Завьялов Илья Николаевич о Footprint.

Перед тем как вы погрузитесь в изучение статьи, обратите внимание на тот факт что всё упомянутое в ней не является финансовой рекомендацией для принятие более взвешенного решения просьба провести свое собственное исследование.  

Футпринт — это отображение на графике совершенных сделок по продаже или покупке (в какое точно время исполняются по бид и аск).

Аск – это назначенная продавцом цена, по которой он может продать актив.
Бид – это ценовой уровень, на котором в сделку готов вступить покупатель предложенного инструмента.

Рассмотрим, как отображаются выполненные сделки на графике футпринт.

Футпринт, или кластерный анализ — это сравнительно молодой подход к анализу рынка. Он стал возможным благодаря развитию вычислительных мощностей современных компьютеров. Одно из полезных свойств Footprint — он позволяет отслеживать действия крупных игроков.
Футпринт вносит в рабочее пространство трейдера максимальную прозрачность:

• на каждом уровне цены
• с точностью до секунды, до контракта
• в реальном времени

Рассмотрим на примере рынка золота. Мы будем использовать ультра-короткие таймфреймы, чтобы показать насколько точными могут быть торговые решения, если они принимаются на основе данных Footprint.

Тип отображения футпринта — TRADES с цветовой фильтрацией по DELTA.

Как видно на скриншоте, футпринт фиксирует всплеск сделок на продажу на уровне 1227. Это всего лишь несколько тиков ниже предыдущего минимума. Что примечательно в этом всплеске, что он не вызвал последующего снижения. Имеем “аномальную” ситуацию, когда продажи не толкают цену вниз. Почему?

Вероятно, это исполнение SELL ордеров, которое отображает:

• исполнение Стоп-лоссов покупателей
• продажи мелких спекулянтов, играющих на “пробой вниз” от предыдущего локального минимума, но не способных двигать рынок.

Ни то, ни другое не представляет собой подлинное давление продаж крупных игроков. Но где же они тогда?

Вероятно они находятся на “бычьей стороне”. Их лимитные ордера на покупку как мощная плита удерживают рынок от падения. Вероятно, они набирают краткосрочную лонг-позицию.

Подтверждение не заставило себя долго ждать.

Рост цены после всплеска продаж от уровня 1227 не кажется странным, если знать, что крупный игрок набрал лонг за счет:

• поглощение потока продаж от мелких продавцов
• сбора активированных стоп-лоссов от мелких покупателей

Цена уже может не вернуться вниз к минимуму 1227, чтобы не дать шанс войти в лонг тем трейдерам, которые отслеживают действия крупных игроков, но пропустили этот разворот вверх.