SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. asf-trade
RIM1 - Long (пост пишу для себя)
- 15 марта 2011, 15:29
- |
14 марта начал было собирать лонг, купив 10% сайза по 192.000 и 10% по 191.000, но затем кое что мне не понравилось, и лонг был зафиксирован по 191.800.
Дальнейшие размышления посеяли дивную на тот момент мысль, что на след. день увидим планку по РИМе на уровне 184.250 Сам её в серьез не воспринял, и по принципу утро вечера мудренее отправился спать.
Утром все стало на свои места, и увидев 188.000 понял, что покупать я на 3000 пунктов ниже, то есть не дороже 185.000. Дальше надо было отъехать по делам, да и убрать себя с рынка от греха подальше… в общем поставил покупку 50% сайза на планку. Чем черт не шутит.
Приехал: 184.250 — куплено 50% сайза.
Сейчас докупил в ручном режиме еще 50% в среднем по 185.400.
Общий вход в лонг: 184.825, а с учетом запаса от 14 марта — 184765.
Цель — 210.000. У виска пальцем готов покрутить, но вот так вот вижу.
Вход очень рисковый, общий лимит лонга на пределе (фРТС, ММВБ, ES)
Дальнейшие размышления посеяли дивную на тот момент мысль, что на след. день увидим планку по РИМе на уровне 184.250 Сам её в серьез не воспринял, и по принципу утро вечера мудренее отправился спать.
Утром все стало на свои места, и увидев 188.000 понял, что покупать я на 3000 пунктов ниже, то есть не дороже 185.000. Дальше надо было отъехать по делам, да и убрать себя с рынка от греха подальше… в общем поставил покупку 50% сайза на планку. Чем черт не шутит.
Приехал: 184.250 — куплено 50% сайза.
Сейчас докупил в ручном режиме еще 50% в среднем по 185.400.
Общий вход в лонг: 184.825, а с учетом запаса от 14 марта — 184765.
Цель — 210.000. У виска пальцем готов покрутить, но вот так вот вижу.
Вход очень рисковый, общий лимит лонга на пределе (фРТС, ММВБ, ES)
теги блога asf-trade
- API
- asf
- asf-trade
- brent
- chat
- CME
- earnings
- EFSF
- epfr
- ES
- FOMC
- GDP USA
- hedge fund
- HFT
- micex
- quik
- Ri 6.13
- RIM1
- RIM2
- RIM3
- riu
- RIZ3
- RTS
- RTS -9.13
- T+2
- tapering
- wheat
- WTI
- алготрейдинг
- Алжир
- Аптеки 36.6
- аукцион закрытия
- АЭС
- беспредел РФ
- брокерские услуги
- брокеры
- Вакансия
- видео
- война
- ВТО
- вулкан
- ВЭБ
- Газпром
- геополитика
- грааль в трейдинге
- Девальвация рубля
- Египет
- ЕЦБ
- инвест идеи
- индекс доллара
- ипотечные облигации
- Ирак
- Исландия
- Ливермор
- Ливия
- лохотрон
- лчи 2012
- март
- митинг
- ММВБ
- Мои трейды
- моя позиция
- МТС
- МФЦ
- нефть
- НПФ
- образование
- опрос
- опционы
- отдых трейдеров
- оффтоп
- портфель
- прогноз
- прогнозы
- программирование
- рабочее место
- рефлексы
- роботы
- Россия
- РФР
- рынок
- сбербанк
- сбой на бирже
- смартлаб
- спрэд WTI Brent
- толстые хвосты
- трейдерский софт
- трейдинг
- Тройка-Диалог
- УК
- философия трейдинга
- ФР
- ФРС
- ФСФР
- фьючерс на индекс РТС
- ЦБ Китая
- ЦБ РФ
- юмор
- япония
- 2012
Радоваться так как доформировал позу по проданным опционам на высокой волатильности.
А плакать так после этого вола скакнула еще вверх.
Спасибо. На счет чаще обещать ничего не буду — тут много уже нездорового негатива на меня валиться, так что думаю со временем закругляться.
Кстати, сегодня пересмотрел свое отношение к ГП. Возможно ГП действительно будет лучше рынка. Там зона 231-232 виднеется, хотя надо сначала разобраться с зоной 217-218.
+1 должен, как только рейтинг поднимут до нормального с возможностью голосовать.
Или эти сто процентов не от депо, а от чего-то еще?
обычно, когда говорят о 100% сайза — имеется ввиду вход на весь депозит
«asf-trade гроза медведей или кукл наносит ответный удар» ))
извините, а стопов нет совсем?
есть роботок, который можно запустить, и он разберет позицию быстрее, чем я буду делать это руками, и эффективнее, чем просто кинуть по рынку.
но это редко когда бывает нужно. обычно руками.
про в любом случае не очень понял — поясните?
Ладно, 185.605 на закрытии, продолжаю наблюдение.
2asf-trade:
"… выходит, что закрытие позиции только ручное и в любом случае?"
Имел ввиду, что выход из позиции Вы делаете руками, исходя из ситуации, а не трейлингом, стоп-лоссом или тейк-профитом, просто закрыв терминал и предположим уехав по делам на час/день/неделю.
но 95% позиций я закрываю самостоятельно.
сегодня чудес не жду, но на след неделе надо бы протестировать этот уровень.
Для полноты картины быкам надо закрывать ртс выше 2033, но это больше 3 %, сомнительно
пока что занял позицию короткую на 50% сайза по 194.600, идея откупить шорт в марте, и встать таки в лонг после этого. тупого вноса вверх не ждал, видимо действительно выпороли кого-то, так что на днях все должны вернуться на круги своя.
если где и стоило бы фиксануть лонг под перезаход, так это здесь и сейчас.
В общем очередная сумма денег ушла в оплату правила «не суетись под клиентом»
Также мне думается внутридневная торговля на пиле все таки сбила глаз по среднесроной стратегии.
ИТОГО: нарушил ряд собственных принципов (сознательно = хотел посмотреть что получится), и результат негативный.
Возвращаяюь к преженей системе работы, чтобы не пропустить движения в апреле.
пока вижу так, и буду исходя из этого действовать.
это многофакторная модель — перечислять все, что учитывается пожалуй не стану, но вряд ли я упускаю что-то важное. Как только я упускаю что-то — рынок сразу меня наказывает.
Средняя теперь 196.650, то есть на текщий момент у меня убыток в районе чуть менее 2000 пунктов всем сайзом по шорту.
Попробую подержать шорт до 194.000 пунктов…
1400 пунктов незафиксированного убытка по шорту на текущий момент (196.650 — 198.050)
Запас 4000 пунктов позволяет удерживать шорт до 202.000 в случае выносов вверх, в рамках подушки безопасности.
Так и планирую дейстовать.
Так как есть понимание того, что рынок будет ниже, пока попробую держать.
(больше тыщи пунктов профита в моменте давали)
сам вижу пару вариантов — торговать по тем же принципам ММ и РМ, что и на дневных свечках, только на, допустим, пятиминутках или часовиках
или скальпить/интрадеить строго по ситуации, пунктов по 200-700. РМ, кстати, примерно тот же. ММ другой.
было понимание того, что он пойдет вверх, и не фиг было пытаться выходить, чтобы перезайти ниже…
а все остальное уже из этого следовало…
так что теперь уже надо переключаться на оченку текущей ситуации, а именно настало ли время для шорта (начнется ли коррекция в этом году 4 апреля?!) или надо использовать откат чтобы минимизировать убытки, а корректоз будет как обычно попозже…
вот этим сейчас и озадачен
так что время и на меня тоже работает… нефть вон уже в + выходит по шорту.
но очень хотят что-нибудь купить… :))))
www.smart-lab.ru/blog/mytrading/4526.php#comment63441
Может хоть через выходные до пендосов дойдёт, что лайт по 108 для их экономики совсем не гуд, а сегодняшняя стата:
Non-farm payrolls
Unemployment rate
ISM Prices Paid
ВСЯ!!! — против очередных КУёв и за ужесточение монетарки.
Я чуть тешу себя надеждой, видя что медь (а также никель) закрывает неделю минус 3,7%. Всё таки вроде как опережающий индюк.
По моим наблюдениям сипа начинает валится через 5-7 дней с момента как медь идёт вниз.
Торговый план, установленный накануне по анализу текущей ситуации не нужно менять в течение рабочего дня под воздействием сиюминутных эмоций.
Вот такой афориз пришёл в голову:
«Плохо пытаться впрыгивать в уходящий поезд, но ещё хуже пытаться вставать у него на пути, надеясь, что он „сдаст немного назад и вернётся на предыдущую остановку“, чтоб Вы могли в него сесть.»
Цель — 210.000. У виска пальцем готов покрутить, но вот так вот вижу.»
Мог быть один лучших моих трейдов честно говоря. В ТОП 10 точно бы вошел.
Ну да ладно, теперь вниз уже надо отработать нормально без глупостей.
Анализ сделки:
Период удержания базовой позиции: 15 марта — 18 марта (!!!).
Минимум: 181.265
Вход: 184.765
Выход: 190.200
Максимум 11 апреля: 209.080
Ренж для входа: 193.770 (хай 14 марта) — 181.265 = 12.505
Вход 184.765 на 28% выше минимума и на 72% ниже максимума.
Оценка входа: ХОРОШИЙ.
ОБЩИЙ РЕНЖ 15 марта — 11 апреля: 209.080-181.265 = 27.815 пунктов.
Результат: 190.200 — 184.765 = 5.435 пунктов
5.435 / 27.815 = 19.5% ренжа покрыто позицией.
С ХОРОШИМ ВХОДОМ и ПРОГНОЗОМ 210.000, приняв на себя риски покупки падающего рынка (покупка на планке), и пересидев потенциальный убыток в 3500 пунктов я СЛИШКОМ РАНО закрыл лонг.
ПРИЧИНА: жадность. Хотел перезайти ниже, и заработать больше.
Общий результат за вычетом всех комиссий: 5.400 пунктов.
По моей шкале все, что менее 25% движения это твердая 2-ка.
Соотношение риск/профит: 3.500 пунктам риска соответствует 5.435 пунктов профита. Соотношение менее, чем 1 к 2, очень слабо. 3 с минусом.
На задействованный капиталл доходность составила +25.6%.
По депозиту в целом сделка принесла +7.8%.
ОШИБКИ: решил исправить то, что посчитал ошибкой в первый раз, когда забрал 16.000 пунктов. В результате слишком рано закрыл лонг, не открыл его повторно, и далее слишком рано начал открывать короткие позиции. Резюме: не надо жадничать — забирай то, что умеешь.
NB: вполне возможно, что я бы уперся и не стал закрывать лонг по 208.400 (где начались сильнейшие сигналы шорт, которые я отрабютывал внутри дня). Публичный трейдинг давит на меня, видимо надо потихоньку сворачивать это дело.