29 сентября 2024, 07:57
Эргодичность, стационарность, нормальность
Навеяно статьей о революционной модели для предсказывания числовых рядов "В СибГУТИ разработали алгоритм для быстрого и точного прогнозирования курсов валют, погоды и других процессов".
Самое смешное, что как эта статья в частности, так и 90% материалов и статей о трейдинге — неосознанно либо осознанно, предполагают и используют методы статистики созданные для стационарных, эргодичных и нормально распределенных процессов.
В то время как в реальности, для рынков и цен - ни одно из этих условий не выполняется.
И получается такое вот отличие прогнозов и ожиданий от реальности:
... Автор метода универсального кодирования и предсказания данных, порожденных стационарными источниками...Рябко Б.Я. открыл асимптотически оптимальные методы прогноза и проверки основных классов статистических гипотез для стационарных эргодических процессов...
Самое смешное, что как эта статья в частности, так и 90% материалов и статей о трейдинге — неосознанно либо осознанно, предполагают и используют методы статистики созданные для стационарных, эргодичных и нормально распределенных процессов.
В то время как в реальности, для рынков и цен - ни одно из этих условий не выполняется.
И получается такое вот отличие прогнозов и ожиданий от реальности:
Читайте на SMART-LAB:
Итоги первичных размещений ВДО и некоторых розничных выпусков на 30 января 2026 г.
Следите за нашими новостями в удобном формате: Telegram , Youtube , RuTube, Smart-lab , ВКонтакте , Сайт
30.01.2026
#MGKL: Купонные выплаты по облигациям за январь — более 108 млн ₽
✨ В январе ПАО «МГКЛ» в срок и в полном объёме исполнило обязательства перед инвесторами. На купонные выплаты направлено свыше 108 млн рублей. 💼 Выплаты произведены по следующим выпускам:...
30.01.2026
Маржинальная торговля: кому она подходит и какие риски стоит учитывать?
Маржинальная торговля остаётся одним из самых обсуждаемых инструментов на рынке. Возможность увеличить объём операций за счёт заёмных средств выглядит привлекательно, особенно в периоды роста...
30.01.2026
Максим, Декоммунизация же.
Санкции с иранской нефти позволят Трампу полностью залить рынок дешевой нефтью
Трамп хочет контролировать почти всю ключевую нефтянку в мире.
Игнатий, Минфин сливает кучу валюты, снижение на 0.5% ничего не изменит
Ни у кого не возникает соблазна втариться на текущих значениях? Страшно, конечно, размер обвала уже совсем некоррекционный. Однако падают не только металлы, а вообще всë. Что происходит, я не понимаю....
12:30
КИФА, а 30 января была выплата? Нигде не вижу информации ни в интерфаксе ни нрд…
12:29
genubat, Смотри не попутай — «вершки и корешки», когда урожай надумаешь снимать. — Инвестплантатор.
Ramil Ibragimov, Какие могут быть 200? Это же не компания роста которая по 50% выручку наращивает и активы. 20 млрд зарабатывают 10 млрд распределяют акционерам. Сейчас меньше 10% доходность Ну доп...
Дмитрий, конечно, на то мы и люди, чтобы иметь свое мнение. Буду только рад новым движам — чем их больше, тем интереснее трейдить)
12:20
При укреплении рубля у сырьевого сектора будет очень плохая квартальная отчетность, но появится возможность снизить валютную долговую нагрузку.
profynn, Кстати мысль простая посетила (по моему не первый раз). То что опционы на московской бирже маржируемые по большей части, а не премиальные (такие опционы есть, но их мало и мой брокер к при...
«Британские учОные» рулят.