Финаме
БКС Мир Инвестицийвижу, что ММК против рынка не пойдёт. Вероятность 0.75, здесь подсчитали.
Долговременный эффект будет от реконструкция производства, развития ресурсной базы, от новых стратегических контрактов.
Рашников и ММК не находятся в санкционных списках США и ЕС.
| Число акций ао | 11 174 млн |
| Номинал ао | 1 руб |
| Тикер ао |
|
| Капит-я | 391,1 млрд |
| Выручка | 734,0 млрд |
| EBITDA | 130,6 млрд |
| Прибыль | 59,3 млрд |
| Дивиденд ао | 2,494 |
| P/E | 6,6 |
| P/S | 0,5 |
| P/BV | 0,6 |
| EV/EBITDA | 2,9 |
| Див.доход ао | 7,1% |
| ММК Календарь Акционеров | |
| Прошедшие события Добавить событие | |
ММК акции
35₽ +1.97%
-
Магнитогорский завод прокатных валков, дочерняя компания ПАО «ММК», получил налоговые льготы на прибыль (10%) и имущество (нулевая ставка) на пять налоговых периодов. Это произошло после присвоения плану модернизации предприятия статуса регионального инвестиционного проекта. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономического развития Челябинской области.
bfm74.ru/delovaya-sreda/dochernyaya-kompaniya-mmk-zapustit-investproekt-stoimostyu-557-mln-rubley/- Торгую руками, и замечаю иррациональность действия от любых новостей.
Быть первым не получится, и со стороны видно, что либо «продают на фактах» либо до конца «держат фасон», Только спустя неделю — две, как все позабыли начинается адекватное движение с перспективой встать по рынку. За драйверами новостей не уследишь, что подтолкнуло котировки всего не упомнишь, поэтому наблюдаю за накоплением объёмов и медленным изменением курса, сползание -3% за квартал, это серьёзнее чем коррекция -5% за день. Если не идти за хайпом, а отмечать влияние старых событий, лучше поймёшь тенденцию и получишь уверенность с кем стоять. Волновики оценивают сентимент, ищут не оглядываясь на реальные события, проблема там — считают долго, а результаты, за недостатком объёмов, всегда неоднозначны.
У ММК драйвер движения — цены в Лондоне. Может не сразу, но заметно, и влияние здесь сильнее чем в Череповце и в Новолипецке. Уверен, это не ошибка анализа, значит у тех больше действующих факторов, а в ММК их меньше. Знаковое событие было вчера, реакция на него в котировках будет через неделю.
Как рассчитывая корреляцию рынков на дневках можно увидеть такую разницу?
Если в обработке сигналов, там прежде чем смотреть фазу сигналов, их выравнивают, смещая по времени, вносят постоянную задержку. Потом, для надёжности, накладывают индикатор когерентности, что помечает в спектре зашумлённые участки и достоверные.
MPlus, Вы где то про это читали, есть ли статья с подобным исследованием в открытом доступе?- Понял вас, flextrader! Наши сигналы нестационарные, им необходима регулярная пересинхронизация. Идут ценовые колебания, стоящее внимания движение это рыночные сигналы, локальные экстремумы. Если ограничить расчёты текущими верхами осень-зима, какие получим значения по корреляции LME-ММК? на графике росте были незначительные коррекции, по ним можно оценить временную задержку торгов в Москве к сигналам из Лондона.
Знаковое событие было вчера, реакция на него в котировках будет через неделю.
Как рассчитывая корреляцию рынков на дневках можно увидеть такую разницу?
Если в обработке сигналов, там прежде чем смотреть фазу сигналов, их выравнивают, смещая по времени, вносят постоянную задержку. Потом, для надёжности, накладывают индикатор когерентности, что помечает в спектре зашумлённые участки и достоверные.
MPlus, посчитать со «сдвинутым» — не проблема. обычно проблема в стационарности того, что называете «задержкой». и, конечно, если она до «недели» — первое, что нужно сделать выборку из ряда с большим TF- Знаковое событие было вчера, реакция на него в котировках будет через неделю.
Как рассчитывая корреляцию рынков на дневках можно увидеть такую разницу?
Если в обработке сигналов, там прежде чем смотреть фазу сигналов, их выравнивают, смещая по времени, вносят постоянную задержку. Потом, для надёжности, накладывают индикатор когерентности, что помечает в спектре зашумлённые участки и достоверные.
- Сегодня MMK в минусе при этом NLMK и CHMF в плюсе, кажется есть связь с тем что подоспели разного рода поверхностные разборы финансовой отчетности за 2020 года и по ним ММК явно выглядит хуже.
ММК - разбор финансовой отчетности по МСФО за 2020 годПервой компанией, отчитавшейся по результатам 2020 года, выступила ММК. Я недавно делал сравнительный разбор производственных результатов, который можете прочитать в статье. Выводом было то, что металлурги вторую половину года завершили на позитивной ноте. В этой статье давайте посмотрим на консолидированные результаты за весь год и решим, стоит ли покупать ММК в свой портфель.
Выручка компании в 2020 году составила $6,4 млрд, сократившись на 15,5%. Если в 4 квартале наблюдался рост цен на стальную продукцию и увеличение объемов продаж, то в целом, в 2020 году ухудшение рыночной конъюнктуры в связи с пандемией имело негативный эффект. Сильный рост цен на металлопродукцию в конце года поддержит результаты и в первом квартале.
Руководству компании удалось сдержать рост себестоимости реализации в отчетном периоде за счет сокращения расходов на закупку сырья. По итогам года она сократилась на 17%. Операционные расходы остались на уровне прошлого года. Это позволило сократить отставание по чистой прибыли. Однако, значительное снижение выручки утянуло чистую прибыль на $0,6 млрд. Дополнительное давление создали курсовые переоценки в $0,1 млрд.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
29.01.2021г. совет директ. принял решение рекомендовать годовому общему собранию акционеров «ММК» размер дивиденда по результатам отчетного 2020 года — 0,945 рубля (с учетом налога) на одну акцию. Это много или возмутительно мало?
На сильных движениях какой считаете временной сдвиг Москва-Лондон?
Интересно оценивать связи, когда рынок идёт в одну сторону.
MPlus, не понял вашего вопроса, что вы имеете ввиду?
что значит временной сдвиг?
- Динамика средних цен на внутреннем рынке пока более чем хорошая за Q1 2021
www.metalinfo.ru/ru/metalmarket/statistics?stype=2&startDate=30-09-2020&endDate=07-02-2021
www.metaltorg.ru/cources/russian/
На сильных движениях какой считаете временной сдвиг Москва-Лондон?
Интересно оценивать связи, когда рынок идёт в одну сторону.
MPlus, Добвил, графи сильный движения по SR и SC были и до этого, если посмотреть общей график то видно, что оно вообще ник чему не приводило. Кажется все спотовые цены нужно сглаживать и брать SMA
Константин Лебедев, lme в паблик, есть подозрение, размещает не очень достоверные котиры, особенно дальние периоды. и исчо вопрос — а Вы для ближнего фьюча (SR/sc) у них брали выборку?
flextrader, Данные дневные,
SR SC брал с lme и с ru.investing.com
DataSet
drive.google.com/file/d/1SDmQwECQSWnMS4IluQ-Qulvb5CEtRQLL/view?usp=sharing
Константин Лебедев, я о другом — выборка из M1, или...?
flextrader, Тут в рублях и M2 M6 M12
SC M12 жгет
Константин Лебедев, имхо интересней ситуация с чувствительностью к «рудам» в разрезе vs НЛМК/chmf и vs imoex. (допустим, если в разрезе медяшки смотреть «широкий» рынок чаще ходит с условным «прокатом», т.е. конечно наоборот — продукт с «рынком», чем с каким-нить raw). Для примера кину медь-брент-comex(голд)-spx. рудного ничего нет, как придумаю, что-то по-релевантней — добавлю. зы LMC=медь, es, Понятно, sp-mini
flextrader, возможно эту тему надо смотреть (покрутить) в разрезе разного поведения с DM -индексами, и EM-индексами (как потребителями raw/commod): типа 'руда'-'RUSSEL (LCEM)'-'HRC'-'DAX'-'Non-ferrous'-'spx'
flextrader, Мне бы ссылок на данные индексов, построить не проблема.
На самом деле регрессия, это первичный анализ перед, как сеточку обучать. Так сказать фильтр на полезность параметра.
На сильных движениях какой считаете временной сдвиг Москва-Лондон?
Интересно оценивать связи, когда рынок идёт в одну сторону.
MPlus, Добвил, графи сильный движения по SR и SC были и до этого, если посмотреть общей график то видно, что оно вообще ник чему не приводило. Кажется все спотовые цены нужно сглаживать и брать SMA
Константин Лебедев, lme в паблик, есть подозрение, размещает не очень достоверные котиры, особенно дальние периоды. и исчо вопрос — а Вы для ближнего фьюча (SR/sc) у них брали выборку?
flextrader, Данные дневные,
SR SC брал с lme и с ru.investing.com
DataSet
drive.google.com/file/d/1SDmQwECQSWnMS4IluQ-Qulvb5CEtRQLL/view?usp=sharing
Константин Лебедев, я о другом — выборка из M1, или...?
flextrader, Тут в рублях и M2 M6 M12
SC M12 жгет
Константин Лебедев, имхо интересней ситуация с чувствительностью к «рудам» в разрезе vs НЛМК/chmf и vs imoex. (допустим, если в разрезе медяшки смотреть «широкий» рынок чаще ходит с условным «прокатом», т.е. конечно наоборот — продукт с «рынком», чем с каким-нить raw). Для примера кину медь-брент-comex(голд)-spx. рудного ничего нет, как придумаю, что-то по-релевантней — добавлю. зы LMC=медь, es, Понятно, sp-mini
flextrader, возможно эту тему надо смотреть (покрутить) в разрезе разного поведения с DM -индексами, и EM-индексами (как потребителями raw/commod): типа 'руда'-'RUSSEL (LCEM)'-'HRC'-'DAX'-'Non-ferrous'-'spx'.
ззы. и по поводу последнего скрина о ситуации с M12 — я все же, в первую очередь смотрел на прокат, чем на sc.хотя от цифр не деться никудаНа сильных движениях какой считаете временной сдвиг Москва-Лондон?
Интересно оценивать связи, когда рынок идёт в одну сторону.
MPlus, Добвил, графи сильный движения по SR и SC были и до этого, если посмотреть общей график то видно, что оно вообще ник чему не приводило. Кажется все спотовые цены нужно сглаживать и брать SMA
Константин Лебедев, lme в паблик, есть подозрение, размещает не очень достоверные котиры, особенно дальние периоды. и исчо вопрос — а Вы для ближнего фьюча (SR/sc) у них брали выборку?
flextrader, Данные дневные,
SR SC брал с lme и с ru.investing.com
DataSet
drive.google.com/file/d/1SDmQwECQSWnMS4IluQ-Qulvb5CEtRQLL/view?usp=sharing
Константин Лебедев, я о другом — выборка из M1, или...?
flextrader, Тут в рублях и M2 M6 M12
SC M12 жгет
Константин Лебедев, имхо интересней ситуация (в вашем посл.скрине) с чувствительностью (ммк) к «рудам» в разрезе vs НЛМК/chmf и vs imoex (прежде всего то, что imoex чувствительнее «отраслевых» тикеров. Хотя по отчетности у ммк д б 'тут' чуть ли не минус). допустим, если в разрезе медяшки смотреть «широкий» рынок чаще ходит с условным «прокатом», т.е. конечно наоборот — продукт с «рынком», чем 'рынок' с каким-нить raw). Для примера кину медь-брент-comex(голд)-spx. рудного ничего нет, как придумаю, что-то по-релевантней — добавлю. зы LMC=медь, es, Понятно, sp-mini
На сильных движениях какой считаете временной сдвиг Москва-Лондон?
Интересно оценивать связи, когда рынок идёт в одну сторону.
MPlus, Добвил, графи сильный движения по SR и SC были и до этого, если посмотреть общей график то видно, что оно вообще ник чему не приводило. Кажется все спотовые цены нужно сглаживать и брать SMA
Константин Лебедев, lme в паблик, есть подозрение, размещает не очень достоверные котиры, особенно дальние периоды. и исчо вопрос — а Вы для ближнего фьюча (SR/sc) у них брали выборку?
flextrader, Данные дневные,
SR SC брал с lme и с ru.investing.com
DataSet
drive.google.com/file/d/1SDmQwECQSWnMS4IluQ-Qulvb5CEtRQLL/view?usp=sharing
Константин Лебедев, я о другом — выборка из M1, или...?
flextrader, Тут в рублях и M2 M6 M12
SC M12 жгет
И крупнее там прямо, что то интересное бинарное вырисовывается
И выходит график больше всех похож на форвардный
LME Steel Scrap www.lme.com/Metals/Ferrous/Steel-Scrap#tabIndex=2
В датасете не было января и февраля видимо зажали
На сильных движениях какой считаете временной сдвиг Москва-Лондон?
Интересно оценивать связи, когда рынок идёт в одну сторону.
MPlus, Добвил, графи сильный движения по SR и SC были и до этого, если посмотреть общей график то видно, что оно вообще ник чему не приводило. Кажется все спотовые цены нужно сглаживать и брать SMA
Константин Лебедев, lme в паблик, есть подозрение, размещает не очень достоверные котиры, особенно дальние периоды. и исчо вопрос — а Вы для ближнего фьюча (SR/sc) у них брали выборку?
flextrader, Данные дневные,
SR SC брал с lme и с ru.investing.com
DataSet
drive.google.com/file/d/1SDmQwECQSWnMS4IluQ-Qulvb5CEtRQLL/view?usp=sharing
Константин Лебедев, я о другом — выборка (та, что попала в map-ы) из M1, или...?На сильных движениях какой считаете временной сдвиг Москва-Лондон?
Интересно оценивать связи, когда рынок идёт в одну сторону.
MPlus, Добвил, графи сильный движения по SR и SC были и до этого, если посмотреть общей график то видно, что оно вообще ник чему не приводило. Кажется все спотовые цены нужно сглаживать и брать SMA
Константин Лебедев, lme в паблик, есть подозрение, размещает не очень достоверные котиры, особенно дальние периоды. и исчо вопрос — а Вы для ближнего фьюча (SR/sc) у них брали выборку?
flextrader, Данные дневные,
SR SC брал с lme и с ru.investing.com
DataSet
drive.google.com/file/d/1SDmQwECQSWnMS4IluQ-Qulvb5CEtRQLL/view?usp=sharingНа сильных движениях какой считаете временной сдвиг Москва-Лондон?
Интересно оценивать связи, когда рынок идёт в одну сторону.
MPlus, Добвил, графи сильный движения по SR и SC были и до этого, если посмотреть общей график то видно, что оно вообще ник чему не приводило. Кажется все спотовые цены нужно сглаживать и брать SMA
Константин Лебедев, lme в паблик, есть подозрение, размещает не очень достоверные котиры, особенно дальние периоды. и исчо вопрос — а Вы (именно) для ближнего фьюча (SR/sc) у них брали выборку?На сильных движениях какой считаете временной сдвиг Москва-Лондон?
Интересно оценивать связи, когда рынок идёт в одну сторону.
MPlus, Добвил, графи сильный движения по SR и SC были и до этого, если посмотреть общей график то видно, что оно вообще ник чему не приводило. Кажется все спотовые цены нужно сглаживать и брать SMAНа сильных движениях какой считаете временной сдвиг Москва-Лондон?
Интересно оценивать связи, когда рынок идёт в одну сторону.
MPlus, Вы о moex-IOB?
Константин Лебедев, а если линию приделать, r^2 сколько? больше ,3? и ММК-ось намеренно в отн.величинах?
flextrader, ММК все в баксах
Константин Лебедев, тут если долго крутить вылезет еще куча нестационарностей у этой матрицы (для наших тикеров), грубо говоря, например, до нек. момента — ориентированность видимо на местный рынок, соотв. по-больше объясняющая способность IMOEX (не знаю правда как вес менялся — надо смотреть), потом, вероятно, возросла доля экспорта,… ну дальше Вы поняли. т.е. еще неплохо вариант «рублевый» посчитать и USDR добавить. но это с другой стороны и микроструктурной спецификой м.б. вызвано — интересно было б ММ на бумаге послушать
Константин Лебедев, а если линию приделать, r^2 сколько? больше ,3? и ММК-ось намеренно в отн.величинах?
flextrader, ММК все в баксах
Константин Лебедев, это на ценовых рядах я так понял? период тот же, с ноя'15… янв21
flextrader, Да
ММК - факторы роста и падения акций
- ММК остается фундаментально наиболее дешевой компанией из тройки (17.10.2023)
- Компания имеет низкую интеграцию в коксующийся уголь и железную руду, что плохо сказывается на показателях маржинальности, когда цены на сырье растут (26.12.2017)
⚠️ Если вы считаете, что какой-то фактор роста/падения больше не является актуальным, выделите его и нажмите CTRL+ENTER на клавиатуре, чтобы сообщить нам.
ММК - описание компании
ММКОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ИНН 7414003633) входит в число крупнейших мировых производителей стали и занимает лидирующие позиции среди предприятий чёрной металлургии России. Активы компании в России представляют собой крупный металлургический комплекс с полным производственным циклом, начиная с подготовки железорудного сырья и заканчивая глубокой переработкой чёрных металлов. ММК производит широкий ассортимент металлопродукции с преобладающей долей продукции глубоких переделов с наибольшей добавленной стоимостью.
ГДР ММК торгуется на Лондонской бирже.
1 ГДР соответствует 13 акциям ММК
IR:
Ярослава Врубель
Илья Нечаев
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
