опять сбер
4578 дневок с 2005 г по нонешние дни...
то что сбер закроется днем с плюсом 2256/4578=49,3% с минусом 50,7%...
средняя величина плюсового закрытия по ставке утро-вечер 1,68%… минусового -1,56%...
то что день после минуса закроется плюсом и опять уйдет на минус +14,2% тоже только с минусом 13,2%
по что день после минуса закроется плюсом и опять уйдет на плюс и потом минус 6,5%...
после минуса три плюса и потом минус 2,9%...
все энто хорошо, но плюса, сцука, могут быть разные и беттинг тута не катит...
да и еще Сумашедший Квант запретил публично на смарте играть в орлянку при волатильности больше 3%...
вывод.
Храните деньги в Сберегательной Кассе...
п.с.
и еще… скотина Талеб был чертовски прав...
Был минус, то какая вероятность плюса на следующий день?
так вроле все расписал.....
так расписал все
и эно не важно… важна долгая серия плюсовых…
Никогда не понимал нафиг все ищут распределение приращений цен, ну или их логарифмов.Для трейдинга важна величина не соседних приращений, а величина приращений серий однонаправленных движений.