Если у Вас есть доллары, то можете продать ближний фьючерс на рубль доллар и через три месяца цена схлопнется. Сейчас разница между USD/RUB и SI-9.22 почти 5 рублей, или 9%, что составляет более 35% годовых
Нет доверия ни к площадке ни к брокерам ни к регуляторам пока. В любое время могут ввести ограничения и одно не сможешь реализовать а по другому будет каждый день минус по вариационке. В итоге можно при 35% получить маржин-кол на ровном месте.
poolrzn,
В ЦБ указали на риски введения санкций в отношении Национального клирингового центра вслед за ограничениями для НРД. Чтобы их минимизировать, участникам рынка нужно уменьшать валютные позиции, считает зампред регулятора
почему никто не считает деньги для ГО и вариационки.
минимум на контракт 10к (6к ГО). этих 4к хватит только на 4к пунктов, если пойдет выше, то придется докидывать. то есть при SI больше 65к МК.
в общем 5000/(56000+10000)=7,5%
для надежности надо закидывать 15к
итог 5000/(56000+15000)=7%
Счастливый Конец, доходность конструкции я считал в пятницу: smart-lab.ru/blog/812436.php
риски тоже описал
добавлю, что риск блокировки к\с НКЦ отправляет доходность в зону от — до + бесконечность (в зависимости от цены экспирации фьюча)
Sergio Fedosoni, как считаете если бакс заблокируют, цена сишки в +-ноль уйдет?
а РТС утратит учет в динамике расчета расчет по валютной составляющей и будет повторять ммвб?
Sergio Fedosoni, плюс фьючерс расчетный а не поставочный.
а расчетные фьючерсы по -37 долларов мы уже на КОНКРЕТНО этой цирковой арене видели.
и клоунам там оказались неожиданно те кто верил что цена нефти положительная)
Павел Алехин, там валюта под ГО. тот же самый USD.
получается что 10к это движение на 10 рублей.
это на вариационку.
если сдвиг будет больше то позицию придется частично закрывать.
Если у вас УЖЕ есть НАЛИЧНЫЕ доллары, то продажа сишки — это просто дополнительная спекуляция. Ваши 35% возникнут, если СЕЙЧАС продать сишку и купить БЕЗНАЛИЧНЫЙ доллар, и в момент экспирации закрыть обе позиции. Но если к тому времени ваш безналичный доллар превратится в тыкву, то это ваши проблемы… Поэтому банки в это и не лезут.
В ЦБ указали на риски введения санкций в отношении Национального клирингового центра вслед за ограничениями для НРД. Чтобы их минимизировать, участникам рынка нужно уменьшать валютные позиции, считает зампред регулятора
Подробнее на РБК:
www.rbc.ru/finances/17/06/2022/62ac50779a7947a01ccc2d75
минимум на контракт 10к (6к ГО). этих 4к хватит только на 4к пунктов, если пойдет выше, то придется докидывать. то есть при SI больше 65к МК.
в общем 5000/(56000+10000)=7,5%
для надежности надо закидывать 15к
итог 5000/(56000+15000)=7%
много да. но не космос
smart-lab.ru/blog/812436.php
риски тоже описал
добавлю, что риск блокировки к\с НКЦ отправляет доходность в зону от — до + бесконечность (в зависимости от цены экспирации фьюча)
а РТС утратит учет в динамике расчета расчет по валютной составляющей и будет повторять ммвб?
а расчетные фьючерсы по -37 долларов мы уже на КОНКРЕТНО этой цирковой арене видели.
и клоунам там оказались неожиданно те кто верил что цена нефти положительная)
получается что 10к это движение на 10 рублей.
это на вариационку.
если сдвиг будет больше то позицию придется частично закрывать.
Фьючерс доллар рубль Si-9.22. Что происходит с ценой? Откуда большое контанго 41% годовых ?