09 января 2014, 17:30

Тесты на фьючерсе РТС в TSLab

Итак, сбился уже со счета, которую ночь сижу в TSLab, по-моему 4-ю.
Оттестировал уже три трендовых системы вдоль и поперек на фьючерсе РТС.
Все тесты говорят одно и то же:

2013 год был намного лучше в плане трендовости, чем 2012-й.
Все 2-е полугодие на фьючерсе РТС был адский запил.

Третья система уже более менее. Сделал ее на основе выводов, которые сделал, пока тестировал первые две системы. В целом понимаю конечно, почему там Фишманы, Панды, Аспиранты ничего не пишут про алготрейдинг...

Я так завел себе документики специальные, типа логов тестирования и доработки системы, где описываю всякие трудности с которыми сталкиваюсь в процессе тестирования и как их потом преодолеваю. Так конечно материал такой до крайней степени интимный. Мы ж вами все-таки мечтаем быть зарабатывающими трейдерами, а не журналистами-публицистами и т.п.

алготрейдинг тренд фьючерс РТС TSLab торговые роботы

martynovtim

Тимофей Мартынов

Санкт-Петербург

8285

860 413

с 21 сентября 2010

36 Комментариев

Ариец
09 января 2014, 17:32
мне кажется Вы -нет.
+14
- SECRET
  09 января 2014, 17:40
  Ариец, +100500
  +4
Сергей Каменецкий
09 января 2014, 17:40
Спустя столько лет пришло решение создать свою торговую систему? А чем до этого занимались?
+7
- Тимофей Мартынов
  
  09 января 2014, 18:22
  ck, система всегда была.
  0
Ruslan_Loginov
09 января 2014, 17:43
лучше поздно чем никогда!
+1
Андрей Палий
09 января 2014, 17:44
я чет не пойму — Тимофей, Вы алгоритмы торгуете или прогнозы?
-1
- Антон Денисков (Fry)
  09 января 2014, 17:57
  Palmonk, Тимофей прогнозирует, какой алгоритм лучше торговать
  =)
  +1
  - Андрей Палий
    09 января 2014, 18:00
    Fry, гы ))))))))
    -2
- Тимофей Мартынов
  
  09 января 2014, 18:22
  Palmonk, ни то ни другое
  0
  - Андрей Палий
    09 января 2014, 18:36
    Тимофей Мартынов, хм… уж могли бы тогда и сказать что именно… интересно ж…
    -1
Виталий
09 января 2014, 17:50
Согласен.Когда мало запилов то обычные мувинги работают если есть мало-мальски тренд и развороты не резкие, правда перед заседанием ФРС лучше выключать робота.Если научится рапознавать изменение волатильности то можно запускать разные системы.
0
Антон Денисков (Fry)
09 января 2014, 17:55
Вот у меня та же фигня. Когда рынок пинок под зад даст хороший, так я работаю во всю! Анализирую, пишу, тестирую. Руками слайды делал, рассматривал тысячами по дням. Искал и думал. Закодил несколько хороших идей и прогнал их как следует.
Как всё налаживается — ппц! Торгую с кровати =)))
Рабочий стол вообще не перевёз с собой, а новый не сделал =) Дневник забросил. Так низя! Это деградация!
(это я себе)
0
Anton Medvedev
09 января 2014, 18:05
Любопытно было бы узнать, как конкретно ты тестишь.)
0
- Тимофей Мартынов
  
  09 января 2014, 18:23
  trade-research, как как, гоняю по истории фьючерса РТС на разных интервалах
  0
  - MendaX99
    09 января 2014, 21:08
    Тимофей Мартынов, почему опять вернулся в TSlab? Год назад ты же её тестил и тебя она особо не впечатлила.
    -1
    - Тимофей Мартынов
      
      11 января 2014, 23:07
      Стас, заставил себя вернуться. Тогда я недотестировал существенно то что хотел посмотреть. А счас есть и время и желание
      0
Makler
09 января 2014, 18:16
ЛП
-1
WILSON
09 января 2014, 18:18
давай лучше обсудим твои рыночные позы и составим тебе коллективный торговый план, так сказать чтобы последующий профит воодушевил тебя на новые свершения
+1
Ivanaev
09 января 2014, 19:41
эквити систем забыли приложить)
-1
RuUUUUU
09 января 2014, 19:41
А как же бессонница, подъём в 2 ночи или 5 утра по тревоге, помыть, подмыть, убаюкать, развеселить, УГОВОРИТЬ не капризничать… неужели есть время ДУМАТЬ?))
-1
Тимофей Мартынов
09 января 2014, 21:10
Самое главное, не задействовать в тестах систем для российских фьючерсов первую минуту сессии, иначе в сравнении с реалом достоверность будет равна плюс-минус 100%. :)
-1
- Тимофей Мартынов
  09 января 2014, 21:14
  JC, то есть следить чтобы не было сделок на первом баре сессии, будь то минутки, пятнадцатиминутки, часовики и т.д. Тестировать на данных без первой минуты тоже не выход, так как фактически она все равно есть в реале.
  -1
  - Тимофей Мартынов
    09 января 2014, 21:19
    JC, В общем, вся теоретическая прибыль систем для российских фьючерсов находится в первых секундах торгов
    jc-trader.livejournal.com/400304.html
    отсюда и все теоретические граали
    -1
  - Тимофей Мартынов
    
    11 января 2014, 23:08
    JC, ну да, это логично.
    0
  - Тимофей Мартынов
    
    11 января 2014, 23:08
    JC, правда если я использую 5 минутный таймфрейм + ТС Лаб то он умеет покупать только по закрытию свечи, что избавляет меня от этой проблемы
    0
- Тимофей Мартынов
  
  11 января 2014, 23:08
  JC, спасибо на добром слове.
  0
Алексей (rwsmart)
09 января 2014, 21:20
я все жду когда же придет осознание и оптимизм поубавится. халявы там нет.
0
- Тимофей Мартынов
  
  11 января 2014, 23:10
  Алексей (rwsmart), я это уже осознал на третий день буквально. Хотя нет, скажем так:
  я был уверен, что в роботах грааль найти оч и оч трудно.
  но теперь я это еще и доказал своими тестами
  0
Daniel Faraday
09 января 2014, 21:32
Тимофей, день добрый!
Такой вопрос- программисты(создатели)TSlab имеют доступ к разработкам пользавателей программы?
Отсутствие подключения к интернету не требуется?
Спасибо
-1
- Daniel Faraday
  09 января 2014, 21:36
  Аферист, Просто в лицензионном соглашении нет подобного пункта или я его не увидел?
  -1
- Тимофей Мартынов
  
  11 января 2014, 23:10
  Аферист, думаю не имеют.
  Подключение к интернету для тестов не требуется
  0
- Андрей Артышко
  
  14 января 2014, 16:30
  Аферист,
  
  Не имеют. Зачем?
  
  В контексте софта TSLab есть стабильный растущий бизнес. Зачем подвергать его сомнительному риску?
  
  В контексте торговли на TSLab смысла особо тоже нет. Своих идей хватает. Торговля на TSLab для нас это отдельный бизнес в будущем, до которого еще руки не дошли. В самом софте много чего еще надо сделать. Мы этим занимаемся.
  0
aldo
10 января 2014, 00:09
Рабочими идеями арбитража или управления капиталом делиться не будут, никто не хочет, чтобы к его банкомату выстроилась очередь. А все, что вываливают в массы, давно известно и никаких «неэффективностей»-т.е. денег там легко не срубишь.
-1
- Тимофей Мартынов
  
  11 января 2014, 23:11
  aldo, чтобы дойти до рабочих идей, надо отбросить нерабочие, протестировав их
  0
  - Makler
    11 января 2014, 23:13
    Тимофей Мартынов, Привет. В личке был?
    0

Читайте на SMART-LAB:

Информация о ситуации, связанной с отзывом депозитарной лицензии у АЛОР БРОКЕР

Уважаемые клиенты, коллеги и партнёры! Мы будем открыто и честно информировать вас о развитии ситуации, связанной с отзывом у компании депозитарной лицензии. Наша позиция — максимальная...

АЛОР БРОКЕР

16:14

БСПБ: дисконт оправдан до восстановления доходности капитала

Банк Санкт-Петербург подвел итоги за май 2026 года по РСБУ. Чистый процентный доход составил 5,7 млрд рублей (-12,1% г/г); Чистый комиссионный доход составил 0,9 млрд рублей (-0,3% г/г)...