Блог им. ast

ЛЧИ2012 и TSLab: мои итоги

    • 18 декабря 2012, 14:44
    • |
    • ast
  • Еще
И для себя и для других...

На ЛЧИ участвовал в первый раз. Участвовал роботами через программу TSLab.
Начало ЛЧИ совпало с очередным этапом моей активной работы на рынке, до этого полгода примерно занимался другими вещами.
Окончание ЛЧИ — хороший повод подвести некоторые итоги для себя и сделать выводы.

Итого мой показатель — убыток 21,45%, в рублях потерял 19тыс.
Торговал не на последние деньги, так что считаю, что это немного.
Инструмент один — фьюч РТС, а скриптов было несколько, с разными идеями, разными таймфреймами. В день обычно несколько десятков сделок, часто скрипты были в противоположных позициях.
Где-то в середине конкурса — тогда у меня была просадка около 33% — я понял некоторые свои ошибки и изменил часть скриптов.
С тех пор ситуация немножко выправилась, но все равно профитной торговли не получилось. Несколько тысяч убытка еще принесла моя ручная торговля.

Выводы для себя сделал такие:

— разделять счета для торговли скриптами и ручной торговли. Так лучше анализировать. Это уже сделал.
— подход иметь несколько скриптов в портфеле с разными идеями и на разных таймфреймах — правильный. Нужно еще диверсифицировать по инструментам.
— скрипты мои сырые. В большинстве есть подгонка оптимальных параметров, которая не работает на будущих периодах. Хороший метод для проверки переоптимизации — кросс-валидация.
— невозможно делать устойчивые и профитные скрипты без понимания рынка.
— невозможно понять рынок без ручной торговли.
— сомневаюсь, что можно сделать какой-то скрипт, который будет долго успешно работать без изменений. Поэтому нужно постоянно анализировать работу скрипта и дорабатывать его и изменять в соответствии с изменившимся рынком. Делать ротацию скриптов.
— и еще несколько мыслей, как можно изменить мои скрипты и какие можно сделать новые.

Сейчас готовлю новый портфель скриптов, думаю запустить его после новогодних каникул.
32
2 комментария
удачи на след. ЛЧИ.
главное не отчаиваться
avatar
спасибо!
слова «отчаяние» мне не знакомо ))
avatar

Читайте на SMART-LAB:
Фото
Обсудили предварительные результаты за 2025 год в эфире РБК
Сегодня Юрий Мариничев, IR-директор Positive Technologies, рассказал, за счет чего нам удалось нарастить отгрузки, почему кибербезопасность...
Фото
⚡️ Утвердили Стратегию повышения акционерной стоимости ДОМ.PФ
Наблюдательный совет ДОМ.РФ утвердил Стратегию повышения акционерной стоимости компании. В её основе — наши финансовые цели:...
Фото
Промышленные возможности: как «Сургутнефтегаз» и «Северсталь» могут дополнить ваш портфель
«Сургутнефтегаз» Одна из крупнейших нефтяных компаний в Российской Федерации. Основные направления деятельности — нефтегазодобыча,...
Фото
РУСАГРО: выкупить акции и спасти Мошковича - могут ли акции вырасти на 100% от текущих ценах, подробный разбор 
Начинаем покрытие компании РУСАГРО этим постом, надеюсь удастся под микроскопом разглядеть инвестиционную привлекательность или хотя бы сделать...

теги блога ast

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн