Фрактальный бар-о-метръ 05.12.2012

05 декабря 2012, 09:56
|
Mikola

Опубликовано 05.12.2012 расчеты по ценам закрытия 05.12.2012.

Ну вот и зима настала. За окном падает снег, продать что ли… Дым из трубы поднимается вертикально вверх, купить что ли…
Рынок, с моей точки зрения, по прежнему скорее вверх, чем вниз. Вот даже случайный портфель со мной согласен: сегодня только лонговые позиции — Разгуляй, Аэрофлот, ФСК ЕЭС, Индекс РТС, Сбербанк ап. Кстати, понедельничный портфель, несмотря на жестокий шорт Камаза, принесший -2,5 % убытков, тем не менее отторговался в плюс 0,2 %.

И еще волнует меня Гондурас, ну то есть наше фсе, Газпром то бишь. Бумажка реально отстала от рынка на более менее понятных вещах (попытке переписать задним числом некоторые расходы, чтобы уменьшить прибыль, с коорой нынче надо платить аж 25 % дивидендов). Но даже при той прибыли потенциальная дивидендная доходность к цене 140 может составить 4-6 % годовых. В этом смысле Газпрос сейчас является недурственным вложением, почти облигацией. Поэтому не жду его ниже, чем 130. И начинаю покупать.

Барометр, правда со мной не согласен. Говорит по Газпрому открыть шорт. Но на то он и железяка, чтобы с ней периодически не соглашаться.

Онлайновый барометр, как и раньше можно видеть здесь: ruticker.com/MXTicker/Barometer

Сигналы таблицы основаны на значении фрактального индекса силы рынка. Описание индикатора здесь: http://smart-lab.ru/blog/88632.phpПоложительное значение индекса означает преобладание на текущий момент покупателей в данной бумаге, отрицательное – преобладание продавцов. Изменение знака индикатора означает переход преимущества от покупателей к продавцам или наоборот и является сигналом для изменения позиции. Если Знак меняется с отрицательного на положительный то появляется сигнал на покупку (в таблице появляется строка ОТКРЫТЬ лонг), наоборот – сигнал на открытие короткой позиции (в таблице появляется строка ОТКРЫТЬ шорт). Если бумагу нельзя открыть в короткую позицию, то появление сигнала «ОТКРЫТЬ шорт» означает закрытие позиции и выход в деньги. Другие способы применения фрактального барометра здесь: http://smart-lab.ru/blog/88868.php

31 | ★3

9 комментариев

продать снег, купить дым — казалось бы очевидно…
… а наш рынок вынуждает покупать первое и шортить второе)))

Vlаdimi®

05 декабря 2012, 10:33
Ответить

Redbull, :)))

Mikola

05 декабря 2012, 10:36
Ответить

Mikola, где то есть график эквити если следовать его рекомендациям?

Sekator

05 декабря 2012, 11:10
Ответить

Sekator, Что-нибудь опубликую, как руки дойдут. Сейчас завал с работой.

Mikola

05 декабря 2012, 11:11
Ответить

Sekator, www.comon.ru/user/Mikola/strategy/detail/?id=161

Роботорговец

06 декабря 2012, 16:33
Ответить

Роботорговец, спасибо Глеб, но не факт что эквити по этой системе.

Sekator

06 декабря 2012, 17:29
Ответить

Не успел вовремя спросить… Николай! Читаю Вашу статью «Эконофизика и фрактальный анализ временных рядов». Если позволите, вопрос,- в последнем абзаце на стр.783 Вы упоминаете тренды и флэты, т.е. [Up-trend & Down-trend] и Flat-trend. Очень хотелось бы узнать — каким образом Вы формально разделяете трендовые движения именно таким образом. Понятно, что в простейшем случае Flat соответствует модели y=ax+b, при a=0. Как Вы уходите от этого вырожденного представления?

MadMan

05 декабря 2012, 11:18
Ответить

MadMan, Не… Мы разделяем по значению индекса фрактальности.

Флэт при мю>0.5
Тренд при мю<0.5
дополнительно тренд вверх при а>0 (для мрдели цены y=at+b)
тренд вниз при а<0 (для мрдели цены y=at+b)

Mikola