золото

Уверен, что ралли по золоту ещё продолжится, но без меня. А может я всё же войду ещё раз в лонг. Это знаменитое декабрьское ралли по золоту. Оно каждый год уже последние 6 лет бывает.

GOLD




Авто-репост. Читать в блоге >>>

Отток из золотых ETF остановился. Есть скромная надежда, что это был локальный минимум цены.

Последние пару недель собирал инфы по золоту. Один из популярных индикаторов — соотношение цены золота и SnP500. с т.з. экономики не очень надежный показатель, но для расширения кругозора и оценки адекватности отсылкой к прошлым пикам золота подходит.

3 пика. текущий момент, 2011-2012, 1979-1980.
Может быть сейчас сам знаменатель завышен, все говорят, что по мультипликаторам рынок США очень давно и очень дорог. Но как минимум если мания есть, то она в обоих классах активов, что может быть следствием дешевых денег.



Период 1979-1980 в расчет брать не стоит, ставки тогда были крайне высокие.

Gold h3 — планы на коррекцию 1860-70







======

привет! забегайте в чат трейдеров в телегу!
уже более 470 человек там !

валюты, металлы, товары, крипта,

фьючи CME и форекс… обсуждаем всё на чём можно заработать !



Всем рады ! :)

__




Авто-репост. Читать в блоге >>>

В последнем выпуске журнала «TA of Stocks & Commodities»  встретил любопытное исследование, которое мне показалось особенно актуальным в свете продолжающейся консолидации в золоте.

Сравниваются доходность и риск за период 1992-2019 отдельно для широких индексов акций, для золота, а также для простой моментум-стратегии. Её правила таковы:

1) сравнивается доходность за предыдущие 6 месяцев индекса и золота,
2) лучший по доходности актив покупается в портфель на следующие 6 месяцев (т.е. портфель будет состоять либо на 100% из индекса, либо на 100% из золота)
3) через 6 месяцев операция повторяется

Индексы акций, для которых делался расчет: Европа (DJ Euro Stoxx, в евро), Развивающиеся рынки (MSCI EM), Развитые рынки (MSCI EAFE), Весь Мир (DJ World) и США (S&P-500).

привет! забегайте в чат трейдеров в телегу!
уже более 470 человек там !

🕘 Время чтения 4~ мин.

За предыдущую отчетную неделю общие вложения денежных средств среди крупных участников биржи CME Group по торговле деривативами на золото увеличились на 7%.

При этом общая капитализация вложений денежных средств в долларовом эквиваленте составила $291 млрд 199 млн.

Преобладание быков за предыдущую неделю увеличилось на 7%. В денежном эквиваленте сантимент перевеса покупателей составил $107 млрд 300 млн. В связи с этим стоит ожидать восходящего движения котировок актива на протяжении второй половины текущей торговой недели.

По данным Комиссии по торговле товарными фьючерсами США, количество залокированных позиций инвесторов увеличилось на 7% за прошедшую отчетную неделю. Это дает основания предполагать о вероятном однонаправленном движении котировок актива на дневном тайм фрейме на протяжении ближайшей торговой недели.