Торговые сигналы! | Сентимент. Нео, атаман, уайт

SineeMore, ну ладно тогда))))

SineeMore, атамана на пауке не было, он же скончался ещё до его появления. Про него там писали другие. А Нео да, был одним из самых писавших на пауке в том числе и про атамана. Кто такой Уайт, я не помню, хотя читал паук, но сам туда не писал.

SineeMore, Изложенное на форуме имеет для меня некоторый интерес, но уж слишком оно общее и не конкретное. Для того времени характерно использование красивых умных слов и терминов без точной и определенной информации, одни намеки и недомолвки. Вполне допускаю, что иногда термины использовались не совсем «по назначению», а так — для куража. Впрочем, и сейчас мало что изменилось в этом плане. Суть конкретно этой ветки похожа и на волновой подход, и на паттерный. Мне не близок ни первый, ни второй. Я торгую вероятность появления цены в определенном ценовом диапазоне на определенном интервале времени. Изменять ось времени любым способом — это, грубо говоря, подгонять свой результат под факт, потому что мы торгуем в реальном времени и планируем вход/выход сделки в реальном времени. Расшифровывать намеки дело неблагодарное, маловато цифровых данных или графиков с подписями данных. Графики приведены в пост-факте. Реально не вижу целесообразности «раскапывать» — есть свой подход и метод, «копаю» там.  
   Мне лично более зашел форум Атамана. Но это дело вкуса. И доступа к старым форумам. 
   

SineeMore, Спасибо за ссылку. Посмотрю, напишу свои впечатления. 

SineeMore, В качестве алаверды — немного рассуждений от Атамана.
      Про бифуркацию и возможность ее рассчитать заранее:
Термин бифуркация (букв. раздвоение) употребляется для обозначения качественной перестройки, изменения той или иной картины ѕ в нашем случае фазового портрета обыкновенного дифференциального уравнения при изменении входящего в это уравнение параметра. Простейшим примером может служить, например, изменение фазового портрета системы. 

При прохождении параметра e через 0: при e < 0 фазовый портрет представляет собой узел, а при e > 0 ѕ седло.
Из всего необъятного множества различных бифуркаций мы опишем лишь несколько простейших типов. Поскольку теория бифуркации требует довольно развитой техники, мы как правило не описываем даже идей доказательств. 
Начнем с описания локальных бифуркаций состояния равновесия динамической системы. Мы будем рассматривать автономную системы обыкновенных дифференциальных уравнений с параметром вида 
           xў = f(x, e), (1) 
предполагая, что f: Rn, R ® Rn ѕ непрерывно дифференцируемая функция. Допустим, что уравнение (1) при e = 0 имеет стационарную точку x0: f(x0,0) = 0. Будем говорить, что точка e = 0 является точкой локальной бифуркации динамической системы (1) со стационарной точкой x0, если найдутся сколь угодно малые значения e, при которых динамическая система (1) в окрестности точки x0 не является локально топологически эквивалентной системе, отвечающей нулевому значению параметра.
Допустим, что у матрицы [(f(x, e))/(x)]|(x, e) = (x0,0) нет собственных значений на мнимой оси. Тогда, в частности, в силу теоремы о неявной функции уравнение 
          f(x, e) = 0 (2) 
локально однозначно определяет x через e, т. е. в малой окрестности точки x0 для любого достаточно малого e найдется единственное решение xe уравнения (2), или, что то же, стационарная точка уравнения (1). Кроме того, поскольку решение xe и матрица A(e) = [(f(x, e))/(x)]|(x, e) = (x0,0), а следовательно и ее собственные значения, непрерывно зависят от e, при малых e числа n-[A(e)] собственных значений этой матрицы с отрицательной вещественной частью и число n+[A(e)] собственных значений этой матрицы с положительной вещественной частью не зависят от e. 
Поэтому из теоремы Гробмана ѕ Хартмана и теоремы о топологической эквивалентности линейных систем вытекает, что при малых e все динамические системы (1) в окрестности своих стационарных точек xe локально топологически эквивалентны, и следовательно, e = 0 не является точкой бифуркации. 
Таким образом, чтобы точка e = 0 была точкой локальной бифуркации динамической системы (1) со стационарной точкой x0 необходимо, чтобы матрица A(0) имела хотя бы одно собственное значение на мнимой оси. 
Мы рассмотрим только два случая выполнения этого условия: когда A(0) имеет простое нулевое собственное значение и когда A(0) имеет пару простых комплексно сопряженных мнимых собственных значений. 
Для иллюстрации первого случая рассмотрим одномерную динамическую систему 
      xў = -x2+e (3) 
При e < 0 эта система очевидно не имеет стационарных точек. При e = 0 происходит рождение полуустойчивой стационарной точки, которая при e > 0 превращается в две ѕ устойчивую и неустойчивую. Эта бифуркация в некотором смысле типична. В многомерном случае соответствующая типичная бифуркация, отвечающая наличию у матрицы A(0) нулевого собственного значения, получается как результат приписывания к уравнению (3) гиперболической системы (рис. 3). 
Литература:
Систематическое описание бифуркаций двумерных динамических систем Современное изложение результатов и методов можно найти в [Арнольд, Итоги науки и техники..., Марсден ѕ Мак-Кракен]. 
Применение теории индекса к исследованию бифуркаций описано в [ Красносельский, Красносельский ѕ Забрейко]. 
     И еще про тренды от него же:
 Есть (как реальность) тренды. НО невозможно рассчитать, какая именно точка - есть начало/конец тренда. 
Но из того, что это нельзя рассчитать НЕ следует, что трендов нет. 
Из этого следует только то, что этого НЕВОЗМОЖНО рассчитать, то бишь нельзя заработать денег на таких расчетах. При бэк-тестинге, используя оптимизацию (читай: подгон результатов), можно, но с реальной правой стенкой — нет.  
ПОЭТОМУ, когда ваша «система» будет делать поправку на тренд — тренд, может быть, уже поменялся... 
НЕВОЗМОЖНО рассчитать точку разворота тренда. Это — математически неразрешимая задача.

SineeMore, Английским я владею, но все равно предпочитаю читать на русском. Поэтому просьба в будущем — вставляйте текстом, а не картинкой. 
   Прочитал. Где то подобное уже видел, не помню. Пять характеризующих равновесное состояние точек… Тут не хватает деталей, чтобы иметь возможность дать конкретное мнение. Вообще, в подобных работах вся суть подхода кроется в деталях. Про которые никто толком не пишет.
   У меня немного схожий подход. Но я не заморачиваюсь на пять фаз состояния, не заморачиваюсь с нормализацией (это отдельный геморрой со своими нюансами динамического характера). У меня на выходе всегда +1 или -1, т.е. качественная оценка. Вероятность движения оцениваю совсем по другому. Интерес и объемы не участвуют в расчетах. Количественная оценка — импульс. 
   И еще — мне не нравится, что в таких работах конкретизируется период времени (здесь — 10 дней). Это, на мой непросвещенный взгляд, сразу частный случай и в принципе не верно. У меня нет привязки к фрейму или периоду, полное масштабирование.