Блог им. nYker

Профит или слив, вот в чём вопрос)(sistem-TSlab)

    • 20 января 2013, 11:35
    • |
    • nYker
  • Еще
Наконец дошли руки до реализации очередной идеи.
Система до ужаса проста. Основана на стандартном MACD + SMA.23

1
Хотелось бы послушать более опытных людей, есть ли потенциал в данной торговой системе? Цыферки конечно красивые (конечные), но как пойдёт дело на практике? Кто что скажет, посоветует может чего с оптимизацией? Оптимизировал параметры SMA и StopLoss'a.
★1
31 комментарий
+3
шансов нет.рынок не стационарен, ты просто оптимизировался под историю которая не повторится.
avatar
Виталий
Виталий Котов, отдельно разбивал на года, начиная с 2006. Каждый год в плюс. Изначально работал на 2011 году. После уже посмотрел более старые котировки. 7 лет повторений и тут вдруг сливать начнёт? =/
avatar
nYker
Сколько не пытался увеличить % прибыльных сделок, всё тщетно.
Может кто подтолкнёт в нужную сторону?)
avatar
nYker
nYker, чем больше процент выигравших сделок, тем больше параметров придется оптимизировать, тем меньше нансов.
avatar
Виталий
Виталий Котов, меня смущает даже не сам %, а момент входа. Он не идеален и его можно улучшить. Тем самым и % прибыльных сделок будет выше. Но вот КАК улучшить эту самую точку входа, пока для меня загадка)
avatar
nYker
-1
Думаю, потенциал есть. Сразу можно миллион $ влашивать…
avatar
Профессор Преображенский
Профессор Преображенский, вы вот зашли, прочитали, отписались и забыли. А мне работать с этим) пока и сотку туда жалко кидать, какие там миллЯооны.
avatar
nYker
+1
Основываясь на опыте, в том числе и работе на данной программе, и в написании и эксплуатации торговых алгоритмов в течении более 2-х лет. Слив — 100%.
3 вопроса которые могут уменьшить вероятность слива.
1. Комисия + проскальзывание в тесте
2. Гэпы — как обходил
3. Есть ли период истории о котором алгоритм узнал только после своего создания?
avatar
work2013
work2013, ситуация схожая.удавалось сляпывать робота под определенный рынок, если рынок меняется то сразу слив идет, а о том что он будет меняться он нас не предупреждает.
avatar
Виталий
work2013,
1) Над этим пока не работал. Очень важный момент, но пока хочу решить вопрос, развивать дальше эту идею или зря трачу время.
2) Делал пересчёт руками (гемор, но пришлось). Результаты особо не изменились.
Не знаю как сделать интрадей ограничение в TSlab. Т.к. знаниями в программировании не обладаю((
3) изначально разработка шла на 2011 год. После уже, просто посмотрел как работает на других данных.
avatar
nYker
+1
nYker,
1. — добавь проскальзывание +50, и все встанет сразу на свои места. Вообще зависит от того как входит и выходит. Но как минимум +50 надо ставить
2. — через блок время
3. — это единсвенный + пока
avatar
work2013
work2013, спасибо большое. Буду работать и разбираться)
На счёт блока времени, уже советовали, но видать руки крюки у меня, сейчас буду лепить)
avatar
nYker
Оптимизация вся и разработка шла на 2011. Следовательно остальную историю система увидела уже после.
avatar
nYker
Кто работал с MACD, есть смысл менять стандартные параметры?
Как сигнал, использую поворот индикатора, а не пересечение. Насколько самому довелось проверить, изменение параметров особо не влияет. Но может чего упустил
avatar
nYker
nYker, А вы понимаете суть индикатора? Или просто идет перебор параметров?
avatar
work2013
work2013, да, суть индикатора мне ясна. Просто перелопатил кучу индикаторов других, в поисках фильтра для MACDа. Но так ни на чём и не остановился. Решил параметры макда смотреть, но там я для себя ничего не нашёл. Поэтому спрашиваю, может сам чего упустил) Любимый многими стохастик+макд меня не устроил, точнее пока ещё не до конца разобрал их совместную работу.
avatar
nYker
nYker, забейти на макди, вот вам мой совет. Ищите закономерности, индикаторы нужны для описания закономерностей.
avatar
work2013
work2013, душа упала на этот макд и никак выкинуть из головы его не могу. А опыта и знаний пока недостаточно, чтобы заменить макд на другую основу системы. Ну и пока в поисках лучшего всё таки) Большое спасибо за советы. Есть над чем подумать и над чем работать)
avatar
nYker
nYker, В случае если не можете описать по другому.
avatar
work2013
work2013, а если гонять систему(не обязательно эту) на случайных данных? есть какой-то толк от этого?
avatar
Владимир С.
Владимир С., Конечно, если алгоритм будет зарабатывать на случайных ценовых данных, которые к примеру сгенерированны случаеным образом, то он фактически обречен зарабатывать. Только данных должно быть несколько. т.е. не одна генерация.
avatar
work2013
Владимир С., тогда это будет адаптивный алгоритм.
avatar
work2013
nYker, Поменяйте подход к алготрейдингу, у вас не правильный подход изначально, ну и готовьтесь с год потратить на это силы и время не получив от этого выхлоп. Как минимум, и если выберети правильный путь, то только тогда есть вероятность что получите прибыльный алгоритм. + не думайте что сможете в ближайшие пару лет найти алгоритм который за год вам даст 100%, как наверное все хотят. Это не так. Конечно если вам не повезет, бывает и такое, по ряду причин которые просто сложились в моменте. Робот, он и везде робот.
avatar
work2013
+1
nYker, Можете найти несколько алгоритмов которые будут давать прибыль месяц, два, но в течении года — вероятность мала. Как правило с этим большенство сталкивается.
avatar
work2013
+1
nYker, есть отличный фильтр MACD, называется brain.
avatar
Вася
Smile, Искренне, спасибо.
Шутку не оценил.
avatar
nYker
+1
Вы комиссию учитываете при тесте?
Большинство МТС убивает именно комиссия.
avatar
Сергей
Сергей, изначально этот момент в важных отмечен. Но в тс пока не реализован. Сейчас уже понял, что пока нужно с комиссией и проскальзыванием разобраться, посмотреть. Потом дальше двигаться уже.
avatar
nYker
nYker, Попробуйте для улучшения определить среднюю просадку робота и среднюю прибыль в моменте и когда робот будет доходить до среднего уровня прибыли отключать пока не уйдет снова в просадку…
avatar
Vitali
у тебя там в 12-м году эквити вниз пошла
так что слив
avatar
vito333
+1
судя по постам-получается что практически не реал на боте решить аглоритм… который зарабатывает))но тогда вопрос к тем кто занимается этими ботами( судя по постам -их много)как у вас обстоят дела?
avatar
svanchik

полезные записи за 24 часа

★26 0 Не забудьте о налогах!
★10 11 Прогноз дивидендов на 2025 год от Альфа-Банка
★5 129 Облажался
★5 2 Мой портфель облигаций на 22 декабря. Что изменилось за месяц?
★5 50 Основные итоги и выводы из 2024 года
★4 30 Стоит всегда помнить эту истину
★4 1 Даты заседаний ЦБ РФ по ключевой ставке в 2025 году
★4 22 20 декабря был вынос шортов (но не факт, что разворот). Самые слабые акции. Что дальше. Оптимизм ?
★3 26 Ожидания по индексу ММВБ на завтра! Растём или падаем?
★3 46 Какой фильм смотреть в выходные
+250 50 Основные итоги и выводы из 2024 года
+170 25 Ситуация на текущий момент
+148 129 Облажался
+125 31 Индекс МБ на завтра
+115 51 Неделя движухи
+107 32 Собирался читать стратегии брокеров на 2025, теперь уже сомневаюсь надо ли😁
+107 33 Кречетов на радостях, что в этот раз угадал отскок рынка переименовал волны Вульфа в волны Кречетова!😀
+99 30 Стоит всегда помнить эту истину
+90 56 Азия. Понедельник.
+70 14 Сбер. Новости в пятницу были плохие. Но не все это поняли.

самые обсуждаемые сегодня

56к Азия. Понедельник.
29к История о том, как я начал свой Стартап в 15 лет
26к Кидайте мне сюда НГ песни..рынки никуда не денутся за пуру недель))
25к Ситуация на текущий момент
24к Минус акциям? Министр Решетников заявил о неизбежности сокращения инвестиционных программ госкомпаний.
18к Суть богатства.
11к Прогноз дивидендов на 2025 год от Альфа-Банка
10к Сегодня понедельник. Я болею, поэтому не играю.
10к Мировая экспансия эффективности
8к Топ идей на 25 год от бкс. Ребята явно пили палёную

теги блога nYker

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн