"Грааль" без подарочной упаковки. Продолжение

Начало тут.
Если не входить утром и не выходить вечером, а оставлять позицию открытой на ночь, периодически переворачиваясь, то кол-во сделок падает вдвое. Средняя сделка стала 0.41%. Профит-фактор 1.47. Места переворотов показаны на последнем графике.

Сбербанк vwap

melamaster

Sergey Pavlov

Красноярск

515

21 426

с 9 ноября 2015

19 Комментариев

Тимофей Мартынов
26 февраля 2016, 10:05
а шо такое VWAP?
0
- Андрей Касаткин
  26 февраля 2016, 10:09
  Тимофей Мартынов, на СмартЛабе есть полезный раздел:
  smart-lab.ru/finansoviy-slovar/VWAP
  
  ;-)
  +2
  - Тимофей Мартынов
    26 февраля 2016, 10:10
    Андрей Касаткин, ахахаха
    +1
baron_samedi
26 февраля 2016, 10:15
браво.
а вход по дневной свече? или по часовым?
0
Алексей Никитин
26 февраля 2016, 10:22
Это же адский грааль, или я что то не понимаю в граалях?
0
- Sergey Pavlov
  26 февраля 2016, 10:26
  Алексей Никитин, совершенно верно. Неслучайно грааль приведен в кавычках и без подарочной упаковки.
  0
baron_samedi
26 февраля 2016, 10:24
забыл полюбопытствовать… перевороты не всегда в первую минуту торгов????
0
- Sergey Pavlov
  26 февраля 2016, 10:26
  vladimir doigt, как реализуете. Если, конечно, соберетесь в таком виде реализовывать в реальных торгах.
  0
  - baron_samedi
    26 февраля 2016, 10:38
    я пока о такой системе не думал.
    Сейчас на джаве свой тестер пытаюсь написать, тк в тслабе иногда получается черный ящик и я не могу довериться его тестам (не понимаю, почему он игнорирует входы даже в простых системах, трейлинг тоже иногда не могу понять где барахлит — прошу не отсылать на форуме и изучать апи, можете считать что ошибаюсь).
    Кстати чем пользуетесь для бэктестов?
    0
    - Sergey Pavlov
      26 февраля 2016, 10:47
      vladimir doigt, в основном пользуюсь своим софтом. Доверяю только своим тестам, которые могу проверить. Надо помнить, что всегда есть несколько стадий тестирования. Одно дело — протестировать сигналы. Другое дело — оценить погрешности реализации этих сигналов на торгуемом инструменте в зависимости от типов заявок, опоры на стакан и пр и пр… Куча нюансов…
      +1
      - baron_samedi
        26 февраля 2016, 11:33
        Sergey Pavlov,
        тслабом велслабом — все-таки пользуетесь?
        Какое подключение используете и терминал для ботов?
        
        0
Sergey Pavlov
26 февраля 2016, 12:02
tslab, wealthlab — нет.
На нашей бирже всё обычное: transaq connector (высокоскоростной и обычный), а также quik+lua+dll.
0
- wyg
  26 февраля 2016, 15:08
  Sergey Pavlov, «По VWAP предыдущих трех дней методом наименьших квадратов строим линейную регрессию, по которой делаем прогноз VWAP текущего дня.» расскажите пожалуйста чуть подробнее про построение модели (что будет x и y в модели — зависимость чего от чего строится)?
  0
  - Sergey Pavlov
    26 февраля 2016, 17:54
    wyg, например, так: в качестве икса — время, в качестве игрека — вивапы.
    0
Алексей Никитин
26 февраля 2016, 14:03
Серьёзная работа проделана. А главное идея простейшая. Считаем 3 точки по ним строим регрессию. Автору весь мой запас плюсиков. Вот такими и должны быть посты на смарте. Детально. Содержательно. И по существу
0
- Sergey Pavlov
  26 февраля 2016, 18:01
  Алексей Никитин, как бы это ни было странным, но в основе многих реально работающих алгосистем лежат простые идеи. Чем проще — тем лучше. А вот реализовать на практике не всё легко:)
  0
Mr. Bean
26 февраля 2016, 14:45
вижу там просадку почти 50%. тяжело это будет на реале.
0
- Sergey Pavlov
  26 февраля 2016, 17:59
  Mr. Bean, 50% пережить на реале почти нереально:) Однако, легким движением руки эта система превращается в систему с худшей просадкой в 15%.
  0
kvazar
26 февраля 2016, 21:51
хорошо… но, посты по алготрейдингу не блещут плюсами…
0

Читайте на SMART-LAB:

Актуальный состав портфеля и взгляд на рынок 2026: по-прежнему 0% позитива.

Добрый вечер! С момента предыдущего поста, касающегося моего портфеля, прошел квартал. Пришло время актуализировать его состав. Также поделюсь своим видением на ряд вещей, которые, на мой взгляд,...

Mozgovik

18.01.2026

Биткоин попробует разыграть «треугольную карту»?

«Цифровое золото» прорвало верхнюю границу восходящего треугольника на уровне 94 500 и сейчас тестирует пробитую горизонталь, формируя серию коротких свечей типа «доджи». Учитывая относительно...

Tickmill

18.01.2026

Индикатор Fractal: торговые сигналы и робот для OsEngine. Видео

В этом видео разбираем индикатор Fractal Билла Вильямса — один из самых известных инструментов в трейдинге. Покажем, как формируются фракталы, какие торговые сигналы они дают, и продемонстрируем...

OsEngine

18.01.2026

Стратегия 2026 по рынку акций от Mozgovik Research: трудный год, но, возможно, последний год низких цен

Сегодня у меня первый день официального отпуска. За окном темная звездная ночь, яркая белая луна, +24С и шум волн Андаманского моря. Неудачный перелет и джетлаг приводят к бессоннице, поэтому я...