Собрал такую конструкцию

Денис Дубина, че прям бесплатная что ль?)

Денис Дубина, так и скажи брал кусками, набрать смог, повезло, могло все уйти в трубу за 1000 ппунктов движения :)

Денис Дубина, ну зашел бы ты ко мне прокотировать это добро, получил бы по 1% волы на каждую ногу скидоса :)
и был бы должен тыщ 30 на всем отрезке от 120 и до ,,,
хотя хз, че бы я делал с этим, да еще перевернутым :)

Денис Дубина, ну я котирую иногда, но не все подряд, все зависит от позы. Могу от сотни подумать, и от 500 на Си еще

Денис Дубина, очень нравится. Просто вероятность вхождения в деньги 26/400*100% = чуть больше 6%
Разобрать же ее очень сложно будет в диапазоне от 120 до 135 без потерь на спрэде соотносимых с размером профита.
А так, теоретически очень нравится.
ХВАЛЮ!

Денис Дубина, Одно могу сказать, я бы дал на такую позу
ГО 100 000 вместо 412 000 :)

Денис Дубина, хз, календари дело тонкое, я помню как ты сам, о маг и волшебник, запутылся что-то доказывая, хотя там мож отчасти был виноват Мартель…

Василий Олейник, Вась, впереди тема фискального обрыва, тут народ фигней страдает конечно, зато ему пох на обрывы :)

Денис Дубина, на графике все правее 120 лежит на оси Х
Можно собрать конструкцию с похожим свойствами, но эта горизонтальная часть будет выше оси Х более чем на комиссию.

Денис Дубина, «типа желзно бетонный профит» — профиль на экспирацию будет выше оси Х.

optionanalyser, железобетонный профит, купить за 1 продать за 2 и больше не трогать:)

optionanalyser, ну просто продать на сотню-другую больше путов, но тут возникает вега риск. Так что в исходном сценарии нужен рост волы больше чем на 40% чтоб тряхануло :)
продайте езе 300 лотов и тряхнет при 20% росте волы очень сильно уже :)

Денис Дубина, на первый вопрос ответ — да, есть.
Дальше не осилил смыслов, сорри )))
Давай в скайпе голосом.

Денис Дубина, да такой сканер у меня есть, я в экселе писал сам под три типа условий, но чаще всего он дает какие то очкеь странные варианты, которые трудно в нормальном сайзе сделать.

Головин Евгений, со всем уважением и к Майкрософту в том числе, но подобные задачи вряд ли для Экселя — уж больно там велико количество комбинаций, дюже не просты методики вычисления оценок позы, да прямые методики перебора тоже не «канают».

optionanalyser, почему же не канают, первые 3 критерия (сайз, вола, интервал по дельте) сразу сокращают число комбинаций до сотен.

Головин Евгений, видимо Вы более моего любите Эксель — значит у него, как у девушки, есть выбор )))
Да и дело вкуса, наверное, ограничивать себя изначально или поискать и в далеких места — там иногда тоже ч.н. полезное бывает. Тут еще вопрос «чем ограничивать» — признаюсь, у меня тоже такие «ворота» есть, но они динамические и от одного параметра.
Мой процесс отбора состоит:
— прогноз улыбок от времени и движения БА
— генерация комбинаций с использованием всех опц. серий на БА
— построение их профилей на определенные даты и цены БА
— их оценка в заданных временных и ценовых диапазонах
— отбор и т.д.
В общем получается на порядки более нескольких сотен комбинаций и более чем одномерная матрица исходов.
Вполне возможно, что Ваша идея с предварительным более жестким ограничением имеет смысл.
Могли бы Вы более детально раскрыть этот вопрос?

optionanalyser, в принципе да, исходные данные все контракты со всеми греками и еще таким забавными характеристиками которые я очкень люблю, например сколько тетты приходится на 1/100 000 гаммы, сколько веги на 1/100 000 гаммы… короче все к гамме и все к дельте, это дает немного более короткий алгоритм расчета комбинаций.
Далее собственно типы комбинаций: их 15
бабочки — 3 страйка 1 тлько коллы только путы, объемы произвольные, всмысле соотношения,
вертикальные спрэды парами — они же кондоры, 4 страйка, бабочка как предельный вариант,
вертикальные спрэды — 2 страйка, произвольный объем, соответственнооо пропорционалки, то есть всего то проблема 2,3 или 4 страйка комбинировать. 5 уже смысла не имеет имхо

Головин Евгений, если правильно понял, то Вы:
— задаете доп.критерии по расширенному набору греков и их комбинаций
— задаете ограничения на комбинации и их «ширину» в страйках
все уловил или…?

Вот видите, сколько людей, столько и подходов ))
У меня греки вообще не используются — все оценивется в вероятностях(%), рисках и доходностях($).
Как результат получаем:
— большые универсальность и число комбинаций
— и, в нагрузку, большее количество вычислений.

Видимо, в завершении нужно понять для каких случаев какой подход предпочтительнее. Какие будут мысли на этот счет?

optionanalyser, я вас понял, понравился вопрос, думаю топик написать для дискуссии.

optionanalyser, smart-lab.ru/blog/86788.php

VolokitinVit, так это все-таки не вертикалки были, а рейтио, нуну… опять в оману вводите уважаемый ))))

Денис Дубина, если попрет бери фьюча и не парься :) имхо

Денис Дубина, ох ты терпеливый, я так не люблю.

Кстати есть такое мнение и оно имеет все шансы сбыться что у тебя вылезает крайне плохооцениваемый риск :)
Инструмент то долларовый а переоценка — рублевая, так что ты совершенно рандомно стоишь долларом, рандомным сайзом в рандомную сторону :)

Головин Евгений, оооо, теперь надо понять куда попер, если под шапку это одни заветные слова нужны, а если от ловушки начнет убегать тут уже одними словами не отделаешься, надо следующюю варганить, а если затрачивать на нее столько усилий, то один раз Акелла и промахнуться может… соотношение купленных-проданных уже не такое сладкое будет

Денис Дубина, просто закрывать дорого выйдет, ну или продай все купленные если ГО позволит :)

Денис Дубина, так это, надо волшебные слова знать, и сразу можно фиксить ))))

Денис Дубина, имхо, фиксить — как элемент управления — нужно в момент выхода критерия риск/доходность за лимиты стратегии

Денис Дубина, оно конечно…
Что тут добавить к указанным выше валютным рынкам кроме рекомендаци работать на Америке? )))
Имхо:
— выбирать инструментыс более прогнозируемой улыбкой
— строить конструкции с таким же или лучше критерием риск/доходность, ориентированные на более краткосрочную торговлю и, как следствие, вожность фиксить вариационку в депо.

optionanalyser, ну работайте на газе лукойле долларе, там проблем нет, а доллар очень хорош, особенно предсказуема там вола, очень люблю эту штуковину, сайза мало, зато можно половить рыбку в мутной воде… сегодня 1% убили волы ни с чего :)