend/downtrend ratio
trendabove50	0.76%	0.20%
pullingback	5.07%	7.74%
lostmomentum	13.82%	18.45%	U 20.23%	26.59%	1.31 uptrend balance
breakabove50up	0.29%	0.00%
breakabove50dn	0.19%	0.20%
wentabove50up	0.29%	0.20%
wentabove50dn	0.14%	0.00%
breakbelow50up	3.26%	8.73%		***
breakbelow50dn	1.22%	2.78%
wentbelow50up	4.43%	4.96%
wentbelow50dn	3.73%	7.34%
consbelow50	4.35%	2.58%
bouncebelow50	2.95%	7.34%
bounceabove200	2.86%	1.98%
consbelow200	4.68%	2.98%	***
bouncebelow200	3.48%	1.19%
bounceabove50	3.13%	1.19%
bottoming	13.60%	7.74%	D 48.85%	33.33%	0.68 downtrend balance
bottombounce	1.38%	0.20%
trendbelow50	30.39%	24.21%

2019-10-03 Correction probability 50% Weak 1,Sidew 1,RTQ 0,StopManip 0

general market vs		index	m 0.44	i 0.91	uptrend/downtrend ratio
trendabove50	1.07%	0.60%
pullingback	3.95%	7.34%
lostmomentum	13.73%	17.46%	U 20.52%	28.77%	1.40 uptrend balance
breakabove50up	1.46%	3.17%
breakabove50dn	0.58%	0.99%
wentabove50up	0.31%	0.20%
wentabove50dn	0.19%	0.00%
breakbelow50up	0.99%	0.79%
breakbelow50dn	0.19%	0.20%
wentbelow50up	4.69%	7.94%
wentbelow50dn	4.41%	10.91%		***
consbelow50	7.31%	6.75%	***
bouncebelow50	2.31%	5.56%
bounceabove200	3.46%	2.58%
consbelow200	5.27%	2.98%
bouncebelow200	2.39%	1.59%
bounceabove50	3.19%	0.99%
bottoming	17.31%	13.10%	D 46.91%	31.55%	0.67 downtrend balance
bottombounce	2.76%	0.60%
trendbelow50	24.45%	16.27%

2019-10-04 Correction probability 60% Weak 1,Sidew 1,RTQ 0,StopManip 1

general market vs		index	m 0.52	i 1.20	uptrend/downtrend ratio
trendabove50	2.35%	3.96%
pullingback	1.90%	2.57%
lostmomentum	15.63%	22.57%	U 23.25%	34.65%	1.49 uptrend balance
breakabove50up	2.68%	4.55%
breakabove50dn	1.92%	5.35%
wentabove50up	0.68%	0.99%
wentabove50dn	0.37%	0.20%
breakbelow50up	0.27%	0.00%
breakbelow50dn	0.14%	0.00%
wentbelow50up	2.09%	1.98%
wentbelow50dn	3.10%	5.74%
consbelow50	8.78%	11.29%	***	***
bouncebelow50	1.12%	2.38%
bounceabove200	5.04%	4.16%
consbelow200	5.72%	4.16%
bouncebelow200	2.35%	1.39%
bounceabove50	3.82%	1.19%
bottoming	18.15%	11.29%	D 44.38%	28.91%	0.65 downtrend balance
bottombounce	3.84%	1.98%
trendbelow50	20.03%	14.26%