Предсказателтные Модели vs Генеративные

Предсказательные предсказывают функцию (волатильность, цену), точнее ее среднее E[f(x)]. Он не похожи на настоящий случайный процесс, слишком плавные.

AR, MA, ARMA, HAR (с долгой памятью)

Генеративные предсказывают как функцию так и первую производную (ее дискретный аналог, приращения). Они предсказывпют не только среднее знач функции, но и ее микроструктуру.
Они похожи на настоящий процесс.

ARIMA, ARCH, GARCH, ARFIMA (с долгой памятью), они также могут работать как предсказательные.

SV, Heston, SVJ, SABR, Local SV, Rough Volatility и т.п. (не могут предсказывать напрямую, требуют симуляции)

Для них также можно также задать дополнительное условие для производной совпадение hurst exponent, может еще спектра.

мобильный пост трейдинг торговые роботы

Alex Craft

Сидней

2 164

с 9 сентября 2021

3 Комментария

Alex Craft
07 сентября 2025, 19:19
Лучшие из простых на мой взгляд:

HAR с небольшими доработками.

ARFIMA она не простая, но мне кажется ее можно упростить наподобии HAR. С небольшими доработками.
+1
Михаил Шардин
08 сентября 2025, 06:54
HAR (Heterogeneous Autoregressive) модель предполагает, что текущая волатильность зависит от волатильности на разных временных горизонтах:
- Дневная (daily)
- Недельная (weekly)
- Месячная (monthly)
Базовая формула: RV(t) = β₀ + β₁×RV(t-1) + β₂×RV(weekly) + β₃×RV(monthly) + ε(t)
0

Читайте на SMART-LAB:

Средние доходности облигаций в зависимости от кредитного рейтинга. От B- до AA+

👉 Наш канал в MAX 👈 👉 Чат Иволги в MAX 👈 Средние доходности облигаций в зависимости от рейтинга (бледные столбцы — доходности без сглаживания). И как они...

Иволга Капитал

06:42

X5 операционные результаты 1 кв. 2026 г. - рост выручки ниже прогноза

X5 опубликовала операционные результаты за 1 квартал 2026 года. Выручка выросла на 11,3% до 1,19 трлн рублей. Сопоставимая выручка прибавила 6,1% при росте среднего чека на 7,9% и падении...

Mozgovik

18.04.2026

ByteDog — нейросеть от Positive Technologies для поиска вирусов

Мы разработали собственную нейросеть, которая находит вирусы на 20% точнее, чем классические модели машинного обучения. Она построена на архитектуре трансформеров — той же, что используют...