✍⁴ Мемуары Майтрейда на R&D

Часть 4. Клондайк 

Он не раздумывал. Это была одна из редких вспышек, которые иногда находили на него, заставляя забыть о предусмотрительности, делали его одержимым одним желанием — сделать всё по‑своему, потому что его путь наверх был ослепительно прямым и единственно возможным.

Аин Ренд

Спойлер: вышло много текста обо мне и мало какой‑то пищи для размышлений про сам рынок и его устройство. Я обязательно исправлю это в следующих частях 😉 Кому не заходит моё графоманство — просто пропустите эту часть!

Итак...

Раз всё так сложно — что мне мешает это бросить и придумать ТС попроще? Есть несколько причин, например:

• Своя рубашка, как говорится, ближе к телу. Из‑за того, что для меня мой личный опыт 10+ лет трейдинга субъективно дорог и воспринимается как большая ценность, мне трудно просто взять и выкинуть это на помойку, переняв что‑то со стороны или придумав с абсолютного нуля. По этой причине (своё ближе) формализация собственного торгового опыта со всеми вытекающими оказалась чрезвычайно увлекательным занятием.
• Есть убеждённость (пусть даже иллюзорная), что мне не стоит выкидывать свой опыт на помойку, напротив — это Грааль всех Граалей 😊 Настоящий клондайк! Вероятная иллюзорность состоит в том, что мои дополнения в код давали настолько хорошие результаты в анализе на тестовом нерепрезентативном (!) участке рыночных данных, что это просто «предложение, от которого невозможно отказаться». Точность в анализе, как швейцарские часы. Убытков просто нет. Ощущение: уровень — БОГ 🤩 Это настолько топит мозг в дофамине, что всё остальное просто меркнет. Да, да… мне удавалось этого достичь, пока я в очередной раз не увеличивал объём исторических данных in‑sample.

Кстати сказать, если немного покопаться в себе и попытаться ответить, почему «своя рубашка ближе к телу», то навскидку всплывают две мысли на этот счёт ⬎

• Моя канва в рассуждениях ближе мне по складу ума и выкристаллизовалась совершенно естественным образом, поэтому мои концепты гораздо лучше поддаются развитию лично для меня, чем инородные из чужой головы.
• Смешно, но у меня возникает иллюзия, мол, раз я потратил 17+ лет на свои уникальные разработки в анализе рынка и зашёл в них неприлично далеко, то это «преимущество» создаёт отрыв от всех остальных участников рынка.

На самом деле ОБА пункта смешны, ибо они могут возникать у всех участников рынка, при этом >⁠90⁠% активных трейдеров неизбежно сливаются на дистанции 😆 


​⁠
Не факт, что ваш склад ума или ваши уникальные разработки действительно соответствуют тому, что приводит к адекватному рыночному анализу. И несмотря на то, что я это понимаю, от этого всё равно невозможно избавиться!

Следующий повод продолжать текущее алго, а не выдумывать что‑то очень простое — это фактор развития, который для меня очень важен.

3 года на R&D позволили мне продвинуться в осознанном понимании рынка настолько далеко, что все мои осознанные знания с 2007‑го по 2020‑й кажутся мне сейчас просто смехотворными. Т. е. пьянящее ощущение свершившегося туземуна в развитии как бы постоянно говорит:

«Продолжай! Ты становишься круче! Это прорыв! Это успех!»

Да, да... денег ещё нет, а невероятное ощущение возможного успеха уже есть 🦸 И это ощущение перебивает для меня по силе все сопутствующие сложности. Чтобы вы хоть немного понимали, какого объёма эти сложности, вот навскидку ⬎

Если учитывать эффекты бабочки и домино, то новые найденные рыночные факторы для меня не терпят игнорирования. Я не могу просто взять и «развидеть их обратно». Сам факт, что в моём анализе что‑то неправильно, вселяет в меня леденящий страх, неуверенность в его практическом применении на out‑of‑sample данных! И я надеюсь, что, когда реализую ВСЁ, это пройдёт. У меня такого никогда не было при ручной торговле, т. к. никогда не было ощущения, что я не учёл что‑то действительно важное, ведь я всегда учитывал ВСЁ, что знал (т. к. знал я немного). 

И во всём, что я учитывал, была слепая уверенность в правильности (эффект Даннинга — Крюгера).

А встраивать каждый новый фактор в существующую сложную экосистему алгоритма, где всё от всего зависит, не так просто и быстро, как вам кажется! Мало просто осознать какой‑то фактор, влияющий на цену, надо ещё:

• определить⁠/⁠уточнить константы и прочие параметры самого этого фактора, в том числе в какую миллисекунду конкретно он начинается⁠/⁠заканчивается;
• не ломает ли он где‑то логику во всех существующих цепочках концепта;
• определить его место в иерархии других, уже существующих, факторов, потому что, например, приоритет его применения может сильно менять итог (первым его применить или последним, после всех остальных факторов);
• определить для каждого существующего и нового:
  ⤷ взаимоисключающие ли они, и кто кого отменяет,
  ⤷ либо они «стакаются» (их эффекты складываются на все 100%),
  ⤷ либо определить константы искажений эффектов для всех старых факторов под влиянием нового и для нового под влиянием на него старых.

Потому что, когда добавляешь новый фактор, обычно имеешь изначальные данные, на что он должен влиять, исходя из набора рыночных обстоятельств, в котором он был обнаружен, но не задумываешься о его влиянии на всё остальное, не вошедшее в тот набор. Короче, не понять, а внедрить — 90⁠% работы!

Это вам не нейросеть вашей черепушки для работы с графическими образами: «Ну… тут что‑то похоже на то самое, поэтому я сделаю что‑то примерно так...» Это, мать его, тотальный if‑else‑алготрейдинг, суки! Здесь слабым места нет!!! 😈 🤭

Если резюмировать, что мне мешает всё бросить и придумать простую ТС, то это непередаваемое ощущение саморазвития в трейдинге, которое мне не сможет дать какая‑то очень простая система. Вы скажете, мол, зачем путать причину со следствием, ведь конечная цель в трейдинге — бабло заработать, а не развиваться!

Только 2 ответа.

🗨¹ Я в принципе не сторонник принципа «чем проще — тем лучше» в том плане, что я с неподдельной искренностью не могу поверить в то, что с какой‑то очень простой системой я смогу заработать хотя бы 1⁠% от того, что потенциально мне может дать текущая разработка. И, как говорит Силаев, «придумать простую [и прибыльную] торговую систему намного сложнее, чем сложную...»

Это действительно так, ведь если б простые и очень прибыльные системы валялись под ногами и их просто было найти, то «все бы зарабатывали»! Сложную систему создать в каком‑то смысле проще, но широкую публику здесь отсеивают колоссальные временные и интеллектуальные затраты. Т. е. если затраты вас не пугают, то вы с большей вероятностью сможете создать сложную прибыльную систему, чем простую прибыльную. А если пугают, то вы создадите разве что простую и неприбыльную 😂 или малоприбыльную по типу Buy⁠&⁠Hold.

🗨² Я сомневаюсь в самом базовом утверждении, что все на рынок приходят денег заработать. Кто‑то здесь сидит на адреналиновой игле, а не на денежной — например, я в первые несколько лет трейдинга 🤡🤦 Кто читал мой ЖЖ, знает: я никогда этого не скрывал, вот, к примеру, цитата:

«… а ещё я конченый наркоман. Сидел, смотрел на убыток и не фиксил… Кайфовал от адреналина…»

Даже был период, когда у брокеров слетела система риск-менеджмента, или не знаю, как там это происходит, но они мало того что не контролировали объём открытых позиций, так ещё и в минус можно было заходить на какое-то время 😱

Например, вот ЭТО. [Лайтово и много мата]. Или вот ЭТО. [Хардкор и много мата]

Ржакаꜛ из ЖЖ ~2012 года. Вербицкий в то время пропагандировал то ли медитацию, то ли… какие‑то приёмы для психологического спокойствия, я уже не помню ))



Если послушать икону скальпинга — Рокибита, то лудоманам на рынке делать нечего ⬎

И к этим скальперам мы ещё вернёмся 😉 А пока просто фиксирую факт: послушал бы я Рокибита много лет назад — не было бы никакого Майтрейда, не было бы никакой формализации и кодинга всего наработанного опыта, ни хрена бы не было, остался бы только Алексей Мартьянов, который пошёл бы на завод...

Скажу больше… если б я остался в рынке, но не был бы таким упоротым лудоманом, Майтрейда тоже не получилось бы — это всё подводочка к очень интересной шестой части данного опуса 😉 Не переключайте канал!

В этом году мне 40, и гормональный фон не имеет ничего общего с прошлым, но, судя по всему, на рынке я всё так же не из‑за денег 😳 Теперь я влюблён в свои какие‑то граальные фантазии-головоломки, и меня это просто штырит. В общем, я делаю ставку на то, что «победитель — это мечтатель, который никогда не сдаётся», как говорил Нельсон Мандела. Меня эти головоломки никак не обременяют.

«Всё может надоесть, кроме понимания». © Вергилий

Не на 100%, слава богу, но ещё откликается А. Савватеев:

«Последнее, что интересно математику, — её практическое применение!»

😂… В общем, я хочу застолбить тот факт, что деньги для некоторых людей не являются единственно возможной мотивацией. Перельман теорию Пуанкаре доказывал не для того, чтобы получить за это миллион долларов.

Думаю, тема «почему для меня в алго нет дороги назад» здесь исчерпана. Но не стоит воспринимать меня так, будто я до конца жизни собрался теоретические сопли жевать. Нет. Написание мемуаров как бэ намекает на то, что период R&D (по крайней мере, в чистом виде, без практики) для меня завершился.

А пока запасайте попкорн!
В следующей части начну уже, наконец, накалять обстановку 😈