12 сентября 2019, 17:42

Причины появления хвостов (спайков) на графике или немного про лимитные заявки.

Возникла дискуссия у меня с одним уважаемым человеком по поводу длинных хвостов на графике при обсуждении теории Герчика. И уважаемый человек мне сказал, что версия Герчика это полная ахинея. А все длинные хвосты на графике это только следствие лимитных заявок. Заявки бывают двух видов (накопление) это к примеру купить еще при падении цены до определенного уровня и выход из позиции (stop Loss) продать при падении цены до определенного уровня. И когда (stop loss) до определенного уровня превышает заявки накопления на определенный коэффициент, то всегда летит крупная заявка от крупного игрока на продажу по рынку, целью которой является забрать разницу между заявками накопления и stop loss. После этого опять идет анализ появившихся новых лимитных заявок, если опять stop loss преобладает над заявками накопления, то полетит еще одна крупная заявка по рынку и так будет до тех пор, пока заявки накопления не станут равны или больше заявкам stop loss по денежной сумме.
На вопрос, как крупный игрок видит лимитные заявки, если их видит только брокер, а брокер у нас не один. Ответ последовал следующий. В мире капитализма любая информация продается и не надо видеть всех клиентов, достаточно информации по одному крупному брокеру. Так же, что бы понять кто победил на выборах не надо считать 100% протоколов, как правило достаточно посчитать и пять процентов, стадо у любого брокера ведет себя одинаково.
Прав он или нет, вопрос знатокам?

Роджер (веселый).

Калининград

623

38 279

с 28 мая 2016

49 Комментариев

Андрей К
12 сентября 2019, 17:45
Про какой рынок речь?
+1
Активный Инвестор
12 сентября 2019, 17:47
Ордера клиентов не являются инсайдом, поэтому брокера имеют право их показать маркетосу, а тот уже имеет сводный реестр стопов. Скорее всего при этом между брокером и маркетосом еще вклинивается биржа, чтобы процесс слива информации автоматизировать
0
- Андрей К
  12 сентября 2019, 17:54
  Активный Инвестор, от куда инфа такая? проверенная?
  +2
  - Активный Инвестор
    12 сентября 2019, 17:56
    Андрей К, какая инфа вас интересует? То что ордера клиентов не является инсайдом?
    0
    - Андрей К
      12 сентября 2019, 17:57
      Активный Инвестор, все что вы описали, что до маркетоса доходят инфа лимиток и биржа при этом учавствует
      +2
      - Активный Инвестор
        12 сентября 2019, 18:00
        Андрей К, так если ордера можно сливать. то ясно что этим пользуются все кто эту инфу имеет.
        +1
        Андрей К
        12 сентября 2019, 18:01
        Активный Инвестор, можно сливать это ваше мнение или есть источник?
        +2
        Активный Инвестор
        12 сентября 2019, 18:04
        Андрей К, смотрите на 10-й минуте
        
        +2
        Андрей К
        12 сентября 2019, 18:06
        Активный Инвестор, ааа, это вы автор этих видео, извините не признал. Стараюсь не критиковать людей старше меня.
        +1
        Активный Инвестор
        12 сентября 2019, 18:09
        Андрей К, я вам разрешаю, мне даже это интересно… Но по существу, а не этот смартолабовский срач от безграмотных брокерских сейлзов.
        +1
        Вестников (Витковский)
        12 сентября 2019, 18:34
        Активный Инвестор, если инфу можно сливать, то значит можно сливать и дезинфу. И тогда весь смысл конспирологического построения топикстартера нивелируется.
        
        Впрочем, и без слива инфы смысл нивелируются тем, что все эти сентименты толпы известны не одному крупняку, а многим и они могут вести свою игру исходя из этих и прочих своих соображений.
        +2
        Активный Инвестор
        12 сентября 2019, 18:51
        Вестников (Витковский), то есть вам что то известно… Например, риск массивы из SPANа? И что является дезой про ордера клиентов? разве что вы лично расставите кучу ордеров…
        +1
        Роджер (веселый).
        12 сентября 2019, 22:30
        Вестников (Витковский), не у все есть столько денег чтобы пробивать стакан в каком нибудь направление, а затем противоположной заявкой забирать разницу между лимитными ордерами. Здесь много денег надо раз. А затем ещё и скорость выставления своей заявки тоже должна быть мгновенной. Что бы разницу лимиток кто нибудь другой не забрал, своей торговой системой и роботами.
        +1
        Роджер (веселый).
        12 сентября 2019, 22:32
        Вестников (Витковский), Я бы даже сказал его заявка должна быть в приоритете у брокера или биржи.
        +1
        ICWiener
        13 сентября 2019, 11:17
        Роджер (веселый)., никогда не думал, что ее можно поставить только заранее?
        0
        Роджер (веселый).
        13 сентября 2019, 12:13
        ICWiener, смотри, теоретически это происходит так. В разводилове участвуют минимум двое. К примеру один ставит отложенную заявку на покупку при достижении цены определенного уровня. Другой пробивает стакан большой заявкой до этого уровня. Что бы пробить стакан до этого уровня ему приходится потратить на продажу определенную сумму денег по средней цене. Затем вылетает отложенная заявка на покупку поставленная заранее и собирает к примеру на эту же сумму денег заявки на продажу. так называемые (stop Loss). Если средняя при пробитии стакана продажей больше, чем средняя на скупке стоплосов. То в данном лохотроне зарабатывают и продалжают долбить дальше. Пока средняя на пробитие стакана не станет меньше средней на скупке на этой сумме, только тогда прекращается пробитие стакана в этом направлении. Главным условием этого мероприятия является наличие денег на пробитие стакана. И что бы отложенная заявка на скупку появлялась одна из первой в стакане и собирала все появившееся предложение. Когда твоя заявка в стакане у ней очередь исполнения уже определена. А когда у тебя есть отложенная заявка, то очередь ее появления в биржевом стакане при достижении цены определенного уровня еще не определена. И тут у некоторых есть приоритет. Ты можешь в квике ее поставить еще за год, но это не значит, что в стакане она окажется первой. Тут уже сам брокер определяет и биржа кого как в очередь ставить.
        +1
        ICWiener
        13 сентября 2019, 12:31
        Роджер (веселый)., тоже имеет смысл. Но мы то, только заранее можем ставить — предполагая.
        0
        Роджер (веселый).
        13 сентября 2019, 12:38
        ICWiener, вот в этом вся суть, что у брокера и биржи есть возможность тусовать заявки перед их появлением в стакане, как им угодно. И у так называемых маркетмейкеров в этом плане высший приоритет. )))
        0
        ICWiener
        13 сентября 2019, 12:43
        Роджер (веселый)., да, но даже понимание этого принципа вполне можно монетизировать
        0
        Роджер (веселый).
        13 сентября 2019, 12:49
        ICWiener, Это конечно. Аналогичный случай был, когда народ на нефти развели, в выходной день на мировых площадках. Хеджеры и арбитражеры отдыхали, и пробивать стакан вниз не составляло большого труда и маржинколить лудоманов. Но тот кто поставил на покупку и удержал позу, тому можно сказать подарок на новый год привалил!)))
        0
ICWiener
12 сентября 2019, 17:56
А версия Герчика-то какая?
0
- Роджер (веселый).
  12 сентября 2019, 18:01
  ICWiener, тоже, что заявку кидает крупный игрок по рынку и делает это для того, что бы проверить возможность сходить до определенного уровня, то есть проверяет сопротивление данному движению. Какая та такая версия, но лучше посмотреть выступление Герчика на конференции смартлаба.
  +1
  - ICWiener
    12 сентября 2019, 18:07
    Роджер (веселый)., то есть разница в гипотезе лишь в том, что по Герчику крупный игрок «проверяет», а по мнению вашего товарища «знает»?
    
    Тогда, по Герчику, мы проверили и что? Какие действия и чем это помогает? И если результат, по которому надо принимать решение, видит крупный игрок — то и все его видят.
    
    А по версии вашего товарища — это быстрый и гарантированный заработок.
    +2
    - Активный Инвестор
      12 сентября 2019, 18:11
      ICWiener,
      А по версии вашего товарища — это быстрый и гарантированный заработок.
      
      потому что этот крупный игрок — это маркетос
      0
      - Феликс Осколков
        12 сентября 2019, 18:30
        Активный Инвестор, маркетос не игрок, у него нет направленной позиции и он не занимается спекуляциями. А что касается утверждения, что сведения об ордерах клиентов не являются инсайдом, то ЦБ думает иначе и в своем указании 3379 в главе 7 прямо указывает, что это инсайд. Так что можете поменять ник на Активный неуч.
        +4
        Активный Инвестор
        12 сентября 2019, 18:47
        Феликс Осколков, это вам надо поменять ник на «Проплаченный Врун»… Почитайте внимательно
        
        0
        Феликс Осколков
        12 сентября 2019, 18:54
        Активный Инвестор, кем проплаченный? Вы больной?
        0
        Активный Инвестор
        12 сентября 2019, 19:00
        Феликс Осколков, ну тогда не понимаю, зачем вы тут явную ложь пишете… Или не умеет читать документы между строк…
        +1
        Феликс Осколков
        12 сентября 2019, 19:02
        Активный Инвестор, вот вы выделили как раз то, что надо? Читайте внимательно и задайте себе вопрос по каким критериям брокер практически определяет может или нет заявка оказать какое то влияние на цену и что будет если таких заявок много?
        0
        Активный Инвестор
        12 сентября 2019, 19:06
        Феликс Осколков,
        что будет если таких заявок много?
        вот именно, если таких заявок много, то ничего и не будет, потому что их много может быть и у других брокеров… То есть брокер и не может определить критичный ордер… Единственный критерий — это размер ордера, а для таких ордеров есть спецаукционы.
        0
        Феликс Осколков
        12 сентября 2019, 19:25
        Активный Инвестор, и не забывайте про то, что в любом брокерском договоре есть глава о конфиденциальности где брокеру запрещается разглашать сведения о любых операциях клиента, независимо повлияет ли она на цену или нет.
        0
        Активный Инвестор
        12 сентября 2019, 19:31
        Феликс Осколков, ну это вы здорово заблуждаетесь или опять врете... Вам же регулятор прямо пишет, что это не инсайд, если только это это не ВИП клиент с огромной позицией. Кроме того надо разделять понятия «обработка информации» и разглашение.
        И вот эту фразу мне покажите в каком нибудь договоре, вам же это просто найти в ЛЮБОМ договоре
        в любом брокерском договоре есть глава о конфиденциальности где брокеру запрещается разглашать сведения о любых операциях клиента
        
        0
        Феликс Осколков
        12 сентября 2019, 20:05
        Активный Инвестор, вот у БКС глава 36 Регламента https://broker.ru/f/reg/reglament.pdf, у Открытия глава 7 Договора на брокерское обслуживание (не Регламента), у ВТБ глава 34 Регламента.
        0
        Активный Инвестор
        12 сентября 2019, 20:09
        Феликс Осколков,
        36.2. ООО «Компания БКС» обязуется не раскрывать третьим лицам сведения об операциях, счетах и реквизитах Клиента, кроме случаев, когда раскрытие таких сведений прямо разрешено самим Клиентом или вытекает из необходимости выполнить его поручение, а также в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ
        ну так вот же все и написано как мы говорили… ведь клиент дал разрешение на обработку… И никакой ответственности брокер здесь на себя возложил...
        0
        Феликс Осколков
        12 сентября 2019, 20:34
        Активный Инвестор, читайте внимательно кому клиент разрешает передавать и в каких целях
        0
        Активный Инвестор
        12 сентября 2019, 21:11
        Феликс Осколков, вот это вы ни в каком регламенте не прочитаете, потому что ВСЕ БРОКЕРА ПОГОЛОВНО!!! нарушают закон «О персон.данных». Нигде не говорится для чего и с какими целями брокера обрабатывают персон. данные.
        0
        Андрей Ш.
        12 сентября 2019, 20:42
        Феликс Осколков, красиво обосновал!
        0
    - Роджер (веселый).
      12 сентября 2019, 18:26
      ICWiener, именно!))
      0
      - ICWiener
        12 сентября 2019, 18:39
        Роджер (веселый)., по логике Герчика крупный игрок может SPY(!), нефть, золото и вообще любой актив держать в диапазоне чтобы закупиться, а тут вдруг проверять что-то надо.
        Мое мнение — что на неверных предпосылках Герчик создал верное учение. Т.к. уровни на самом деле работают.
        
        Что касается практической пользы, то тебе стоит подумать как из подобных действий кукла извлечь выгоду и неважно какая из гипотез верна.
        +1
  - К.О'Тяра
    13 сентября 2019, 13:44
    Роджер (веселый)., это даже не Герчика, а кого-то из классиков версия — Лефевра может быть..
    
    Описана была ситуация в книге — типа пришел поц к какому-то крупному инвестору и говорит, мол, я знаю, что кто-то собирает пакет каких-то там акций. И инвестор, чтобы проверить его слова — кинул заявку НА ПРОДАЖУ, затем увидев быстрый откуп, стал тоже собирать уже многократно больший объемом через нескольких брокеров.
    +2
    - ICWiener
      13 сентября 2019, 14:02
      К.О'Тяра, тогда не было терминалов и это имело смысл
      0
      - К.О'Тяра
        13 сентября 2019, 23:13
        ICWiener, а что изменилось? такие заявки в стакане не стоят…
        0
        ICWiener
        13 сентября 2019, 23:29
        К.О'Тяра, да, но видны объемы и результаты чужих покупок-продаж
        0
flextrader
12 сентября 2019, 17:59
стадо у любого брокера

как минимум клиенты со своими коннекторами к ТС так себя не ведут, по определению
0
Олег Ложкин
12 сентября 2019, 18:19
в бреде Герчика, грааля нет, время не трать… :)
+3
day0markets.ru
12 сентября 2019, 19:12
лимитные заявки не видно?)
0
ves2010
13 сентября 2019, 11:45
если посмотреть на спайки в российских фьючах, то они появляются в самом начале вечерки… и это не случайно… биржа отменяет дневные ордера, а при старте торгов новые ордера еще не вышли на биржу… т.е. спайк проявляется в пустом стакане, когда никого еще нет…
мораль в том, что осмысленности нет — есть только баг биржи, который пользуют
+2
Ruscash
13 сентября 2019, 13:45
заявки маркетосов убираются и бьют по рынку — вот и получается спайк
0
qxr1011
13 сентября 2019, 17:15
причины — имхо нас не должны волновать
+1