Облигации ОФЗ с индексируемым номиналом

Подскажите кто в теме. Пришел купон 52003. Налог 13% вычли со всего объема купона. Но ведь по закону налог начал действовать с 1 января 2021 года и считаться должен с этой даты. Почему, если я владел облигацией всего две недели, я должен платить налог за полгода?

Подскажите, пожалуйста, где я ошибся в расчетах.
Сегодня пришел купон по ОФЗ 52003 в размере 11.62р.
Номинал на сегодня = 1 010.10
Ставка купона = 2.5%, соответственно за полгода 1.25%
Рассчитываю: 1010.10*0,0125= 12.63
Где-то ошибка, но пока не пойму где.
Заранее спасибо.

Все, понял. Первый купонный период 168 дней вместо 182. Теперь все сходится.

Подскажите, пожалуйста, где я ошибся в расчетах.
Сегодня пришел купон по ОФЗ 52003 в размере 11.62р.
Номинал на сегодня = 1 010.10
Ставка купона = 2.5%, соответственно за полгода 1.25%
Рассчитываю: 1010.10*0,0125= 12.63
Где-то ошибка, но пока не пойму где.
Заранее спасибо.

Почему цены покупки-продажи в отчете FIFO не совпадают с реальными ценами покупки-продажи. К примеру, 04.10.2016 было куплено 49 облигаций 52001 по цене 98.1000 и продано 07.12.2020 49шт. по цене 101.8000. В отчете FIFO указаны другие цены, а именно — цена покупки равна 97.94095 а цена продажи равна 102.2548. Номинал в расчете Доход/Убыток в отчете FIFO не участвует. Комиссионные затраты посчитаны правильно с учетом номиналов на соответствуюшие даты (1083,71 и 1252,68) и реальных цен. Непонятно каким образом реальные цены сделок трансформировались в указанные выше цены из отчета FIFO.

Василий Р, А в какую дату отчет фифо заказывали?

Игорь Крылов, мой запрос брокеру (скрины из отчетов не скопировались) :


Добрый день.
07.12.20 впервые начал продавать облигации с изменяющимся номиналом: ОФЗ 52001.
В связи с этим у меня возник ряд вопросов.
После получения отчета FIFO обратил внимание на некоторые странности.

Цена покупки из отчета FIFO равна 97,940951 от номинала. Номинал при этом не указан.
Получаем Сумму покупки в отчете FIFO: 47991,07р.=49*97,940951*10
Реальность, однако другая.
Если взять отчет Отчет об исполненных поручениях на сделки в старом формате,


то Цена одной ЦБ равна 1063,1151, что соответствует реальной цене сделки 98,1000 и номиналу 1083,71 на дату проведения сделки 04.10.2016: 1063,1151=98,1000*1083,71/100
Итого имеем на основании отчета о сделках: 49*1063,11951=52092,86.
Таким образом Сумма покупки разнятся в разных отчетах из за разности цен покупки на ту же дату.
Попутно хочу отметить, что если взять отчетность о сделках в новом формате на дату 04.10.2016, то увидим следующее:




То есть цена покупки в отчете о сделках нового формата: 85.529897*1248,98/100=1063,11951,
что совпадает с ценой реальной ценой покупки (98,1000) с учетом номинала на дату сделки (1083,71). Номинал же 1248,98 это номинал на 31.07.20.
Если мы возьмем другую дату получения отчета на 04.10.2016, то получим следующее в формате предыдущего представления:


Или 87,564411*1214,10/100=1063,11951
То есть результат правильный, но с номиналом 1214,10 на дату 11,03,20. То есть при запросе отчета на 04.10.2016, но в разное время, мы получаем разные цены покупки актива и разный номинал.
Вопросы.
1.Зачем нужна вся эта неразбериха с ценами и номиналами в новом формате отчетности, когда все меняется только от времени запроса отчета на ту же дату. Почему нельзя на дату совершения сделки давать либо реальные цены сделки и номинал на дату сделки, либо, как в старом формате отчетности, их произведение, то есть реальную цену сделки с учетом номинала.
2. Почему цена сделки отчётности FIFO не соответствует реальности. В заключении приведу несоответствия и по сделкам продажи.
Реальность такова: 49*101,80*1252,68/100=62486,18
В отчете о сделках на 07.12.20: 49*101804876*1252,62/100=62486,18.
Результат отчета совпадает с реальностью по сумме продажи.
Отчет FIFO: 49*102.254824*10=50104.86.
Что, как видно, не соответствует ни реальности, ни отчету о сделках ни по ценам, ни по номиналу, ни по сумме продаж. На основании отчета FIFO формируется отчет НДФЛ, соответственно он не совпадает с моими расчетами.
Странно то, что я, впервые продав ОФЗ 52001, немедленно наткнулся на несоответствия. Не может быть чтобы эти несоответствия не были обнаружены кем-либо ранее. Хотелось бы получить пояснения.

Василий Р, Да уж… Даже с поллитрой не разберешься. А брокер какой?
И еще: «Отчет FIFO: 49*102.254824*10=50104.86». Здесь нет опечатки?

Игорь Крылов, что мы имеем в итоге. Несоответствие по суммам покупки и суммам продажи в отчете FIFO и Отчетом об исполненных поручениях на сделки. То есть противоречие между двумя отчетами. При том, что второй отчет соответствует реальности. Но эта реальность криво представлена: в зависимости от даты запроса отчета на одну и ту же дату в прошлом плавают цены покупки и номинал, который соответствует дате запроса отчета. Но чтобы привести все это к реальности, приходится менять и цену в прошлом. Произведение цены на номинал остается верным, но сама цена и номинал не соответствует реальности.

Почему цены покупки-продажи в отчете FIFO не совпадают с реальными ценами покупки-продажи. К примеру, 04.10.2016 было куплено 49 облигаций 52001 по цене 98.1000 и продано 07.12.2020 49шт. по цене 101.8000. В отчете FIFO указаны другие цены, а именно — цена покупки равна 97.94095 а цена продажи равна 102.2548. Номинал в расчете Доход/Убыток в отчете FIFO не участвует. Комиссионные затраты посчитаны правильно с учетом номиналов на соответствуюшие даты (1083,71 и 1252,68) и реальных цен. Непонятно каким образом реальные цены сделок трансформировались в указанные выше цены из отчета FIFO.

Василий Р, А в какую дату отчет фифо заказывали?

Игорь Крылов, мой запрос брокеру (скрины из отчетов не скопировались) :


Добрый день.
07.12.20 впервые начал продавать облигации с изменяющимся номиналом: ОФЗ 52001.
В связи с этим у меня возник ряд вопросов.
После получения отчета FIFO обратил внимание на некоторые странности.

Цена покупки из отчета FIFO равна 97,940951 от номинала. Номинал при этом не указан.
Получаем Сумму покупки в отчете FIFO: 47991,07р.=49*97,940951*10
Реальность, однако другая.
Если взять отчет Отчет об исполненных поручениях на сделки в старом формате,


то Цена одной ЦБ равна 1063,1151, что соответствует реальной цене сделки 98,1000 и номиналу 1083,71 на дату проведения сделки 04.10.2016: 1063,1151=98,1000*1083,71/100
Итого имеем на основании отчета о сделках: 49*1063,11951=52092,86.
Таким образом Сумма покупки разнятся в разных отчетах из за разности цен покупки на ту же дату.
Попутно хочу отметить, что если взять отчетность о сделках в новом формате на дату 04.10.2016, то увидим следующее:




То есть цена покупки в отчете о сделках нового формата: 85.529897*1248,98/100=1063,11951,
что совпадает с ценой реальной ценой покупки (98,1000) с учетом номинала на дату сделки (1083,71). Номинал же 1248,98 это номинал на 31.07.20.
Если мы возьмем другую дату получения отчета на 04.10.2016, то получим следующее в формате предыдущего представления:


Или 87,564411*1214,10/100=1063,11951
То есть результат правильный, но с номиналом 1214,10 на дату 11,03,20. То есть при запросе отчета на 04.10.2016, но в разное время, мы получаем разные цены покупки актива и разный номинал.
Вопросы.
1.Зачем нужна вся эта неразбериха с ценами и номиналами в новом формате отчетности, когда все меняется только от времени запроса отчета на ту же дату. Почему нельзя на дату совершения сделки давать либо реальные цены сделки и номинал на дату сделки, либо, как в старом формате отчетности, их произведение, то есть реальную цену сделки с учетом номинала.
2. Почему цена сделки отчётности FIFO не соответствует реальности. В заключении приведу несоответствия и по сделкам продажи.
Реальность такова: 49*101,80*1252,68/100=62486,18
В отчете о сделках на 07.12.20: 49*101804876*1252,62/100=62486,18.
Результат отчета совпадает с реальностью по сумме продажи.
Отчет FIFO: 49*102.254824*10=50104.86.
Что, как видно, не соответствует ни реальности, ни отчету о сделках ни по ценам, ни по номиналу, ни по сумме продаж. На основании отчета FIFO формируется отчет НДФЛ, соответственно он не совпадает с моими расчетами.
Странно то, что я, впервые продав ОФЗ 52001, немедленно наткнулся на несоответствия. Не может быть чтобы эти несоответствия не были обнаружены кем-либо ранее. Хотелось бы получить пояснения.

Василий Р, Да уж… Даже с поллитрой не разберешься. А брокер какой?
И еще: «Отчет FIFO: 49*102.254824*10=50104.86». Здесь нет опечатки?

Игорь Крылов, Брокер ВТБ.

Почему цены покупки-продажи в отчете FIFO не совпадают с реальными ценами покупки-продажи. К примеру, 04.10.2016 было куплено 49 облигаций 52001 по цене 98.1000 и продано 07.12.2020 49шт. по цене 101.8000. В отчете FIFO указаны другие цены, а именно — цена покупки равна 97.94095 а цена продажи равна 102.2548. Номинал в расчете Доход/Убыток в отчете FIFO не участвует. Комиссионные затраты посчитаны правильно с учетом номиналов на соответствуюшие даты (1083,71 и 1252,68) и реальных цен. Непонятно каким образом реальные цены сделок трансформировались в указанные выше цены из отчета FIFO.

Василий Р, А в какую дату отчет фифо заказывали?

Игорь Крылов, мой запрос брокеру (скрины из отчетов не скопировались) :


Добрый день.
07.12.20 впервые начал продавать облигации с изменяющимся номиналом: ОФЗ 52001.
В связи с этим у меня возник ряд вопросов.
После получения отчета FIFO обратил внимание на некоторые странности.

Цена покупки из отчета FIFO равна 97,940951 от номинала. Номинал при этом не указан.
Получаем Сумму покупки в отчете FIFO: 47991,07р.=49*97,940951*10
Реальность, однако другая.
Если взять отчет Отчет об исполненных поручениях на сделки в старом формате,


то Цена одной ЦБ равна 1063,1151, что соответствует реальной цене сделки 98,1000 и номиналу 1083,71 на дату проведения сделки 04.10.2016: 1063,1151=98,1000*1083,71/100
Итого имеем на основании отчета о сделках: 49*1063,11951=52092,86.
Таким образом Сумма покупки разнятся в разных отчетах из за разности цен покупки на ту же дату.
Попутно хочу отметить, что если взять отчетность о сделках в новом формате на дату 04.10.2016, то увидим следующее:




То есть цена покупки в отчете о сделках нового формата: 85.529897*1248,98/100=1063,11951,
что совпадает с ценой реальной ценой покупки (98,1000) с учетом номинала на дату сделки (1083,71). Номинал же 1248,98 это номинал на 31.07.20.
Если мы возьмем другую дату получения отчета на 04.10.2016, то получим следующее в формате предыдущего представления:


Или 87,564411*1214,10/100=1063,11951
То есть результат правильный, но с номиналом 1214,10 на дату 11,03,20. То есть при запросе отчета на 04.10.2016, но в разное время, мы получаем разные цены покупки актива и разный номинал.
Вопросы.
1.Зачем нужна вся эта неразбериха с ценами и номиналами в новом формате отчетности, когда все меняется только от времени запроса отчета на ту же дату. Почему нельзя на дату совершения сделки давать либо реальные цены сделки и номинал на дату сделки, либо, как в старом формате отчетности, их произведение, то есть реальную цену сделки с учетом номинала.
2. Почему цена сделки отчётности FIFO не соответствует реальности. В заключении приведу несоответствия и по сделкам продажи.
Реальность такова: 49*101,80*1252,68/100=62486,18
В отчете о сделках на 07.12.20: 49*101804876*1252,62/100=62486,18.
Результат отчета совпадает с реальностью по сумме продажи.
Отчет FIFO: 49*102.254824*10=50104.86.
Что, как видно, не соответствует ни реальности, ни отчету о сделках ни по ценам, ни по номиналу, ни по сумме продаж. На основании отчета FIFO формируется отчет НДФЛ, соответственно он не совпадает с моими расчетами.
Странно то, что я, впервые продав ОФЗ 52001, немедленно наткнулся на несоответствия. Не может быть чтобы эти несоответствия не были обнаружены кем-либо ранее. Хотелось бы получить пояснения.

Василий Р, Да уж… Даже с поллитрой не разберешься. А брокер какой?
И еще: «Отчет FIFO: 49*102.254824*10=50104.86». Здесь нет опечатки?

Игорь Крылов, опечатки нет, данные совпадают с отчетом FIFO.

Почему цены покупки-продажи в отчете FIFO не совпадают с реальными ценами покупки-продажи. К примеру, 04.10.2016 было куплено 49 облигаций 52001 по цене 98.1000 и продано 07.12.2020 49шт. по цене 101.8000. В отчете FIFO указаны другие цены, а именно — цена покупки равна 97.94095 а цена продажи равна 102.2548. Номинал в расчете Доход/Убыток в отчете FIFO не участвует. Комиссионные затраты посчитаны правильно с учетом номиналов на соответствуюшие даты (1083,71 и 1252,68) и реальных цен. Непонятно каким образом реальные цены сделок трансформировались в указанные выше цены из отчета FIFO.

Василий Р, А в какую дату отчет фифо заказывали?

Игорь Крылов, мой запрос брокеру (скрины из отчетов не скопировались) :


Добрый день.
07.12.20 впервые начал продавать облигации с изменяющимся номиналом: ОФЗ 52001.
В связи с этим у меня возник ряд вопросов.
После получения отчета FIFO обратил внимание на некоторые странности.

Цена покупки из отчета FIFO равна 97,940951 от номинала. Номинал при этом не указан.
Получаем Сумму покупки в отчете FIFO: 47991,07р.=49*97,940951*10
Реальность, однако другая.
Если взять отчет Отчет об исполненных поручениях на сделки в старом формате,


то Цена одной ЦБ равна 1063,1151, что соответствует реальной цене сделки 98,1000 и номиналу 1083,71 на дату проведения сделки 04.10.2016: 1063,1151=98,1000*1083,71/100
Итого имеем на основании отчета о сделках: 49*1063,11951=52092,86.
Таким образом Сумма покупки разнятся в разных отчетах из за разности цен покупки на ту же дату.
Попутно хочу отметить, что если взять отчетность о сделках в новом формате на дату 04.10.2016, то увидим следующее:




То есть цена покупки в отчете о сделках нового формата: 85.529897*1248,98/100=1063,11951,
что совпадает с ценой реальной ценой покупки (98,1000) с учетом номинала на дату сделки (1083,71). Номинал же 1248,98 это номинал на 31.07.20.
Если мы возьмем другую дату получения отчета на 04.10.2016, то получим следующее в формате предыдущего представления:


Или 87,564411*1214,10/100=1063,11951
То есть результат правильный, но с номиналом 1214,10 на дату 11,03,20. То есть при запросе отчета на 04.10.2016, но в разное время, мы получаем разные цены покупки актива и разный номинал.
Вопросы.
1.Зачем нужна вся эта неразбериха с ценами и номиналами в новом формате отчетности, когда все меняется только от времени запроса отчета на ту же дату. Почему нельзя на дату совершения сделки давать либо реальные цены сделки и номинал на дату сделки, либо, как в старом формате отчетности, их произведение, то есть реальную цену сделки с учетом номинала.
2. Почему цена сделки отчётности FIFO не соответствует реальности. В заключении приведу несоответствия и по сделкам продажи.
Реальность такова: 49*101,80*1252,68/100=62486,18
В отчете о сделках на 07.12.20: 49*101804876*1252,62/100=62486,18.
Результат отчета совпадает с реальностью по сумме продажи.
Отчет FIFO: 49*102.254824*10=50104.86.
Что, как видно, не соответствует ни реальности, ни отчету о сделках ни по ценам, ни по номиналу, ни по сумме продаж. На основании отчета FIFO формируется отчет НДФЛ, соответственно он не совпадает с моими расчетами.
Странно то, что я, впервые продав ОФЗ 52001, немедленно наткнулся на несоответствия. Не может быть чтобы эти несоответствия не были обнаружены кем-либо ранее. Хотелось бы получить пояснения.

Василий Р, Да уж… Даже с поллитрой не разберешься. А брокер какой?
И еще: «Отчет FIFO: 49*102.254824*10=50104.86». Здесь нет опечатки?

Почему цены покупки-продажи в отчете FIFO не совпадают с реальными ценами покупки-продажи. К примеру, 04.10.2016 было куплено 49 облигаций 52001 по цене 98.1000 и продано 07.12.2020 49шт. по цене 101.8000. В отчете FIFO указаны другие цены, а именно — цена покупки равна 97.94095 а цена продажи равна 102.2548. Номинал в расчете Доход/Убыток в отчете FIFO не участвует. Комиссионные затраты посчитаны правильно с учетом номиналов на соответствуюшие даты (1083,71 и 1252,68) и реальных цен. Непонятно каким образом реальные цены сделок трансформировались в указанные выше цены из отчета FIFO.

Василий Р, А в какую дату отчет фифо заказывали?

Игорь Крылов, мой запрос брокеру (скрины из отчетов не скопировались) :


Добрый день.
07.12.20 впервые начал продавать облигации с изменяющимся номиналом: ОФЗ 52001.
В связи с этим у меня возник ряд вопросов.
После получения отчета FIFO обратил внимание на некоторые странности.

Цена покупки из отчета FIFO равна 97,940951 от номинала. Номинал при этом не указан.
Получаем Сумму покупки в отчете FIFO: 47991,07р.=49*97,940951*10
Реальность, однако другая.
Если взять отчет Отчет об исполненных поручениях на сделки в старом формате,


то Цена одной ЦБ равна 1063,1151, что соответствует реальной цене сделки 98,1000 и номиналу 1083,71 на дату проведения сделки 04.10.2016: 1063,1151=98,1000*1083,71/100
Итого имеем на основании отчета о сделках: 49*1063,11951=52092,86.
Таким образом Сумма покупки разнятся в разных отчетах из за разности цен покупки на ту же дату.
Попутно хочу отметить, что если взять отчетность о сделках в новом формате на дату 04.10.2016, то увидим следующее:




То есть цена покупки в отчете о сделках нового формата: 85.529897*1248,98/100=1063,11951,
что совпадает с ценой реальной ценой покупки (98,1000) с учетом номинала на дату сделки (1083,71). Номинал же 1248,98 это номинал на 31.07.20.
Если мы возьмем другую дату получения отчета на 04.10.2016, то получим следующее в формате предыдущего представления:


Или 87,564411*1214,10/100=1063,11951
То есть результат правильный, но с номиналом 1214,10 на дату 11,03,20. То есть при запросе отчета на 04.10.2016, но в разное время, мы получаем разные цены покупки актива и разный номинал.
Вопросы.
1.Зачем нужна вся эта неразбериха с ценами и номиналами в новом формате отчетности, когда все меняется только от времени запроса отчета на ту же дату. Почему нельзя на дату совершения сделки давать либо реальные цены сделки и номинал на дату сделки, либо, как в старом формате отчетности, их произведение, то есть реальную цену сделки с учетом номинала.
2. Почему цена сделки отчётности FIFO не соответствует реальности. В заключении приведу несоответствия и по сделкам продажи.
Реальность такова: 49*101,80*1252,68/100=62486,18
В отчете о сделках на 07.12.20: 49*101804876*1252,62/100=62486,18.
Результат отчета совпадает с реальностью по сумме продажи.
Отчет FIFO: 49*102.254824*10=50104.86.
Что, как видно, не соответствует ни реальности, ни отчету о сделках ни по ценам, ни по номиналу, ни по сумме продаж. На основании отчета FIFO формируется отчет НДФЛ, соответственно он не совпадает с моими расчетами.
Странно то, что я, впервые продав ОФЗ 52001, немедленно наткнулся на несоответствия. Не может быть чтобы эти несоответствия не были обнаружены кем-либо ранее. Хотелось бы получить пояснения.

Почему цены покупки-продажи в отчете FIFO не совпадают с реальными ценами покупки-продажи. К примеру, 04.10.2016 было куплено 49 облигаций 52001 по цене 98.1000 и продано 07.12.2020 49шт. по цене 101.8000. В отчете FIFO указаны другие цены, а именно — цена покупки равна 97.94095 а цена продажи равна 102.2548. Номинал в расчете Доход/Убыток в отчете FIFO не участвует. Комиссионные затраты посчитаны правильно с учетом номиналов на соответствуюшие даты (1083,71 и 1252,68) и реальных цен. Непонятно каким образом реальные цены сделок трансформировались в указанные выше цены из отчета FIFO.

Василий Р, А в какую дату отчет фифо заказывали?

Игорь Крылов, на разные даты. От даты получения отчета FIFO цена не зависит. В брокерском отчете цена покупки и номинал зависит от даты получения отчета, но произведение цен и номинала из отчетов равно реальной цене на номинал на реальную дату.

Почему цены покупки-продажи в отчете FIFO не совпадают с реальными ценами покупки-продажи. К примеру, 04.10.2016 было куплено 49 облигаций 52001 по цене 98.1000 и продано 07.12.2020 49шт. по цене 101.8000. В отчете FIFO указаны другие цены, а именно — цена покупки равна 97.94095 а цена продажи равна 102.2548. Номинал в расчете Доход/Убыток в отчете FIFO не участвует. Комиссионные затраты посчитаны правильно с учетом номиналов на соответствуюшие даты (1083,71 и 1252,68) и реальных цен. Непонятно каким образом реальные цены сделок трансформировались в указанные выше цены из отчета FIFO.

Василий Р, А в какую дату отчет фифо заказывали?

Почему цены покупки-продажи в отчете FIFO не совпадают с реальными ценами покупки-продажи. К примеру, 04.10.2016 было куплено 49 облигаций 52001 по цене 98.1000 и продано 07.12.2020 49шт. по цене 101.8000. В отчете FIFO указаны другие цены, а именно — цена покупки равна 97.94095 а цена продажи равна 102.2548. Номинал в расчете Доход/Убыток в отчете FIFO не участвует. Комиссионные затраты посчитаны правильно с учетом номиналов на соответствуюшие даты (1083,71 и 1252,68) и реальных цен. Непонятно каким образом реальные цены сделок трансформировались в указанные выше цены из отчета FIFO.

Василий Р, Тут проблема в том, что номинал облигации меняется ежедневно. Заключаешь сделку сегодня и цена фиксируется от сегодняшнего номинала. Зачисляют облигации на следующий рабочий день. А в этот день номинал уже другой. Вот и пересчитывают…

Игорь Крылов, так то оно так, но ответ неправильный. Попробуйте расписать, ничего не получится.

Василий Р, Будет время — попробую погрузиться.

Игорь Крылов, Я погружался с головой, но не получил ответа. Контакты с брокером закончились отписками.

Почему цены покупки-продажи в отчете FIFO не совпадают с реальными ценами покупки-продажи. К примеру, 04.10.2016 было куплено 49 облигаций 52001 по цене 98.1000 и продано 07.12.2020 49шт. по цене 101.8000. В отчете FIFO указаны другие цены, а именно — цена покупки равна 97.94095 а цена продажи равна 102.2548. Номинал в расчете Доход/Убыток в отчете FIFO не участвует. Комиссионные затраты посчитаны правильно с учетом номиналов на соответствуюшие даты (1083,71 и 1252,68) и реальных цен. Непонятно каким образом реальные цены сделок трансформировались в указанные выше цены из отчета FIFO.

Василий Р, Тут проблема в том, что номинал облигации меняется ежедневно. Заключаешь сделку сегодня и цена фиксируется от сегодняшнего номинала. Зачисляют облигации на следующий рабочий день. А в этот день номинал уже другой. Вот и пересчитывают…

Игорь Крылов, так то оно так, но ответ неправильный. Попробуйте расписать, ничего не получится.

Василий Р, Будет время — попробую погрузиться.

Почему цены покупки-продажи в отчете FIFO не совпадают с реальными ценами покупки-продажи. К примеру, 04.10.2016 было куплено 49 облигаций 52001 по цене 98.1000 и продано 07.12.2020 49шт. по цене 101.8000. В отчете FIFO указаны другие цены, а именно — цена покупки равна 97.94095 а цена продажи равна 102.2548. Номинал в расчете Доход/Убыток в отчете FIFO не участвует. Комиссионные затраты посчитаны правильно с учетом номиналов на соответствуюшие даты (1083,71 и 1252,68) и реальных цен. Непонятно каким образом реальные цены сделок трансформировались в указанные выше цены из отчета FIFO.

Василий Р, Тут проблема в том, что номинал облигации меняется ежедневно. Заключаешь сделку сегодня и цена фиксируется от сегодняшнего номинала. Зачисляют облигации на следующий рабочий день. А в этот день номинал уже другой. Вот и пересчитывают…

Игорь Крылов, так то оно так, но ответ неправильный. Попробуйте расписать, ничего не получится.

Почему цены покупки-продажи в отчете FIFO не совпадают с реальными ценами покупки-продажи. К примеру, 04.10.2016 было куплено 49 облигаций 52001 по цене 98.1000 и продано 07.12.2020 49шт. по цене 101.8000. В отчете FIFO указаны другие цены, а именно — цена покупки равна 97.94095 а цена продажи равна 102.2548. Номинал в расчете Доход/Убыток в отчете FIFO не участвует. Комиссионные затраты посчитаны правильно с учетом номиналов на соответствуюшие даты (1083,71 и 1252,68) и реальных цен. Непонятно каким образом реальные цены сделок трансформировались в указанные выше цены из отчета FIFO.

Василий Р, Тут проблема в том, что номинал облигации меняется ежедневно. Заключаешь сделку сегодня и цена фиксируется от сегодняшнего номинала. Зачисляют облигации на следующий рабочий день. А в этот день номинал уже другой. Вот и пересчитывают…

Игорь Крылов,

Василий Р, Ответ неправильный.

Так то оно так, но ответ неправильный.

Почему цены покупки-продажи в отчете FIFO не совпадают с реальными ценами покупки-продажи. К примеру, 04.10.2016 было куплено 49 облигаций 52001 по цене 98.1000 и продано 07.12.2020 49шт. по цене 101.8000. В отчете FIFO указаны другие цены, а именно — цена покупки равна 97.94095 а цена продажи равна 102.2548. Номинал в расчете Доход/Убыток в отчете FIFO не участвует. Комиссионные затраты посчитаны правильно с учетом номиналов на соответствуюшие даты (1083,71 и 1252,68) и реальных цен. Непонятно каким образом реальные цены сделок трансформировались в указанные выше цены из отчета FIFO.

Василий Р, Тут проблема в том, что номинал облигации меняется ежедневно. Заключаешь сделку сегодня и цена фиксируется от сегодняшнего номинала. Зачисляют облигации на следующий рабочий день. А в этот день номинал уже другой. Вот и пересчитывают…

Игорь Крылов,

Почему цены покупки-продажи в отчете FIFO не совпадают с реальными ценами покупки-продажи. К примеру, 04.10.2016 было куплено 49 облигаций 52001 по цене 98.1000 и продано 07.12.2020 49шт. по цене 101.8000. В отчете FIFO указаны другие цены, а именно — цена покупки равна 97.94095 а цена продажи равна 102.2548. Номинал в расчете Доход/Убыток в отчете FIFO не участвует. Комиссионные затраты посчитаны правильно с учетом номиналов на соответствуюшие даты (1083,71 и 1252,68) и реальных цен. Непонятно каким образом реальные цены сделок трансформировались в указанные выше цены из отчета FIFO.

Василий Р, Тут проблема в том, что номинал облигации меняется ежедневно. Заключаешь сделку сегодня и цена фиксируется от сегодняшнего номинала. Зачисляют облигации на следующий рабочий день. А в этот день номинал уже другой. Вот и пересчитывают…

Почему цены покупки-продажи в отчете FIFO не совпадают с реальными ценами покупки-продажи. К примеру, 04.10.2016 было куплено 49 облигаций 52001 по цене 98.1000 и продано 07.12.2020 49шт. по цене 101.8000. В отчете FIFO указаны другие цены, а именно — цена покупки равна 97.94095 а цена продажи равна 102.2548. Номинал в расчете Доход/Убыток в отчете FIFO не участвует. Комиссионные затраты посчитаны правильно с учетом номиналов на соответствуюшие даты (1083,71 и 1252,68) и реальных цен. Непонятно каким образом реальные цены сделок трансформировались в указанные выше цены из отчета FIFO.

Можно посчитать примерно выплаты по купоном с учетом инфляции?.. Например крайняя выплата

Не могу понять «номинал индексируемый» но его цена к закрытию известна. Не понимаю

Народ… Можно вопрос. Прочитал информацию, что «минимальное значение номинала на дату погашения ОФЗ-ИН — 1000Р». Что это означает? Что в случае введения санкций и падению стоимости ОФЗ-ИН на 90-60% то номинал на момент закрытия облигации будет не 1000 + % инфляции за Х лет размещения облигации (допустим 1350 р), а всего 1000Р?

Александр, что в случае, если наступит продолжительная дефляция (цены будут падать), то в результате индексации на «отрицательную инфляцию» номинал не упадет ниже 1000 рублей.

Народ… Можно вопрос. Прочитал информацию, что «минимальное значение номинала на дату погашения ОФЗ-ИН — 1000Р». Что это означает? Что в случае введения санкций и падению стоимости ОФЗ-ИН на 90-60% то номинал на момент закрытия облигации будет не 1000 + % инфляции за Х лет размещения облигации (допустим 1350 р), а всего 1000Р?

Может есть у кого то актуальное сравнение исторической доходности облигаций ИН с обычными и RUONIA? Была презентация на сайте МинФин в 2015, но даже её найти не могу. Может кто строил сам?

Александр Элс, www.minfin.ru/ru/document/?id_4=64742-minfin_rossii_provel_vstrechu_s_investorami_po_voprosu_vypuska_obligatsii_federalnogo_zaima_s_nominalom_indeksiruemym_v_zavisimosti_ot_urovnya_inflyatsii

А пять процентов-то как получили?

Так там же 2 купона в год по 2.5% каждый…

MaxSpb, доходность всегда указывается годовая.
В данном случае — 2 по 1,25%.

heat,
Все по полочкам спасибо)
Дкп мировых банков смущает, как думаете всплекс инфляции можно пересидеть в этой бумаге или другой инструмент( валюту) посмотреть?
Есть ржд с привязкой к 7 леткам

MaxSpb, бытует мнение, что несмотря на сумасшедшие вливания денег в систему, значительного роста инфляции может и не быть.
Однако, в качестве хэджа на случай подобных событий небольшую долю ОФЗ-ИН в портфеле иметь стоит. Равно как и валюту.
По РЖД — не уверен на счет ликвидности.

А пять процентов-то как получили?

Так там же 2 купона в год по 2.5% каждый…

MaxSpb, доходность всегда указывается годовая.
В данном случае — 2 по 1,25%.

heat,
Все по полочкам спасибо)
Дкп мировых банков смущает, как думаете всплекс инфляции можно пересидеть в этой бумаге или другой инструмент( валюту) посмотреть?
Есть ржд с привязкой к 7 леткам