Anton Shabunin личный блог

15 августа 2018, 14:04

S&P 500 (US500,E-Mini,SPY) под капотом 14.08.18

Таблица по лидерам/отстающим — относительная инерция
Aкции по категориям
Базирующиеся акции
- В 15% от годового максимума (2350 акций) 14.08.2018

Строка идентифицирует группу акций, 4 столбец с конца показывает какой процент рынка эта группа покрывает.
Последний столбец показывает % акций из S&P500, входящих в данную группу.
Акция грубо считается «лидирующей», если рейтинг относительной силы > 80, т.е. если рынок растёт, это акции, которые растут быстрее остальных, если весь рынок падает, то это будут акции, которые упали меньше остальных («на безрыбье и рак рыба»).
Акция грубо считается «отстающей», если рейтинг относительной силы <20.
Разбивка по отраслям производится по иерархии IBD из 197 отраслей
Отрасли ранжируются по росту за последние 6 мес
В таблицах оставлены только репрезентативные отрасли (в конкретный тикерлист входит не менее 3 акций отрасли)
Из-за ограничения на размер поста краткое объяснение читайте здесь.

Таблица по лидерам/отстающим — относительная инерция

2018-08-14 Список	Всего акций	%Лид.	#Лид.	%Отст.	#Отст.	% Акций	% Лид.	% Отст.	% от sp500
2018-08-14 Список	Всего акций	RS>80		RS<20		(от всех 4847)			% от sp500
Длительный аптренд	288	81%	234	0%	0	5%	4%	0%	4%
Откат в аптренде	106	58%	62	0%	0	2%	1%	0%	3%
Консолидация / потеря инерции в аптренде	892	42%	383	0%	0	18%	7%	0%	30%
Пробой растущей 50МА	138	20%	28	4%	6	2%	0%	0%	2%
Пробой падающей 50МА	101	7%	8	8%	9	2%	0%	0%	2%
Недавний пробой растущей 50МА	196	44%	88	2%	5	4%	1%	0%	1%
Недавний пробой падающей 50МА	70	21%	15	15%	11	1%	0%	0%	0%
Слом растущей 50МА	44	31%	14	20%	9	0%	0%	0%	0%
Слом падающей 50МА	39	23%	9	33%	13	0%	0%	0%	0%
Недавний слом растущей 50МА	191	21%	41	8%	17	3%	0%	0%	4%
Недавний слом падающей 50МА	237	5%	13	30%	73	4%	0%	1%	6%
Консолидация под 50МА	629	16%	106	3%	20	12%	2%	0%	10%
Отскок вниз от 50МА	249	20%	50	14%	35	5%	1%	0%	4%
Подскок вверх от 200МА к 50МА	92	38%	35	7%	7	1%	0%	0%	0%
Консолидация под 200МА	340	3%	13	6%	22	7%	0%	0%	11%
Отскок вниз от 200МА	60	0%	0	20%	12	1%	0%	0%	2%
Подскок вверх от 50МА к 200МА	76	19%	15	3%	3	1%	0%	0%	1%
Консолидация на дне	521	0%	3	56%	294	10%	0%	6%	5%
Подскок со дна	111	1%	2	72%	81	2%	0%	1%	0%
Длительный даунтренд	422	0%	1	83%	354	8%	0%	7%	5%

Aкции по категориям

Длительный аптренд (288 акций) 14.08.2018

6.9%	20	4%	из	496 акций в		отрасли с рангом	41	Медицина-биомед/биотехнологии
5.2%	15	38%		39	ЛИДИР.		11	Розница-одежда/обувь/аксессуары
4.5%	13	21%		60	ЛИДИР.		6	ПО-корпоративное
4.5%	13	11%		117	ЛИДИР.		3	Медицина-изделия
2.4%	7	58%		12	ЛИДИР.		20	Медицина-медстрахование
2.4%	7	12%		56			42	Розница-рестораны
2.4%	7	13%		51	ЛИДИР.		12	Медицина-системы/оборудование
2.1%	6	13%		43	НАРОЖД.		64	Машиностроение-промышленное общее
2.1%	6	17%		35	ЛИДИР.		15	ПО-спец-корпоративное
1.7%	5	14%		34	НАРОЖД.		72	Энергия альтернативная
1.7%	5	25%		20			19	ПО-базы данных
1.7%	5	10%		48			78	Аэрокосмос/оборона
1.7%	5	16%		31			32	Розница-интернет
1.7%	5	17%		28	ЛИДИР.		4	Электроника-детали

41.3%	119		из	288 акций показано

Откат в аптренде (106 акций) 14.08.2018

12.3%	13	2%	из	496 акций в		отрасли с рангом	41	Медицина-биомед/биотехнологии
5.7%	6	5%		117	ЛИДИР.		3	Медицина-изделия
3.8%	4	18%		22			29	Ком услуги-найм персонала
3.8%	4	44%		9			148	Сталь-особые сплавы
3.8%	4	2%		185			77	Финансы-инвестиционный трест недвижимости

29.2%	31		из	106 акций показано

Консолидация / потеря инерции в аптренде (892 акций) 14.08.2018

8.4%	75	40%	из	185 акций в		отрасли с рангом	77	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
2.9%	26	5%		496			41	Медицина-биомед/биотехнологии
2.6%	23	23%		99	ЗАМЕДЛ.		115	Банки-северо-восток
2.6%	23	31%		72	ЗАМЕДЛ.		108	Банки-запад/юго-запад
2.5%	22	18%		117	ЛИДИР.		3	Медицина-изделия
2.5%	22	30%		73	НАРОЖД.		114	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
2.4%	21	47%		44			143	Финансы-пустые чеки
2.2%	20	27%		72			82	Страхование-собственности/от ущерба/титула
2.2%	20	24%		81	ЗАМЕДЛ.		92	Банки-юго-восток
2.0%	18	41%		43			96	Финансы-ипотечный инвестиционный трест

30.3%	270		из	892 акций показано

Пробой растущей 50МА (138 акций) 14.08.2018

7.2%	10	5%	из	185 акций в		отрасли с рангом	77	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
6.5%	9	15%		57	ЗАМЕДЛ.		100	Банки-средний-запад
5.1%	7	1%		496			41	Медицина-биомед/биотехнологии
4.3%	6	7%		81	ЗАМЕДЛ.		92	Банки-юго-восток
4.3%	6	6%		99	ЗАМЕДЛ.		115	Банки-северо-восток
2.9%	4	9%		42			40	Компьютеры-техобслуживание
2.9%	4	12%		33			95	Коммунальные услуги-электричество

33.3%	46		из	138 акций показано

Пробой падающей 50МА (101 акций) 14.08.2018

9.9%	10	2%	из	496 акций в		отрасли с рангом	41	Медицина-биомед/биотехнологии
5.9%	6	7%		81	ЗАМЕДЛ.		92	Банки-юго-восток
5.0%	5	8%		56			42	Розница-рестораны
4.0%	4	4%		99	ЗАМЕДЛ.		115	Банки-северо-восток

24.8%	25		из	101 акций показано

Недавний пробой растущей 50МА (196 акций) 14.08.2018

10.7%	21	4%	из	496 акций в		отрасли с рангом	41	Медицина-биомед/биотехнологии
3.1%	6	5%		117	ЛИДИР.		3	Медицина-изделия
3.1%	6	10%		56			42	Розница-рестораны
3.1%	6	3%		185			77	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
3.1%	6	15%		39	ЛИДИР.		11	Розница-одежда/обувь/аксессуары
2.6%	5	8%		60	ЛИДИР.		6	ПО-корпоративное
2.6%	5	15%		33	НАРОЖД.		47	Установки контроля загрязнения окр среды
2.6%	5	18%		27			75	СМИ-диверсифицированные компании
2.0%	4	11%		35	ЛИДИР.		15	ПО-спец-корпоративное
2.0%	4	4%		99	ЗАМЕДЛ.		115	Банки-северо-восток
2.0%	4	13%		30			17	ПО-защита информации
2.0%	4	17%		23	ЛИДИР.		33	Медицина-услуги
2.0%	4	7%		55			53	Интернет-контент
2.0%	4	9%		43			96	Финансы-ипотечный инвестиционный трест
2.0%	4	5%		72			82	Страхование-собственности/от ущерба/титула

44.9%	88		из	196 акций показано

Недавний пробой падающей 50МА (70 акций) 14.08.2018

20.0%	14	2%	из	496 акций в	отрасли с рангом	41	Медицина-биомед/биотехнологии
7.1%	5	6%		72		82	Страхование-собственности/от ущерба/титула

27.1%	19		из	70 акций показано

Слом растущей 50МА (44 акций) 14.08.2018

9.1%	4	0%	из	496 акций в		отрасли с рангом	41	Медицина-биомед/биотехнологии
6.8%	3	3%		81	ЗАМЕДЛ.		92	Банки-юго-восток
6.8%	3	6%		43			96	Финансы-ипотечный инвестиционный трест

22.7%	10		из	44 акций показано

Слом падающей 50МА (39 акций) 14.08.2018

23.1%	9	1%	из	496 акций в	отрасли с рангом	41	Медицина-биомед/биотехнологии

23.1%	9		из	39 акций показано

Недавний слом растущей 50МА (191 акций) 14.08.2018

8.4%	16	3%	из	496 акций в		отрасли с рангом	41	Медицина-биомед/биотехнологии
6.3%	12	6%		185			77	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
4.7%	9	10%		82			23	Нефть и газ-разведка и добыча в США
2.6%	5	14%		35	ЗАМЕДЛ.		98	Электроника-полупроводники производители
2.6%	5	5%		99	ЗАМЕДЛ.		115	Банки-северо-восток
2.1%	4	11%		34			51	Электроника-разные изделия
2.1%	4	14%		27			75	СМИ-диверсифицированные компании
2.1%	4	19%		21	НАРОЖД.		54	Нефть и газ-разведка и добыча за рубежом
2.1%	4	3%		117	ЛИДИР.		3	Медицина-изделия

33.0%	63		из	191 акций показано

Недавний слом падающей 50МА (237 акций) 14.08.2018

10.1%	24	4%	из	496 акций в		отрасли с рангом	41	Медицина-биомед/биотехнологии
3.0%	7	3%		185			77	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
2.5%	6	13%		43	НАРОЖД.		64	Машиностроение-промышленное общее
2.5%	6	40%		15			132	Контейнеры/упаковка
2.5%	6	12%		48			78	Аэрокосмос/оборона
2.1%	5	21%		23			97	Нефть и газ-комплексные
2.1%	5	10%		46			60	Девелоперы недвижимости
2.1%	5	13%		36	ОТСТ.		181	Горная добыча-руда
1.7%	4	20%		20			139	Страхование-жизни
1.7%	4	12%		33			95	Коммунальные услуги-электричество
1.7%	4	6%		64			134	Финансы-управление инвестициями
1.7%	4	12%		32			165	Автомобили-грузовики сборщики
1.7%	4	6%		61	ОТСТ.		174	Горная добыча-золото/серебро/драг камни
1.7%	4	11%		36			107	Электроника-полупроводниковое оборудование
1.7%	4	7%		55			62	Химикаты-особые
1.7%	4	10%		40	НАРОЖД.		83	Строительство-различные изделия
1.7%	4	13%		29			37	Охрана

42.2%	100		из	237 акций показано

Консолидация под 50МА (629 акций) 14.08.2018

8.7%	55	11%	из	496 акций в		отрасли с рангом	41	Медицина-биомед/биотехнологии
6.5%	41	22%		185			77	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
5.2%	33	40%		81	ЗАМЕДЛ.		92	Банки-юго-восток
5.1%	32	32%		99	ЗАМЕДЛ.		115	Банки-северо-восток
3.5%	22	30%		72	ЗАМЕДЛ.		108	Банки-запад/юго-запад
3.3%	21	36%		57	ЗАМЕДЛ.		100	Банки-средний-запад
2.9%	18	28%		63	ЗАМЕДЛ.		126	Финансы-сбербанки
2.1%	13	11%		117	ЛИДИР.		3	Медицина-изделия
1.7%	11	13%		82			23	Нефть и газ-разведка и добыча в США

39.1%	246		из	629 акций показано

Отскок вниз от 50МА (249 акций) 14.08.2018

11.2%	28	5%	из	496 акций в		отрасли с рангом	41	Медицина-биомед/биотехнологии
8.0%	20	24%		82			23	Нефть и газ-разведка и добыча в США
4.0%	10	18%		55			53	Интернет-контент
3.6%	9	14%		61	ОТСТ.		174	Горная добыча-золото/серебро/драг камни
3.2%	8	6%		117	ЛИДИР.		3	Медицина-изделия
2.4%	6	19%		31	ЗАМЕДЛ.		84	Транспорт-водный
2.0%	5	25%		20			61	Досуг-фильмы и сопутств товары
2.0%	5	23%		21			48	Нефть и газ-оборудование
1.6%	4	17%		23			97	Нефть и газ-комплексные
1.6%	4	12%		31			32	Розница-интернет
1.6%	4	26%		15	ЗАМЕДЛ.		153	Энергия-уголь
1.6%	4	12%		31			30	Бытовые услуги-образование
1.6%	4	25%		16			145	Нефть и газ-бурение
1.6%	4	19%		21	НАРОЖД.		54	Нефть и газ-разведка и добыча за рубежом
1.6%	4	13%		29			65	Металлообработка
1.6%	4	12%		32			165	Автомобили-грузовики сборщики

49.4%	123		из	249 акций показано

Подскок вверх от 200МА к 50МА (92 акций) 14.08.2018

27.2%	25	5%	из	496 акций в	отрасли с рангом	41	Медицина-биомед/биотехнологии
4.3%	4	7%		56		42	Розница-рестораны

31.5%	29		из	92 акций показано

Консолидация под 200МА (340 акций) 14.08.2018

5.6%	19	3%	из	496 акций в		отрасли с рангом	41	Медицина-биомед/биотехнологии
3.5%	12	16%		72			82	Страхование-собственности/от ущерба/титула
2.4%	8	10%		73	НАРОЖД.		114	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
2.4%	8	18%		44			143	Финансы-пустые чеки
2.1%	7	3%		185			77	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
2.1%	7	10%		64			134	Финансы-управление инвестициями
2.1%	7	16%		43	НАРОЖД.		64	Машиностроение-промышленное общее
2.1%	7	21%		33			95	Коммунальные услуги-электричество
1.8%	6	18%		32			85	Коммунальные услуги-диверсифицированные
1.8%	6	14%		42			40	Компьютеры-техобслуживание

25.6%	87		из	340 акций показано

Отскок вниз от 200МА (60 акций) 14.08.2018

5.0%	3	10%	из	29 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	9	Косметика и личная гигиена
5.0%	3	0%		496			41	Медицина-биомед/биотехнологии

10.0%	6		из	60 акций показано

Подскок вверх от 50МА к 200МА (76 акций) 14.08.2018

11.8%	9	1%	из	496 акций в	отрасли с рангом	41	Медицина-биомед/биотехнологии
3.9%	3	6%		46		60	Девелоперы недвижимости
3.9%	3	6%		48		78	Аэрокосмос/оборона

19.7%	15		из	76 акций показано

Консолидация на дне (521 акций) 14.08.2018

14.8%	77	15%	из	496 акций в		отрасли с рангом	41	Медицина-биомед/биотехнологии
2.5%	13	13%		99	ЗАМЕДЛ.		115	Банки-северо-восток
2.5%	13	20%		63	ЗАМЕДЛ.		126	Финансы-сбербанки
2.5%	13	20%		64			134	Финансы-управление инвестициями
2.3%	12	16%		73	НАРОЖД.		114	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
1.9%	10	8%		117	ЛИДИР.		3	Медицина-изделия
1.9%	10	16%		61	ОТСТ.		174	Горная добыча-золото/серебро/драг камни
1.9%	10	13%		72	ЗАМЕДЛ.		108	Банки-запад/юго-запад
1.7%	9	40%		22			195	Строительство-жилое/коммерческое

32.1%	167		из	521 акций показано

Подскок со дна (111 акций) 14.08.2018

31.5%	35	7%	из	496 акций в		отрасли с рангом	41	Медицина-биомед/биотехнологии
3.6%	4	3%		117	ЛИДИР.		3	Медицина-изделия
3.6%	4	7%		56			42	Розница-рестораны

38.7%	43		из	111 акций показано

Длительный даунтренд (422 акций) 14.08.2018

18.2%	77	15%	из	496 акций в		отрасли с рангом	41	Медицина-биомед/биотехнологии
5.0%	21	34%		61	ОТСТ.		174	Горная добыча-золото/серебро/драг камни
3.3%	14	11%		117	ЛИДИР.		3	Медицина-изделия
2.6%	11	20%		55			53	Интернет-контент
2.1%	9	16%		55			62	Химикаты-особые
1.9%	8	9%		82			23	Нефть и газ-разведка и добыча в США
1.9%	8	12%		64			134	Финансы-управление инвестициями
1.9%	8	15%		51	ЛИДИР.		12	Медицина-системы/оборудование
1.9%	8	22%		35	ЛИДИР.		15	ПО-спец-корпоративное
1.7%	7	20%		35	ЗАМЕДЛ.		124	Электроника-полупроводники компании без собственных фабрик
1.7%	7	16%		43	НАРОЖД.		69	Нефть и газ-полевые услуги
1.7%	7	22%		31	НАРОЖД.		116	Телеком услуги-зарубежные
1.7%	7	17%		40	НАРОЖД.		83	Строительство-различные изделия

45.5%	192		из	422 акций показано

Базирующиеся акции

В 15% от годового максимума (2350 акций) 14.08.2018

7.0%	165	89%	из	185 акций в		отрасли с рангом	77	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
3.2%	76	76%		99	ЗАМЕДЛ.		115	Банки-северо-восток
3.0%	70	14%		496			41	Медицина-биомед/биотехнологии
2.9%	69	85%		81	ЗАМЕДЛ.		92	Банки-юго-восток
2.6%	62	86%		72	ЗАМЕДЛ.		108	Банки-запад/юго-запад
2.3%	54	46%		117	ЛИДИР.		3	Медицина-изделия
2.3%	53	92%		57	ЗАМЕДЛ.		100	Банки-средний-запад
2.2%	51	80%		63	ЗАМЕДЛ.		126	Финансы-сбербанки
2.1%	49	68%		72			82	Страхование-собственности/от ущерба/титула
1.8%	43	58%		73	НАРОЖД.		114	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
1.6%	38	63%		60	ЛИДИР.		6	ПО-корпоративное
1.5%	36	81%		44			143	Финансы-пустые чеки
1.5%	35	81%		43			96	Финансы-ипотечный инвестиционный трест
1.4%	32	50%		64			134	Финансы-управление инвестициями
1.2%	29	60%		48			78	Аэрокосмос/оборона
1.1%	27	49%		55			62	Химикаты-особые
1.1%	26	60%		43	НАРОЖД.		64	Машиностроение-промышленное общее
1.1%	26	46%		56			42	Розница-рестораны
1.1%	26	66%		39	ЛИДИР.		11	Розница-одежда/обувь/аксессуары
1.1%	25	78%		32			85	Коммунальные услуги-диверсифицированные
1.0%	24	57%		42			40	Компьютеры-техобслуживание

43.2%	1016		из	2350 акций показано

Жалкий подскок, кроме розницы и мусора массы в нем не принимают участия. Рынок дышит на ладан, в первых 3 строчках огромное расхождение. Не покупайтесь на такое.

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

S&P500 US500 NYSE NASDAQ американский рынок лидеры роста и падения вспомогательный инструмент акции в игре сила табличек

Anton Shabunin

Пермь

2 382

с 4 марта 2018

9 Комментариев

Anton Shabunin
15 августа 2018, 15:02
Go long or go home
0
Anton Shabunin
15 августа 2018, 15:17
PTSStrader, я индексом не торгую, вам никто не запрещает. Я считаю, большие ребята организовали псевдоротацию, чтобы под шумок скинуть. Сетапов нормальных пока нет. Покупать всякий шлак вроде Macy's — это не для меня.
0
Anton Shabunin
15 августа 2018, 15:19
PTSStrader, can't make heads or tails of it. if this is «simple» what is «complex».
0
Anton Shabunin
15 августа 2018, 15:40
PTSStrader, пишите, но по-русски.

Многострочно и глубокомысленно мне писать нет смысла, все есть в таблицах, достаточно бегло пробежаться по первой таблице, и по последнему столбцу в остальных таблицах чтобы посмотреть что происходит с отраслями. То, что я пишу в качестве своего взгляда, это чтобы не было претензий ко мне, что нет идеи. Вы можете не соглашаться со мной, это ваше право.
0

Читайте на SMART-LAB:

Оценка финансовой надёжности ООО «Балтийский лизинг»

Mozgovik

11:57

ФРС разочаровал рынок отложив повышение ставок. Что ждать по доллару?

Американский доллар пережил самое сильное падение за последние две недели. Триггером стало прошедшее заседание ФРС, в частности позиция нового главы Федеральной резервной системы Кевина Уорша. ЦБ...

Tickmill

30.07.2026

Итоги первичных размещений ВДО и некоторых розничных выпусков на 30 июля 2026 г.

Следите за нашими новостями в удобном формате: Telegram , Youtube , RuTube, Smart-lab , ВКонтакте , Сайт

Иволга Капитал

30.07.2026

ЛУКОЙЛ: отчет по РСБУ за 2-й квартал - все идет по Плану

ЛУКОЙЛ опубликовал отчет по РСБУ за 2-й квартал 2026 года Важно понимать, что отчетность по РСБУ не показывает реальные денежные потоки и прибыль всего ЛУКОЙЛа (т.к. это холдинг и...