Hill Estimator не работает для SkewStudentT

Получается неверный результат если есть ассиметричность, настоящее значение 4, но он неверно определяет как 3 для левого и 5 дле правого хвоста. Или, скорей дело не в Hill а само распределение искажает хвосты? Никто не сталкивался? код

На графике две линии должны стабилизироваться на отметке 4, а они показывают 3 и 5.

GARCH статистика распределение торговые роботы

Alex Craft

Сидней

1 921

с 9 сентября 2021

2 Комментария

Synthetic
30 июля 2025, 17:49
Задайте вопрос ИИ «hills estimator for skew distribution»

Получите вменяемый ответ.

Вот тут даже примеры есть:
A New Class of Reduced-Bias Generalized Hill Estimators
0

Читайте на SMART-LAB:

ПАО «АПРИ» успешно разместило выпуск биржевых облигаций серии БО-002P-12

ПАО «АПРИ» успешно разместило выпуск биржевых облигаций серии БО-002P-12 💼 Книга заявок закрыта 23 декабря 2025 года в объёме 600 млн рублей . Размещённый выпуск облигаций...

АПРИ

26.12.2025

🎯 Как сработала идея на рынке драгоценных металлов

В этом году серебро удвоило цену. Оно пользуется спросом не только как защитный актив, но и как промышленный магнит зелёной энергетики. Наши аналитики ещё в начале года оценили существенный...

ВТБ Мои Инвестиции

26.12.2025

🔬 Видеоэкскурсия по производству «Мабскейл»! 🔬

В ноябре мы открыли двери нашего производства для авторов популярных профессиональных блогов — «Провизор 24», «Советский цитрамон» и «PharmJokes». Коллеги прошли весь путь производства...