SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. whatheheck
Обещанный пример для ТТ
- 03 июня 2013, 02:26
- |
В продолжение обсуждения, я нашел-таки обещанный пример. Это вовсе не работа оператора. Просто средних размеров спекуль зашел на рынок и расшевелил инструмент. Оператор, кстати, упоминается в комментах
Posted on Sep. 5th, 2009 at 12:01 am
как на жестком даунтренде заруфить нг
1. Партнер с большим стэком (кэшем) начинает продавать в шорт
2. После пробития лоу предыдущего дня второй стэк начинает покупать
3. Откупает шорт первый стэк и покупают по максимуму все участники
4. Фиксаж позиций большого и среднего стэков для сохранения buying power под пробитие уровня шортокрыла
5. Максимально возможная покупка со всех счетов для пробития уровня
6. Фикс позиций, подсчет PL
в данном случае нам повезло и 2.7 сдалось, после чего вышли трендовики откупать шорты, об которых успешно получилось слить сайз
Итого:
брокеров — 3
счетов — 5
капитал — ~40м
прибыль — 15%
Comments
test_trading
Бурные, продолжительные апплодисменты!
Работа профессионалов, как по нотам.
Posted on Sep. 4th, 2009 08:22 pm (UTC) | Link | Thread | Reply
futuresvision.info/index.php/author/admin/
А кроме СинкОрСвим, каких еще 2 брокера, Крэдит Сьюсс?
Posted on Sep. 4th, 2009 08:37 pm (UTC) | Link | Thread | Reply
kknop
угу и интерактивброкерс
Posted on Sep. 4th, 2009 09:31 pm (UTC) | Link | Parent | Thread | Reply
vit_ku
А как двигали цену — с плечом/без плеча?
Posted on Sep. 6th, 2009 11:48 am (UTC) | Link | Parent | Thread | Reply
mike_kul
впечатляет
очень...
Респект!
Posted on Sep. 4th, 2009 08:41 pm (UTC) | Link | Thread | Reply
ladno_pomeniayu
Так вот кто нарисовал нам outside bar.
Posted on Sep. 4th, 2009 10:11 pm (UTC) | Link | Thread | Reply
vovakm
Интересно конечно наблюдать за работой профессионального трейдера. В этом плане эти посты очень valuable.
Posted on Sep. 4th, 2009 10:45 pm (UTC) | Link | Thread | Reply
makler116
Да, серьезно вы работаете!!! А говорят Куклов на рынках нет)
Posted on Sep. 5th, 2009 05:16 am (UTC) | Link | Thread | Reply
kulak22
laverage 1:2?
Posted on Sep. 7th, 2009 07:12 am (UTC) | Link | Thread | Reply
mzaitsev
Фантастика!!!
И здорово, что мужество было вознаграждено!
Интересно, что теперь себе думает гн Дж. Арнольд? :))))
Без него была совершена нехилая попытка нарисовать долгосрочное дно на рынке, прирученного им, природного газа.
Интересно, а вы готовили эту операцию в одиночку или работала команда??
Posted on Sep. 7th, 2009 09:40 am (UTC) | Link | Thread | Reply
kknop
думаю арнольду пох
скорее всего это он оферил 2.7 через jpm
мы + кс
Posted on Sep. 7th, 2009 03:16 pm (UTC) | Link | Parent | Thread | Reply
mzaitsev
И еще, если можно, вопрос:
— какими сайзами (объем контрактов, скажем, в час) надо тэйкать или хитовать рынок натгаза для того, чтобы цена поддавалась давлению трейдера и двигалась в желаемом для него направлении???
Насколько менее податливым становится рынок с началом регулярной торговой сессии в Нью-Йорке??
Posted on Sep. 7th, 2009 12:58 pm (UTC) | Link | Thread | Reply
kknop
1к
сессия питовая естественно
в остальное время бестолку
Posted on Sep. 7th, 2009 03:17 pm (UTC) | Link | Parent | Thread | Reply
Posted on Sep. 5th, 2009 at 12:01 am
как на жестком даунтренде заруфить нг
1. Партнер с большим стэком (кэшем) начинает продавать в шорт
2. После пробития лоу предыдущего дня второй стэк начинает покупать
3. Откупает шорт первый стэк и покупают по максимуму все участники
4. Фиксаж позиций большого и среднего стэков для сохранения buying power под пробитие уровня шортокрыла
5. Максимально возможная покупка со всех счетов для пробития уровня
6. Фикс позиций, подсчет PL
в данном случае нам повезло и 2.7 сдалось, после чего вышли трендовики откупать шорты, об которых успешно получилось слить сайз
Итого:
брокеров — 3
счетов — 5
капитал — ~40м
прибыль — 15%
Comments
test_trading
Бурные, продолжительные апплодисменты!
Работа профессионалов, как по нотам.
Posted on Sep. 4th, 2009 08:22 pm (UTC) | Link | Thread | Reply
futuresvision.info/index.php/author/admin/
А кроме СинкОрСвим, каких еще 2 брокера, Крэдит Сьюсс?
Posted on Sep. 4th, 2009 08:37 pm (UTC) | Link | Thread | Reply
kknop
угу и интерактивброкерс
Posted on Sep. 4th, 2009 09:31 pm (UTC) | Link | Parent | Thread | Reply
vit_ku
А как двигали цену — с плечом/без плеча?
Posted on Sep. 6th, 2009 11:48 am (UTC) | Link | Parent | Thread | Reply
mike_kul
впечатляет
очень...
Респект!
Posted on Sep. 4th, 2009 08:41 pm (UTC) | Link | Thread | Reply
ladno_pomeniayu
Так вот кто нарисовал нам outside bar.
Posted on Sep. 4th, 2009 10:11 pm (UTC) | Link | Thread | Reply
vovakm
Интересно конечно наблюдать за работой профессионального трейдера. В этом плане эти посты очень valuable.
Posted on Sep. 4th, 2009 10:45 pm (UTC) | Link | Thread | Reply
makler116
Да, серьезно вы работаете!!! А говорят Куклов на рынках нет)
Posted on Sep. 5th, 2009 05:16 am (UTC) | Link | Thread | Reply
kulak22
laverage 1:2?
Posted on Sep. 7th, 2009 07:12 am (UTC) | Link | Thread | Reply
mzaitsev
Фантастика!!!
И здорово, что мужество было вознаграждено!
Интересно, что теперь себе думает гн Дж. Арнольд? :))))
Без него была совершена нехилая попытка нарисовать долгосрочное дно на рынке, прирученного им, природного газа.
Интересно, а вы готовили эту операцию в одиночку или работала команда??
Posted on Sep. 7th, 2009 09:40 am (UTC) | Link | Thread | Reply
kknop
думаю арнольду пох
скорее всего это он оферил 2.7 через jpm
мы + кс
Posted on Sep. 7th, 2009 03:16 pm (UTC) | Link | Parent | Thread | Reply
mzaitsev
И еще, если можно, вопрос:
— какими сайзами (объем контрактов, скажем, в час) надо тэйкать или хитовать рынок натгаза для того, чтобы цена поддавалась давлению трейдера и двигалась в желаемом для него направлении???
Насколько менее податливым становится рынок с началом регулярной торговой сессии в Нью-Йорке??
Posted on Sep. 7th, 2009 12:58 pm (UTC) | Link | Thread | Reply
kknop
1к
сессия питовая естественно
в остальное время бестолку
Posted on Sep. 7th, 2009 03:17 pm (UTC) | Link | Parent | Thread | Reply
— Жена, давай договоримся так: если приду домой и кепка у меня прямо надета, то я в хорошем настроении. Если же набекрень или задом наперед — лучше сразу убегай, а то хуже будет!
А жена в ответ ему:
— Значит так: если я руки вместе держу, ниже талии, то у меня хорошее настроение. Ну а если на груди скрещены — то плохое, и мне наплевать, как у тебя надета кепка!»
Надеюсь понятно, кто рынок, а кто оператор. В данном случае ключевое слово «повезло». Конечно, вы можете временно подвинуть рынок своими покупками, никто не спорит, но называть это силой, мне кажется, довольно смешно. Скорее уговорить, подмаслить. И если повезет, то заработать на этом. Потому что вы не двигаете рынок, а тратите свои _деньги_ в обмен на пропорциональное изменение цены. Вы же не будете говорить «взял силой», если купили в магазине булку хлеба.
Оператор в NG упомянут в комментах. И это общеизвестный в Америке факт.
социалист и закончим на этом.
спор бессмысленен.
Обычно этот вопрос рассматривается на примере предметов первой необходимости. Еда, вода. Даже в таком случае вы не сможете диктовать произвольную цену. Вам заплатят ровно столько, сколько смогут.
это называется кривая эластичности спроса. и любой поставщик/производитель/спекулянт и рынок в целом максимизирует совокупную _прибыль_ (а иногда и _выручку_) по этой кривой.
например может быть так, что объем ваших продаж не сильно упадет при повышении цены даже на десятки %%. а может быть наоборот, как сейчас в нефти, например — что максимизация вашей прибыли достигается при снижении цены засчет роста объемов, т. к. там где-то пониже есть дополнительный спрос.
но есть предел, разумеется. короче — это просто кривая эластичности. всё от неё зависит.
мода на различные гаджеты искусственно регулируется службами маркетинга, создающими у потребителя впечатление «нужности» им этого предмета или его «статусности».
и так далее…
достижения психологии и развитие масс-медиа сделали мир намного сложнее в этом плане, чем он был раньше, во времена классических экономистов. просто мы живем в другом мире. намного более управляемом.
коррекции.
А то, что написано у Вас, тысячей контрактов развернуть многомесячный тренд по натуральному газу- несерьезно.
как определить момент когда такое можно делать а когда нельзя? акции ладно — это пустышки — а вот на товарных рынках — допустим пусть даже будет в 10 раз большая buying power — но если она нарвется на очень крупного хеджера — она же будет раздавлена.
Вобще на самом деле давно вам хотел сказать, что это как нарисовать обьемный квадрат на бумаге, и самое главное его увидеть и понять чего там нарисовано в разных вариациях, роботы, инсайдеры и д.р. очень часто это все размыливают структуру, и наверно больше от опыта зависит восприятие :)
На самом деле часто упираюсь в это, иногда прям явно зацикливают, иногда такую мутную муть замутят что х… поймешь чего они хотят :)
Я смотрю у вас уже IB появился, посмотрите Европейские стоки, тот же OMX там более наверно чисто с этим делом, и комисс 0.05% :)
На счет структуры, не согласен, никакого мыла, все четко, но иногда известные мне инструменты впадают в эпоху низкой стохастичности и пропадает интерес напрягать мозг из-за копеек. Сейчас есть надежда на рост волы.
Вся фишка в ликвидности.