Купить волатильность.Есть вопрос.

13 января 2013, 18:13
|
Глеб Амиров

Доброго воскресенья и с наступающим!;-)

На FORTS реально купить волатильность?

Раньше, вроде, хоть какая-то ликвидность была на фьючерсе на VIX… Можно было поспекулировать)

Сейчас RTSVX-2.13,RTSVX-3.13 есть.Ликвидность ниже почти некуда! Нельзя ничего сделать)

Есть варианты?

Ключевые слова:
VIX,
волатильность,
мфц

37 | ★2

7 комментариев

Лесенка лонгов в сбере, через 50 коп, лесенка шортов в сбере через 50 коп, рынок ходит туды-сюды, лесенку кушает, профит в кармане, ночью спишь спокойно. :)

drow

13 января 2013, 18:31
Ответить

drow, гут!
но я бы сказал, что это скорее не покупка, а продажа волатильности… Хотя в посте речь идёт наверно о ВИКС.

Про лесенки. Сам их торгую.
Но! Любой более-менее нормальный тренд загоняет эту конструкцию в такие минуса, что многим это покажется не перспективно. Проблема в том, что прибыль растёт медленнее, чем линейно, а убыток примерно квадратично. То есть чтобы заработать 10 руб нужно быть готовым принять риск в 100 руб.

Там есть некие условия на профитную торговлю (ну типа боковик должен быть). Так вот, сейчас, например, в сбере они вряд ли выполняются в среднесроке. Хотя… посмотрим… в сбере у меня позиция по лесенкам )))

Swan

13 января 2013, 19:12
Ответить

так вы волатильность хотите купить или VIX?

vfreeman

13 января 2013, 18:58
Ответить

так а в чем проблема? купи колл и пут — вот тебе и волатильность.

akaRem

13 января 2013, 19:03
Ответить

Викс по рынку можно купить… или лимитник поставить…
Но тут есть проблема. Даже елси купить удачно — если на этом контракте не выстрелит, то придётся ролировать на следующий, а он может стоить существенно дороже, и затем опять падать со временем, мы как бы держим одну позицию, но при роллировании постоянно теряем.

Тут правильно сказали. Можно купить пут и кол, оба вне денег и поставить лимитники на продажу, скажем на +20% от цены покупки. Но не факт, что на этом контракте сработает, надо быть готовым роллировать… ну или если надоест ждать выброса, то забить ))))

Swan

13 января 2013, 19:19
Ответить

Swan, Викс же ж у нас «не очень ликвид»: спред широкий а сделок почти нет… Он больше для хеджирования крупных вложений подходит чем для спекуляций (но это ИМХО, конечно)

akaRem