Финаме
БКС Мир ИнвестицийНе новость, что амеры в основном должны сами себе.
читать дальше на смартлабе
Облигации Treasuries
-
по теории, «дюрация CTD (собственно) как бы это сказать — не нужна», др. словами (в целях хэджа/регулирования дюрации Спотовой ноги), вместо НЕЕ принимается
Dr CTD (в расчете) на момент поставки
з.ы.:: аналог moex-овой Y* {для фьюча на 10-летки} Y*=6% (дохи для расч Cf),
корзина с ttm 6,5-10 лет
flextrader, спасибо!по теории, «дюрация CTD (собственно) как бы это сказать — не нужна», др. словами (в целях хэджа/регулирования дюрации Спотовой ноги), вместо НЕЕ принимается
Dr CTD (в расчете) на момент поставки
з.ы.:: аналог moex-овой Y* {для фьюча на 10-летки} Y*=6% (дохи для расч Cf),
корзина с ttm 6,5-10 лет
flextrader, Спасибо!
ГКО США.
На только что проведенном аукционе по продаже 3-х летних ГКО процентные ставки обновили рекорд с мая 2007 года (за 11 лет!), но это не помогло восстановить спрос (bid-to-cover ratio), он колеблется вблизи десятилетних минимумов.
читать дальше на смартлабе
по теории, «дюрация CTD (собственно) как бы это сказать — не нужна», др. словами (в целях хэджа/регулирования дюрации Спотовой ноги), вместо НЕЕ принимаетсяDr CTD (в расчете) на момент поставки
з.ы.:: аналог moex-овой Y* {для фьюча на 10-летки} Y*=6% (дохи для расч Cf),
корзина с ttm 6,5-10 лет- Нужна помощь с US treasury
Друзья!
Помогите, пожалуйста, кто в курсе.
Где можно найти состав фьючерсов на гос облигации США (какие конкретно выпуски входят в контракт) и, самое главное, дюрацию (модифицированную или в днях, не важно) контракта (CTD бонда), как это показано на сайте Мосбиржи по фьючам на ОФЗ http://futofz.moex.com/ru/data.aspx
Здесь об этом ни слова https://www.cmegroup.com/trading/interest-rates/us-treasury/10-year-us-treasury-note_contract_specifications.html
Заранее спасибо!
читать дальше на смартлабе
Treasuries
US Treasuries — американские казначейские облигацииЧтобы купить облигации, выберите надежного брокера:
