Дмитрий Ю., в этой пиле спокойным даже такие реверсные хэджи не оставляют человека. Я в лонг акции начал набирать… уж много бумаг уже проткн...
Booppa, Я не про прочие бумаги. Я конкретно про Сбер.
Пожалуй стоит еще дополнить насчет волатильности фьючей.
Исходно, немного подправив формулы:
БА*Х + SRZ5_Long*Y < SRH6_Short*Z
X+Y<=Z;
и еще одно, про волатильность.
X:Y = 5:1
У меня опыта немного.
Но в этой схеме я пока не вижу варианта потери инвестиций. В пиковом случае будет продан БА вчистую.
ЗЫ. Разумеется речь идет о учетных ценниках, но никак не о текущих на рынке.

Финаме
БКС Мир Инвестиций