TSLab 2.0 (опционы): Демонстрация торговли № 02

Продолжаем трансляцию реальной торговли опционами в TSLab 2.0 (начало тут; продолжение здесь).

За вечер/ночь доллар остался на месте, поэтому дельта-хедж съел меньше, чем принесла тета.
Подчеркнем, что экземпляр ТСЛаб сейчас живет сам по себе, никто его не трогает.
Он сам следит за рынком, сдвигает центральный страйк и ровняет дельту.

Текущая (своя) оценка финреза +805 руб.
Брокер с биржей с нами в целом согласны и тоже накинули вармаржи. Текущее состояние счета 72 333:

Текущее состояние рынка:

Профиль позиции:


Настораживает рост исторической волатильности. Она потихоньку подтягивается к IV и составляет уже 18.2%.
Спред сузился ниже порога 5% и донабор позиции в такой ситуации блокируется.
Иными словами, если бы мы хотели набрать 1000 лотов и робот этого ещё не сделал, то процесс котирования был бы уже остановлен.

Полет нормальный, продолжение следует.

UPD 1: на момент 13:05 текущая (своя) оценка финреза +1519 руб. Это более 1% к данному счету за сутки.
Да, стоит отдельно подчеркнуть: улыбка и алгоритм вычисления дельты строятся по методике Алексея Каленковича. Соответственно, финрез наших роботов будет отличаться от финреза авто-дельта-хеджеров в других программах. Особенно разница будет заметна на больших позициях, которые быстро набирают дельту.


UPD 2: в 17:20 сильно придавили котировки опционов и было принято решение начать котирование на выход из позиции с премией 30 рублей к рынку квантами по 1 лоту. На этот момент текущая (своя) оценка финреза составляла примерно +1800 руб.