Не заглядывай в Стакан.

14 октября 2012, 21:30
|
Алексей Привалов

Скорость постановки-снятия лимитных заявок для роботов, арбитражеров, прочих автоматических систем составляет несколько мс /миллисекунд/.

Скорость получение данных по интеренту — десятки мс.

Скорост обработки и отрисовки в стакане тоже занимает время.

Получается: когда на бирже выставили лимитники, то я это увижу через некую задержку и она настолько велика, что может то, что погнали рисовать в мой стакан на компе — уже давно снято на бирже и все стало по-другому.

Интересно, как быстро моргает глаз/мозг — если инет и комп окажутся быстрыми?

Поправте пжалста — где заблудился.

Ключевые слова:
стакан

22 комментария

200 мс реакция.

siva

14 октября 2012, 21:34
Ответить

Станислав Иванов, так что успокойтесь

siva

14 октября 2012, 21:34
Ответить

Все верно, но ты не учел один фактор — сложную нейронную сеть — мозг человека. С роботами не сравнится. Все возможно…

jtrade

14 октября 2012, 21:39
Ответить

да все так, прибавь сюда обработку клика мышкой пока mouse event через стек вызовов system api получит терминал (у процесса которого трейдер наверняка не поставил приоритет realtime). потом ордер пойдет через стек tcp/ip на торговый сервак через коммутаторы. на ликвидном рынке можно не парится.

wot

14 октября 2012, 21:39
Ответить

Ошибка в том, что не упомянул, в КАКОЙ стакан не заглядывать:
в гранёный, имхо, вполне не возбраняется…
:)))…

Gugenot

14 октября 2012, 21:53
Ответить

Gugenot, )))Вы все о своем, и до сих пор стаканы путаете :)))

jtrade

14 октября 2012, 23:16
Ответить

Gugenot, только доза отличает яд от лекарства)) заглядывать точно можно)) а пить надо уточнять ) что где когда с кем и сколько.

Андрей Вячеславович (Ganesh)

15 октября 2012, 11:36
Ответить

oilman,
Приветствую!
И Вам — доброго ночера — и — успешных трейдов на будущей неделе!
:)

Gugenot

14 октября 2012, 22:01
Ответить

по-моему вы всё усложняете…

Di-trader

14 октября 2012, 22:09
Ответить

oilman, мозг/глаз, моргает быстро, если если инет и комп окажутся быстрыми.
Я так понял, что вопрос о скальпинге? Если так, то мозг с такими задачами справляется, т.е. оценит ситуацию, спрогнозирует. Единственное, не выставит так быстро заявки на таком уровне. Но, в стакане работать можно. Т.е. возможно предсказать поведение цены исходя из стакана… А это уже что-то другое, это не алгоритм…

jtrade

14 октября 2012, 23:14
Ответить

а я, например, вообще бещ стаканов обхожусь. график+привод.
а подставляться перед большими объемами в стак — это уже не работает. заявы снимают и валят в лося.

Алексей (rwsmart)

15 октября 2012, 00:19
Ответить

Все верно — человек не успевает.

Вот выдержка из статьи, которую несколько месяцев назад переводил smart-lab.ru/blog/39609.php.

Когда Джонсон проанализировал частоту, с которой происходят шипы различного размера и продолжительности, он нашел, что шипы, которые длятся одну секунду или чуть меньше, формируют различные статистические паттерны отражающиеся на более высоких таймфреймах. Односекундный шип является важным, говорит Джонсон, так как за это время человек успевает проанализировать поступающую информацию и принять решение. На более коротких таймфреймах только компьютеры управляют динамикой рынка, так как только они могут принимать решения за миллисекунды.