Экспоненциальная скользящая средняя с поправкой на истинный диапазон (True Range Adjusted Exponential Moving Average (TRAdj EMA)

Объединив таким уникальным образом несколько классических индикаторов, вы получите сигналы на покупку и продажу, которые следует использовать при наличии сильных трендов.

Экспоненциальная скользящая средняя с поправкой на истинный диапазон (TRAdj EMA) предназначена для учета истинного диапазона. Истинный диапазон (True Range) измеряет волатильность акции или индекса.

Этот индикатор для отслеживания тренда может использоваться совместно с экспоненциальной скользящей средней той же длины для определения общей тенденции. TRAdj EMA разной длины может определять поворотные точки и фильтровать ценовые движения.

РАСЧЕТ:
Пример, приведенный в данной статье, основан на 10-дневной

TRAdj EMA. Вот как рассчитывается TRAdj EMA:

Текущая TRAdj EMA = Предыдущая TRAdj EMA + MLTP

• (1+TRAdj*MLTP_TRAdj) * (Цена – Предыдущая TRAdj

Мультипликатор (весовой множитель)
MLTP = 2 / (Time periods + 1)

РАСЧЕТ ИСТИННОГО ДИАПАЗОНА:

Истинный диапазон (TrueR) – это концепция, разработанная Дж. Уэллсом Уайлдером и описанная в его книге 1978 года. Истинный диапазон определяется как наибольшее из следующих значений:

-Текущий максимум минус текущий минимум
-Текущий максимум минус предыдущее закрытие (абсолютное значение)
-Текущий минимум минус предыдущее закрытие (абсолютное значение)

Для обеспечения положительных чисел используются абсолютные значения.

Множитель корректировки истинного диапазона (TRAdj)
TRAdj = (Текущий ТР – Минимальный ТР) ⁄ (Максимальный ТР – Минимальный ТР)

где:

Текущий TR = Истинный диапазон для текущего дня
Минимальный TR = Минимальный истинный диапазон для периода оглядки периода
Максимальный TR = Максимальный истинный диапазон за обратный период период

TRAdj колеблется между 0 и 1. Если текущий TRAdj близок к минимальному TRAdj, то TRAdj близок к нулю. TRAdj может достигать 1, если текущий TRAdj равен максимальному TRAdj. Умножьте на MLTP_TRAdj. Mltp_TRAdj может изменяться от 5 до 10.

Значения 10,10,5 являются типичными настройками TRAdj EMA(10,10,5), где первый параметр – длина скользящей средней, второй – период обратного хода, а третий – множитель MLTP_TRAdj. В зависимости от стиля торговли и целей можно подставить и другие значения.

В таблице Excel на рис. 1 приведены примеры расчетов для 10-дневной EMA и TRAdj EMA(10,10, 5).
Первым значением для 10-дневной TRAdj EMA является цена закрытия, а для 10-дневной EMA первым значением является 10-дневная средняя. Обратите внимание, что приведенные здесь значения 10-дневной TRAdj EMA и 10-дневной EMA не очень точны из-за малого количества точек данных.

Продолжение тут — https://finware.ru/tradj-ema/